Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы забыли более концептуальное эмпирическое (для тех, кто реально потратил много лет на тестирование) правило: переход на самые мелкие таймфреймы приводят к неминуемым провалам.
Многие начинающие ищут решение своих проблем в микроанализе, пытаясь залезть на уровень тиков и занимаясь пипсовкой. В результате их стратегии терпят катастрофу из-за отклонений в 1-2 пипса. Такое происходит сплошь и рядом. Никто не может устоять от попыток анализа шума :-)
А те, кто прошел несколько кругов потерь, понимают, что строить анализ на минутках и тиках - это сумашествие. И идут в обратном направлении - ведут анализ на все более высоких периодах, где практически не имеет значения пипсовый шум.
Мы отлично понимаем желание каждого наступить на грабли пипсовочного микроанализа. На них на самом деле надо наступить.
Но Вы выступаете иногда с заявлениями, которые могут прозвучать только из уст опытного трейдера...Пример в приведённой цитате.
Ладно, если Ваши убеждения являлись только Вашим личным делом, однако они косвенно влияют и на Вашу работу. Пример (чтобы не забанили за бездоказательность :-((( ), все имели возможность тестировать свои эксперты на истории с января 2006 года. Мой эксперт, подготовленный для торговли на одноминутном графике (какое сумасшествие!!!) получил историю для тестирования только с 15 августа 2006 года. Хотя на реальном счете в Алпари история на 1 минутном графике с 14 декабря 2005 года. Что мешало Вам сделать нормальную историю? Наверное, Ваше пренебрежение торговле на минутном графике. Но Вы же не знаете, что лежит в основе этой торговли, но убеждение имеете.
Затем, Вы постоянно повторяете про какой-то шум. Покажите пожалуйста, что это такое.
К сожалению, Вы сделали неверный вывод "Что мешало Вам сделать нормальную историю? Наверное, Ваше пренебрежение торговле на минутном графике." из-за того, что просто не провели технических расчетов. А если бы сделали, то все сразу бы встало на свои места. Мы много лет многократно в форуме metaquotes.ru описывали все технические моменты отсутствия штатной глубокой детализированной истории.
Странно, что Вы упустили из виду наш проект MetaTrader History Center, в котором мы будем предоставлять чистую и нормализованную М1 историю по множеству инструментов за 5-7-10 лет. Запуск бета-версии запланирован на октябрь 2006 года.
Кстати, я никогда не был против минуток. Я против "зарывания в тиковый поток внутри минутки с мыслью - вот это точное тестирование" и бездоказательных заявлений "тестер МетаТрейдера плохой, так как не использует тиковые данные". Наоборот, пытаюсь простимулировать собственные исследования трейдеров, чтобы они отошли от домыслов и сами провели практическое тестирование и увидели, что тестирование идет очень точно. И обязательно честно опубликовали свои исследования в форумах, а не останавливались с обидой "да чего мне исследования проводить - итак же ясно!".
Те трейдеры, кто потратил достаточно много времени на тестирование, уже провели свои проверки и удовлетворены качеством тестирования и допустимыми погрешностями. Жалко, что мало кто публикует свои исследования.
Уточню тему топика: Моделирование Внутри Минуток vs Потиковой Истории
<skip>
По поводу исследований. Я уже писал, что стараюсь не лезть ни в минуты, ни в тики без крайней необходимости. Мне всего-навсего нужно было понять причину расхождений результатов работы своей программы на тестере и демо-счете. Определенные выводы я уже для себя сделал. Т.е. можно сказать, что цель достигнута. Но насчет результата пока так сказать нельзя. В общем-то, чемпионат все покажет, в том числе и насколько состоятельна концепция автономного тестирования MT4. Если никто в плюсе не останется, то будет повод разработчикам задуматься. В то, что победит программа, которая тестировалась только в реальном времени, мне, честно говоря, верится, но с трудом. Уж очень это сложно и долго. Так что время рассудит. Ждать осталось не долго.
Вы четко указываете на тему (дайте мне тики, не придумывайте моделирование!), получаете на нее ответ, но резко забываете о заданном вопросе и делаете вид, что вопрос о другом. При этом даже в последнем своем сообщении заявляете "MetaTrader History Center c M1 опять станет неким заменителем реальности" - это никуда не годится. То есть, тут у Вас налицо полное непонимание.
Вообще-то, заявление "MetaTrader History Center c M1 опять станет неким заменителем реальности" ставит точку. Это надо в рамочку вешать.
Тема топика именно такая - перечитайте суть сообщений, пожалуйста. Все остальные Ваши вопросы вторичны.
Вы четко указываете на тему (дайте мне тики, не придумывайте моделирование!), получаете на нее ответ, но резко забываете о заданном вопросе и делаете вид, что вопрос о другом. При этом даже в последнем своем сообщении заявляете "MetaTrader History Center c M1 опять станет неким заменителем реальности" - это никуда не годится. То есть, тут у Вас налицо полное непонимание.
Вообще-то, заявление "MetaTrader History Center c M1 опять станет неким заменителем реальности" ставит точку. Это надо в рамочку вешать.
Все, молчу :)
Раз никто больше не выступает, значит все всех устраивает. Одни мы такие с Андрюхой...
А пока приглашаем всех на Чемпионат - он уже открылся.
Хочу сделать комментарий к СВОЕМУ исследованию.
Есть написанный советник. На M1. Под класс пипсующих не попадает вроде (матожидание болььше 3-4-х, стабильно). Брокера не обкрадывает делая ~2 сделки в день. За иглы, пики, гэпы не хватается.
НО
Тестим демо и реал (2 счета). Условие открытия позиции - Bid - MA_main > ЧЕГО_ТО_ТАМ. MA_main - мувинг по Open, так что внутри бара не пляшет.
Когда советник открывает позицию, то пишет в лог - Bid-MA_main (должно быть в районе 11 пунктов).
Реал при резком нарастании цены как честный человек открывается ровно в тот момент, когда Bid-MA_main = 11 пунктов (реквотов нет, проскальзывание в OrderSend = 0)
Тестер же котировку, при которой Bid-MA_main = 11 пропускает, дает следующую, при которой Bid-MA_main = 12 (по этой цене и открывается). В итоге он оптимистичней на один пункт.
И вот конкретный пример - я. Сижу и удмаю - это такой легкий ШУМ в 1 пипс, который иногда и в мою сторону сыграет (когда тестер котировку даст, а диллер пропустит), или недостатки алгоритма моделирования? Знай я, что передо мной тиковая история, я чувствовал себя бы спокойней.
Меня игнорируют?
даже не знаю, что и сказать
советник не подпадает под пипсующий, а претензии на точность в ОДИН пипс.
Это все еще помножить на то, что слипаджи бывают и на 2!!! пункта (причем как в одну так и в другую сторону). В итоге вместо того, чтобы понять что к чему на реальной тиковой истории? сидим вот и собираем статистику уже месяц по слипаджам - вместо того, чтобы делом заниматься :)))))