Выпущен новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 199 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как теперь добиться 99% качества моделирования? А жаль.... Тешила меня как-то эта возможность... Dear Stingo поправьте при случае FXTHeader, немогу жить без реальных тиков.
И есчо, что за котировки закачиваются из хистори центра? Веселые, пушистые такие...:) Приятно шорт побъери:)
eugenk1, зачем же сразу на помойку бойца? :) может он доживёт до генерала :)
если он на скаченных котирах от того же альпари даёт другой результат другие просадки и профит, но форма кривой прибыли похожа с той что и на котировках от MQ то ничего страшного думаю. Результат то предсказуем если судить по пиле кривой профита что была на тестировании. Просто можно предполагать, что просадка может быть меньше или больше на реале по стравнения с той, что была за весь период тестирования.
И я говорил лишь о существенных отличиях. То что по мелочи отличаться будет, это неизбежно.
Понимаете ли, каждый брокер фильтрует поступающие ему от банка котировки. Ну проще ему так живется. Поэтому надо выбирать место (бакн или брокер) где фильтрация наименьшая - это можно определить на глах - чем более "пушист график" (выше волатнильность, бывают пики, провалы, шпильки) - тем меньше фильтрация, тем, в теории, лучше (в теории - так как может этот брокер фильтрует неявно - дает реквоты по неудобным ему ордерам).
Так вот - выношу факт на обсуждение общественности:
Котировки MQ МЕНЕЕ фильтрованные и менее сглаженные, чем Альпари-шные. А так как любое сглаживание (без учета арбитража на анализе котир двух разных источников) - откусывание куска ВАШЕГО пирога, то, в теории, лучше торговать у тех, кто меньше фильтрует. И поэтому-то я донимаю вопросами MQ - ОТКУДА котировки.
Все говорят - забей на эти жалкие 1-5 пипса. Ну давайте посчитаем. Мой эксперт выдерживает разницу Альпаришных и MQ котировок. Но я считаю разницу НЕСУЩЕСТВЕННОЙ, если она составляет МЕНЕЕ 10% от моей прибыли. Т.е. если разница у нас постоянно в 5 пунктов, то среднее эксперта должно быть 50 (!!!) - это, простите, уже издевательство.
Я вообще подумываю уже - произвести сравнительный анализ всех брокеров на предмет фильтрации котировок. И выбрать того, что "ближе" к интербанку.
elritmo, такого теста к сожалению не получится. Нет пока у меня хороших и надежных стратегий. Мое творчество грешит всё тем же - переоптимизацией и чуствительностью. А такое я бы на реал выставлять не стал.. . По поводу индикаторов, увы знаний у меня маловато. Хорошо я понимаю только мувинги. Ими и пользуюсь. Смысла осциляторов и прочего - не понимаю. А вообще то основное внимание уделяю управлению позициями и выходам.
Все осцилляторы - это разные варианты оценки скорости, иногда ускорения (MACD) цены.
Все мувинги - это оценки положения цены, причем всегда с задержкой.
В системах всегда используются разности мувингов,
а разность мувингов - это тоже оценка скорости (т.е. тоже осцилятор) :))
Вопрос в какую сторону!
Понимаете ли, каждый брокер фильтрует поступающие ему от банка котировки. Ну проще ему так живется. Поэтому надо выбирать место (бакн или брокер) где фильтрация наименьшая - это можно определить на глах - чем более "пушист график" (выше волатнильность, бывают пики, провалы, шпильки) - тем меньше фильтрация, тем, в теории, лучше (в теории - так как может этот брокер фильтрует неявно - дает реквоты по неудобным ему ордерам).
Так вот - выношу факт на обсуждение общественности:
Котировки MQ МЕНЕЕ фильтрованные и менее сглаженные, чем Альпари-шные. А так как любое сглаживание (без учета арбитража на анализе котир двух разных источников) - откусывание куска ВАШЕГО пирога, то, в теории, лучше торговать у тех, кто меньше фильтрует. И поэтому-то я донимаю вопросами MQ - ОТКУДА котировки.
..............................
За что вы тут борьбу и демонстрации устраиваете?
"Пушистый" график со шпильками и повышенной волатильностью содержит дополнительный шум, который является следствием "борьбы" брокера со своими клиентами. Это следствие реквотов, сдвигов котировок под конкретного клиента, охоты за стопами и пр. И если в тестере эти шумы дают вашей системе дополнительную прибыль, то на реале они будут работать строго против вас. Максимум что может сделать ваша система вы получите на сглаженных котировках, на "пушистых" в реале вы получите меньше (а в тестах больше).
Поэтому я никак не могу понять, за что вы тут бъетесь ...
Системы должны работать на таких временах, когда влияние шумов уже несущественно для результата,
иначе шумы ВСЕГА будут играть против вас.
Я вообще подумываю уже - произвести сравнительный анализ всех брокеров на предмет фильтрации котировок. И выбрать того, что "ближе" к интербанку.
Просто "нельзя понять, надо запомнить", что котировки от MQ более пушистые. И не важно откуда они, по истории один фиг ни цента не торгуешь. И тестировать - анализировать исходя из этих соображений. Вот и все. Плюс никто не мешает использовать другие котировки или реальные тики от любого поставшика.
Охота за стопами - занятие вообще говоря не 2-3-5 пипсов, которые добавляют пушистость. Если, конечно, у тебя не спеулирует весь форекс. Ничего не хочу сказать плохого про Альпари, но подозреваю, что это не так.
Повышенная волантильность, говорите, плоха - чем меньше тем лучше? Тогда я завтра открою брокер, в которм цена Евро/Доллар будет фиксом 1 к 1-му. График - прямая линия - совсем без волантильности. Попробуйте заработать хоть цент.
Трейдеры зарабатывают на волантильности! И причем не надо отсылать к более выскоим периодам - не в периодах дело. Дело в матожидании эксперта. Если оно 20-50, то ему действительно по барабану. А если чуть больше 5? Да если даже 10, что не так уж плохо, то 5 пунктов "шума" по-существу.
Я видел как идет котировние в ECN-ах, как меняется ликвидность по лучшему биду / аску - поверьте, брокеры СИЛЬНО гладят котировки. Что не идет Вам на руку.