Сложный арбитраж
Кстати, инструменты и направления сделок по ним подобраны таким образом, что суммарно свопы всегда положительные. Поэтому дожидаться смены знака дельты корелляции можно сколько угодно, правда редко для этого нужно времени более суток.
DrawDown:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума.
О, шайтан... Я сейчас как раз на графики корреляции медитирую и пытаюсь понять что я могу вытянуть из этих полетов коеф. корреляции от 1 до -1 и обратно.если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума.
Кстати, тестировать на истории можно, т.к. корреляции-то считаются, а сделки открывать по одной паре, потом прогнать по другой паре и результаты сложить.
timbo:
DrawDown:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума.
О, шайтан... Я сейчас как раз на графики корреляции медитирую и пытаюсь понять что я могу вытянуть из этих полетов коеф. корреляции от 1 до -1 и обратно.если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума.
Кстати, тестировать на истории можно, т.к. корреляции-то считаются, а сделки открывать по одной паре, потом прогнать по другой паре и результаты сложить.
Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.
Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.
DrawDown:
Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.
Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.
Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.
Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.
Пару лет назад я начинал возится с MQL с того что написал подобного советника. Можно посмотреть здесь Вобщем это чистой воды раздевание ДЦ и никто этого долго не потерпит - если сотни три баксов дадут заработать и снять, можно считать повезло.
New:
Пару лет назад я начинал возится с MQL с того что написал подобного советника. Можно посмотреть здесь Вобщем это чистой воды раздевание ДЦ и никто этого долго не потерпит - если сотни три баксов дадут заработать и снять, можно считать повезло.
DrawDown:
Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.
Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.
Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.
Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.
Пару лет назад я начинал возится с MQL с того что написал подобного советника. Можно посмотреть здесь Вобщем это чистой воды раздевание ДЦ и никто этого долго не потерпит - если сотни три баксов дадут заработать и снять, можно считать повезло.
Ну, почти, но не совсем то. Как я понял, в принципе действия Вашего советника лежал треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс (как это описано Мишелем на креслик.ком). Поэтому такой метод арбитража возможен только на фучах (может и еще где, но явно не на форекс). Кроме того, ДЦ пресекают пипсовку, согласен, но не запрещают работать с прибылью. А мой случай пипсовкой не назовешь (или назовешь?!!!), но если что, то могу установить минимальное время удержания позиций равное суткам или более. Тогда точно пипсовкой нельзя будет назвать, а свопы будут давать плюс к прибыли, т. к. их я не учитываю в расчете последней. Да и последняя сделка выглядит так:
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | buy | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | sell | 1.00 | audusd | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
Прибыль равна 1 пункту, но покажите мне место в котором этот трейд называется пипсовкой.
DrawDown, увы, пока это чистая пипсовка - даже по результатам почти каждой сделки. Что уж говорить о матожидании сделки, которое меньше полутора пунктов... Увеличение TP до 2 пунктов ничего качественно не изменит. Да и результаты за одни сутки рассматривать несерьезно.
треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс
Посмотри, скажем, вот здесь: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Не обязательно все кроссы котируются, но проверить вполне можно.
Mathemat:
треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс
Интересно, интересно.. Можете отправить на drawdown!sobaka_rambler=ru названия и адреса ДЦ с такими свопами?
Mathemat:
Посмотри, скажем, вот здесь: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Не обязательно все кроссы котируются, но проверить вполне можно.
Посмотри, скажем, вот здесь: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Не обязательно все кроссы котируются, но проверить вполне можно.
Хех.. вот как раз с этого ресурса я и начал пытаться искать пары со свопами, позволяющими держать позиции, открытые описанным там методом. Открыть их можно - не проблема, но вот свопы будут давать минус.
В последней сделке 12 пунктов прибыли по NZDUSD и 11 п убытка по AUDUSD совсем не 1 п. прибыли по какому-либо одному из инструментов.
Ну и накрайняк, можно попробовать запретить советнику закрывать сделки, пока цена не уйдет на определенное колличество пунктов от уровня открытия. Правда в этом случае число сделок сократится раз в 5-10. Но не факт, что суммарная прибыль по хеджу чаще станет превышать 1-2 пункта.. и вобще будет ли она. Вот сегодня разрядился аккумулятор у мобилы. Домой приехал только через 2,5 часа. Сделка оставалась открытой. Сейчас смотрел, закрыться за это время могла 3 раза. Вот посмотрю что с ней будет дальше.
А советник не покажете?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, имеем две кореллирующих валютных пары a/b и c/b, и соответственно три валюты a, b и с. Ни для кого не секрет, что корелляция не бывает абсолютной, (по крайней мере на разных инструментах форекс) и ее дельта колеблется вокруг нулевой оси. Кроме нулевой оси имеем максимум корелляции за тот же период и ее же минимум. Суть метода сводится к следующему:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума. Такие расхождения между инструментами позволяют совершать арбитражные сделки дажи в рамках одного ДЦ.
К сожалению (а может и к счастью) нет возможности бек-теста мультивалют в МТ4, поэтому буду выкладывать результаты форвард-тестов. Советник сыроват, я только вчера вечером довел его до ума, но все же реализует мою идею в полной мере. Вот результат работы за вчерашний вечер:
Благодаря наличию проскальзываний и реквотов сделки иногда закрываются в без прибыли, иногда со сверхприбылью (больше чем запланированная), а иногда и с убытком (правда таких за 4 трейда еще не было). Поэтому сегодня я увеличил макс и мин корелляции, необходимые для совершения сделки, а так же увеличил тейк-профит до 2-х пунктов. Сделок станет меньше, но надежность возрастет в разы.