Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверняка, уже есть практическое воплощение данного алгоритма... На форуме нашел только его производные... Например, 'Как реализовать свой критерий оптимизации'...
Хочу поделится своим решением данной задачи....
Подготовим советник... Допишем внешние параметры...
В функцию init() вставим следующий блок....
Parametr1, Parametr2, Parametr3 - внешние параметры советника, которые необходимо оптимизировать....
Вот собственно и все...
Болле подробно об этом можно почитать тут http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 пост DM_35 Прилагаются картинки и всё необходимое .
Болле подробно об этом можно почитать тут http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 пост DM_35 Прилагаются картинки и всё необходимое .
Спасибо. Видимо мой вопрос к DolSergon снимается ..... хотя тоже интересно. Иной раз "ручками и глазками" это все дело посмотреть очень полезно бывает. Очень часто перспективные закономерности, и не перспективная логика в эксперте, именно "глазками" и отлавливаются.... :)
Спасибо. Видимо мой вопрос к DolSergon снимается ..... хотя тоже интересно. Иной раз "ручками и глазками" это все дело посмотреть очень полезно бывает. Очень часто перспективные закономерности, и не перспективная логика в эксперте, именно "глазками" и отлавливаются.... :)
Да не спорю полезно, но не просомтришь же 2000-3000 результатов в ручном режиме.
Да не спорю полезно, но не просомтришь же 2000-3000 результатов в ручном режиме.
Так и хочу, чтобы после трех-пяти периодов и, соответственно, "чисток", вариантов 20-30 осталось..... это уже реально посмотреть.
Ладно, подождем, может ответит :)))
Немного не в струю, но по большому счету в тему.
Предложенный метод последовательной оптимизации может производиться на одном и том же отрезке истории,
по по разным критериям.
В результате получим выборку, в которой присутствуют варианты, оптимизированные по всем выбранным критериям.
Немного не в струю, но по большому счету в тему.
Проверял несколько раз. В большинстве случаев одни и те же варианты выводятся, только отсортированы по разному.
Почти сутки прошли, как по ссылочке от CtFelix сходил
Болле подробно об этом можно почитать тут http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 пост DM_35 Прилагаются картинки и всё необходимое .
Попробовал попользоваться последовательной оптимизацией. Даже если не учитывать технику и множество рутинных ручных операций, то результат получается плачевный - к концу третьего-четвертого прогона от множества вариантов, как правило, ничего не остается и я бы не сказал, что очень сильно экономится время, особенно когда по всем тикам тестируешь.
Кстати, интересно, что большинство вариантов на прогоне по 2007 году отсекается - чем он такой особенный?
Там, по ссылке, еще один подход рассматривается, совсем противоположный: отлов краткосрочных тенденций, но что-то веры у меня в подобную методику нет.
Все таки, мне кажется, что более прав Vita, когда говорит, что оптимизировать нужно на всем наборе данных.
Нужно просто гибко пользоваться вкладкой "оптимизация" в свойствах эксперта - это и машинное время экономит, кстати. Например. Если мне нужно ограничить величину (не процент) просадки, а на вкладке этого нет, то ставлю депозит10000000 и такой процент процент просадки, который обеспечивает мне нужную величину/сумму, фишка в том, что на 10000000 или 10010000 0,02% приблизительно одно и тоже, а вот 20% просадки на 10000 и 15000 совершенно разного порядка..... может кто еще какими приемами поделится? )
Кроме того, такая оптимизация не даст очень уж много вариантов, а если эксперт ничем позитивным "не заряжен", так и вообще никаких не даст.... :)
Если сильно хочется, то можно оставить кусочек истории и форвард провести, по методу последовательной, чтобы окончательно убедиться в работоспособности параметров, а потом уже выбранный вариант до конца дооптимизировать. Но гарантий, что это в будущем будет работать, опять же никаких ).
Вопрос. Эксперт с глубокими стопами работает таким образом, что в некоторые промежутки времени может быть открыто несколько, ничем не скомпенсированных ордеров с немалым текущим убытком, которые затем в большинстве случаев, путем управления ордерами суммарно выходят в плюс. Если как раз на этот участок приходится окончание оптимизации, то все они принудительно закрываются с текущим убытком. При этом на прогоне видно, как баланс резко клюет к equity в конце графика. Есснно, что если стоит ограничение по просадке, то этот вариант отбрасывается.
Как этого можно избежать?
ну, хотя бы, "мяу" услышать :)
мяу :)
Если использовать вариант Vita тогда может получиться подгонка данных и сомневаюсь что выйдет что то хорошее из этого.
А насчёт того что занимает времени я думаю тут дело скорее в коде эксперта или в большом количестве оптимизируемых данных нежели в коде оптимизирующего цикла в результате чего оптимизация занимает много времени.
Вопрос. Эксперт с глубокими стопами работает таким образом, что в некоторые промежутки времени может быть открыто несколько, ничем не скомпенсированных ордеров с немалым текущим убытком, которые затем в большинстве случаев, путем управления ордерами суммарно выходят в плюс. Если как раз на этот участок приходится окончание оптимизации, то все они принудительно закрываются с текущим убытком. При этом на прогоне видно, как баланс резко клюет к equity в конце графика. Есснно, что если стоит ограничение по просадке, то этот вариант отбрасывается.
Как этого можно избежать?
А тут наверное надо или убрать кусочек истории чтобы он не открывал этот ряд позиций или добавить кусочек истории чтобы он мог их закрыть как положено.
А тут наверное надо или убрать кусочек истории чтобы он не открывал этот ряд позиций или добавить кусочек истории чтобы он мог их закрыть как положено.
А лучше вообще переписать этот кусочек истории, чтобы советнику было комфортнее. :))