Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, хорошо!!! Соврал я. Отстаньте только.
==========
Но картинку выложу. Обещал года полтора назад.
Фурье не применим на форексе.
Фурье не применим на форексе.
Вне всякого сомнения!!! Также не применимы все стандартные индикаторы.
Вне всякого сомнения!!! Также не применимы все стандартные индикаторы.
А что применимо?
А что применимо?
Это полушутка. Я же Фурье применяю.
Помогите, кто знает:
При разложении ряда по методу Фурье на концах периода возникают значительные отклонения. Как добиться качественной аппроксимации на концах, как минимум сравнимой (по СКО) с аппроксимацией внутри периода?
Пример - в эттачменте
Помогите, кто знает:
При разложении ряда по методу Фурье на концах периода возникают значительные отклонения. Как добиться качественной аппроксимации на концах, как минимум сравнимой (по СКО) с аппроксимацией внутри периода?
Ничего удивительного, ведь на 0 и 2 * PI обратное преобразование Фурье выдает значение 0-й гармоники, т.е. среднеарифметическое значений всего периода.
Да. Уверен. Он потому и называется случайным. В противном случае, речь должна идти о квазислучайном процессе и т.п.
Сергей, я уважаю ваш интелект и пытливость ума. Всегда с глубочайшим интересом читаю ваши посты. Ваши познания математики значительно превосходят мои, но позвольте мне все-таки аргументированно не согласиться с вами:
Красное - частота в барах по Х и кол-во попаданий на данную частоту по Y, снизу амплитудная составляющая (абстрактная нормированная величина). Белый маркер на пике с частотой 1500 мин (25 часов и 100 баров). Фаза равна pi.
Глубина расчетов 11500 баров (все, что было загружено в теминал на текущий момент. Высокочастотные составляющие отфильтрованы. Картинки с разных ТФ коррелируют между собой.
Может вернемся к вопросу о случайности рынка?