Сложный арбитраж - страница 7

[[Удален]]

Зачем мучиться с дырявыми минутками? Закачай Хистори Центр по самое небалуй, а потом экспорти из него минутки (или часы...) и считай хоть в экселе, хоть в матлабе...

[[Deleted]]

Закачал и что? ТАм дыры такие же как и везде. Темболее минутки.

[[Удален]]

Оба-на, а мужики-то не знают! ... Т.е. метаквоты.

Покажи где дыры в метаквотовой истории - полагаю они их сразу залатают (если дыры есть).

[[Удален]]

Кстати, на минутках, да и на часах, вполне могут быть дыры когда торгов не было (выходные-праздники) или просто тиков не было ночью на какой-нибудь экзотичной валюте.

[[Deleted]]

Ты не понял. Дыры не большие. Например: нету одной минуты, потом все нормально, потом пробел, потом все нормально и т.Д. Врезультате если совместить минутки евро и фунта то несовпадение на данных одного дня будет минут на 10-15. Получается например что клетке с котировкой одного времени отвечает клетка скотировкой другого времени. Корреляцию считать нельзя. Приходится причесывать историю ручками. На один день уходит минут 50 вреени.

[[Удален]]

Так это не дыры, это жизнь такая. На реале вы тоже будете минутки причесывать, если тиков нету?

[[Deleted]]

Еще раз хочу поблагодарить DD. В принцыпе разобрался. Спасибо.

[[Deleted]]

timbo:
Так это не дыры, это жизнь такая. На реале вы тоже будете минутки причесывать, если тиков нету?

Нет не буду. Но в реале в это время индикатор для расчета будет использовать последнюю пришедшую котировку. А работая с историей в экселе получается что мы берем не последнюю котировку а ту что стоит в определенной клетке. Если котировки не причесывать перед обработкой, то полученным результатам верить нельзя. Вобщем реал все покажет. Спасибо за проявленый интерес.

Удачи.

[[Удален]]

Я уже понял вашу беду... Но править ручками, это сизифов труд. Вы бы макрос какой слепили или все-таки МКЛ подучили, это гораздо проще, чем кажется. Даже проще макроса в экселе.

[[Удален]]

alhimik72:
Вобщем реал все покажет.

С реалом спешить не рекомендую. А посоветую обратить пристальное внимание на поведение кросса, коррелируемых валют. Т. е. если речь идет о хедже EUR/USD и GBP/USD, то смотрите на EUR/GBP и т. д.

Я в данный момент пытаюсь разобраться, каким образом мой советник так долго ловил даун-тренды по кроссам, используемых мною валют, хотя анализировал только эти валюты. И это очень фажный момент, т. к. система эта, при торговле только в одном направлении (т. е. всегда продажа евро и покупка фунта), по сути становится контртрендовой, и в случае возникновения затяжного ап-тренда по кроссу, хедж уйдет в затяжную просадку.

Кто-то скажет, что вместо хеджа можно с тем же успехом использовать кросс-курс, но я возражу, ибо проверил, что при сделке по кроссу придется ждать большей движухи для положительного или отрицательного исхода, чем при открытии хеджа. И этому даже есть объяснение :))