Выпущен новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 199 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
elritmo , Вы всё-таки не поняли сути моего ответа. В принципе ничего страшного в этом нет. Вам просто необходимо какое-то время на исследования для того, чтобы прийти к тому же заключению. И вы обязательно к нему рано или поздно прийдёте.
elritmo , Вы всё-таки не поняли сути моего ответа. В принципе ничего страшного в этом нет. Вам просто необходимо какое-то время на исследования для того, чтобы прийти к тому же заключению. И вы обязательно к нему рано или поздно прийдёте.
Наверно вы правы.
solandr, насчет индюков которым цена те же 1-5 пипсов, а место на помойке, поддерживаю абсолютно и безоговорочно. От себя добавлю - торговым стратегиям которые при разнице 1-5 пипсов начинают врать, та же цена и то же место, что вышеупомянутым индюкам.
Скачиваете данные от вашего брокера по какому то таймфрейму, например по часовикам и оптимизируете вашу стратегию. которая не чувствительна к котировкам на этих данных. Затем оптимизируем по историческим данными от MQ за тот же период.
Теперь запускаем стратегию у этого ДЦ, с которого скачали историю, и смотрим сколько ВАША стратегия заработает например за месяц с настроенными параметрами по историческим данным от ДЦ и запоменаем результаты и кривую профита. То же самое делаем и для параметров полученные при оптимизации по котировкам индикативным от MQ и смотрим результаты и анализируем результаты. Эксперемент можно продожить, если очень хочется докапаться до истины что вашей стратегии пофигу различие котировок для настройки стратегии и работы в реальном времени. Можно так же потом прогнать стратегию с двумя вариантами параметров и по данным которые были сохранены за период реально торговли и скачать за тот же период с сервера с MQ и прогнать и посмотреть каковы результаты.
А как дают сигналы в общих чертах ваши индикатры? Или они вообще не используют значения цен? :) Или у вас условия расплывчаты как в квантовой механике правила неопределённости Гейзенберга хотя и у него неопределённость кв каких то рамках которая определяется самой природой. Всё равно наврено есть какие то уровни или условия численные при выполнении которых ваша стратегия подаёт сигнал на выполнение торговой операции.
Насчёт того, что оптимизировать бессмысленно потому как в будущем характер рынка может поменяться кардинальным образом в дудущем. ссогласен если это сам заметил визуально (например перманентный рост цен на дневках сменился боковым движением) то стоит переоптимизировать или если стратегия умная то она сама может подстроится под смену характера рынка.
Период - M5.
Сравнил MQ историю и Альпари (прогнал советника). НА альпари раза в 2 хуже, чем на MQ при тех же параметрах. Причина - высокая степень фильтрации данных Альпари, как я понял. Просто Альпари уж слишком сглажиывает...
Период - M5.
Да в этом то и дело. Но к сожалению нет такой большой истории от того же Альпари. Конечно, если натравить советика на Альпари котиры в реальном времени то и оптимизировать было бы не плохо на длительном периоде на этих же котирах. Я не сотрел но может быть какой нибудь ДЦ даёт тоже большую историю именно своих котировок котрые он в терминал выдаёт. Может быть кто то знает и пользуется?
elritmo, такого теста к сожалению не получится. Нет пока у меня хороших и надежных стратегий. Мое творчество грешит всё тем же - переоптимизацией и чуствительностью. А такое я бы на реал выставлять не стал.. . По поводу индикаторов, увы знаний у меня маловато. Хорошо я понимаю только мувинги. Ими и пользуюсь. Смысла осциляторов и прочего - не понимаю. А вообще то основное внимание уделяю управлению позициями и выходам.
Ну вот в том то и дело, тот кто доказывает, что надо разрабатывать стратегию котрой пофигу что её оптимизируют на одних котирах, а потом бросают на другие, на реале такие люди сами не тестировали на этот предмет свои стратегии. У меня тоже нет своей стратегии, но я внимательно слежу за игрой стратегии своего друга и делаю выводы на каких данных мне свою стратегию изобретать и тестировать. MQ котиры большие по всем валютам но есть вот не достаток что отличаются они от тех что брокер выдаёт для стратегии в реальном времени. Но чтож будет добавлятся ещё разница игры на реале и в тестере из-за различия котир не считая ещё реквотинга и спреда.
Buttler, спасибо за ссылку где ты приводишь котировки от геин капитал буду и на них прогонять. И не обижайся на слово дотошный я себя тоже к таким отношусь. Так поспорю с людми и успокоюсь :) И возмусь за дело - за написание стратегии.
Кстати заметил тенденцию, что разные люди говорят что их стратегии дают лучше результаты на котирах от MQ чем на котировках от ДЦ
Сравнил MQ историю и Альпари (прогнал советника). НА альпари раза в 2 хуже, чем на MQ при тех же параметрах. Причина - высокая степень фильтрации данных Альпари, как я понял. Просто Альпари уж слишком сглажиывает...
Период - M5.
А текст эксперта бы выложил, если бы не расчитывал его использовать.
Может и вложу - когда всласть пооптимайзю.
А все же коли бы Вы сказали банки, чьи котировки и АЛГОРИТМ нормализации - жилось бы чуточку проще на этом свете.