Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В принципе, и так понятно, что моделирование - оно моделирование и есть. Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.
Ничего Вы не поняли. Я несколько раз объяснял именно в этой ветке почему зарывание в тиковый график ничего не даст. Перечитайте еще раз.Я не думаю, что Вам нужны мои дальнейшие объяснения - это все как об стенку горох.
rebus, Вы, мягко говоря, чуток опростоволосились на "Кроме того, очень часто происходит открытие вне бара. Это для меня вообще нонсенс, потому что думал, что все тики должны быть учтены в баре."
Это меня поразило. Я не думаю, что Вам нужны мои дальнейшие объяснения.
Да кто ж спорит :) Старость не радость. Говорят, что счастливый человек - это тот, у кого хорошее здоровье и короткая память. К сожалению, со здоровьем у меня никак, а память радует :)
Анекдот в тему (старый совсем):
Поручик Ржевский едет в одном купе с Наташей Ростовой. У той половина корзины яиц и в отдельной сумочке серебряный столовый сервиз.
Поручик:
- Наташа, а скажите мне на милость, почему Вы не сложили все в одну корзину?
- Поручик, маман сказала мне на дорогу, что серебро чернеет от яиц.
- Да, век живи - век учись - прокряхтел поручик, перекладывая серебряный портсигар из кармана брюк в дорожную сумку.
mandor забанен за непредоставление доказательств. Пусть языком чешет в другом месте.
Зря. Не успели многое у него выяснить.
rebus, Вы, мягко говоря, чуток опростоволосились на "Кроме того, очень часто происходит открытие вне бара. Это для меня вообще нонсенс, потому что думал, что все тики должны быть учтены в баре." Это меня поразило.
В принципе, и так понятно, что моделирование - оно моделирование и есть. Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.
Ничего Вы не поняли. Я несколько раз объяснял именно в этой ветке почему зарывание в тиковый график ничего не даст. Перечитайте еще раз.Я не думаю, что Вам нужны мои дальнейшие объяснения - это все как об стенку горох.
Не горячитесь опять. Я не за использование тикового графика напрямую, но за качественное тестирование. Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.
Не горячитесь опять. Я не за использование тикового графика напрямую, но за качественное тестирование. Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.
Тогда будьте добры, накопите тиковые данные за сутки, запишите их в файл, а затем сравните с тиковой историей тестера и опубликуйте результаты со всеми таблицами, погрешностями, скриншотами и выводами. Это будет самым лучшим доказательством "проблем из-за отсутствия тиковой истории".
mandor вот никак не пожелал свое мнение доказать, может Вы сможете?
Например, Integer поступил конструктивно - провел тесты и честно опубликовал свои результаты в этой ветке.
Не горячитесь опять. Я не за использование тикового графика напрямую, но за качественное тестирование. Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.
Тогда будьте добры, накопите тиковые данные за сутки, запишите их в файл, а затем сравните с тиковой историей тестера и опубликуйте результаты со всеми таблицами, погрешностями, скриншотами и выводами. Это будет самым лучшим доказательством "проблем из-за отсутствия тиковой истории".
mandor вот никак не пожелал свое мнение доказать, может Вы сможете?
Например, Integer поступил конструктивно - провел тесты и честно опубликовал свои результаты в этой ветке.
Детский сад какой-то пошел. Я сам долго был руководителем достаточно большого коллектива разработчиков ПО и вижу в ваших словах только нежелание производить существенные изменения ПО. Так оно выглядит со стороны. С той же стороны Вам пытаются объяснить, что хотят из всех сил помочь сделать Вам же Ваше ПО еще лучше. А Вы в ответ какие-то несерьезные выпады. Я привел Вам два примера, где результаты тестирования не совпали с результатами работы на демо в реальном времени. Вы на это не прореагировали. Дал комментарии пояснения о возможных причинах другой человек. За что ему отдельное спасибо. Можно, конечно, опуститься до тиков и дать Вам все, что Вы просите. Но это Вам чем-то реально поможет? Вы и так все видите и понимаете лучше меня. Зачем делать хорошую мину при плохой игре - я не понимаю.
Проблема лично для меня при разработке программы не в этих различиях. 2-3 пункта ничего не решат. Не должны ничего решать. Проблема в том, что если результаты тестирования не соответствуют результатам реальной работы, то спрашивается, а зачем оно, это тестирование, вообще нужно? Чтобы человек потратил времени в 2 раза больше, сначала сделав один вариант программы, получив положительные результаты на тестере, а потом второй - вынужденный, с сопровождающим этот процесс разочарованием. Может, вообще лучше убрать возможность тестирования из терминала? Или вынести ее в отдельную программную компоненту, для любителей. Не думали об этом?
И еще раз прошу - поспокойнее. Так Вы свое здоровье только подорвете. Нам Вас будет очень не хватать :) Думаю, что выражу мнение большинства этого форума, если скажу, что все относятся к разработчикам с огромным уважением. И очень обидно, когда видим, что эти чувства не взаимны :(
Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.
Вы глубоко заблуждаетесь! Проблема решится когда трейдеры до конца осознают все возможные реально существующие проблемы при открытии/закрытии ордеров на рынке. Ведь гораздо проще просто в полной мере овладеть уже существующими возможностями терминала и просто применять их в торговле, нежели требовать от разработчиков хранения потиковой истории на сервере и её рассылки всем желающим. Впрочем эта тема(ы) уже многократно обсуждалась на этом форуме и на сопутствующем http://www.metatrader4.com/ru/forum
Статьи этого сайта как раз и посвящены существующим проблемам и методам их решения.
Когда я год назад начинал знакомиться с MQL4 информации существовало ГОРАЗДО МЕНЬШЕ! Приходилось просто брать существующие коды и с помощью описания значений функций постепенно догадываться о смысле той или иной операции в коде. Ну и потом что непонятно было спрашивал на форуме. Обычно находились люди, которые могли что-то подсказать. Теперь для меня в приниципе нет никаких проблем своевременно открыть/закрыть сделку, а также что-то там подрисовать на чартах. То есть остаётся всего лишь одна проблема - это сама идея, которую стоит использовать в автоторговле, а уж с технической стороной разобраться всегда возможно, пускай даже не с наскоку, но постепенно.
Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.
Вы глубоко заблуждаетесь! Проблема решится когда трейдеры до конца осознают все возможные реально существующие проблемы при открытии/закрытии ордеров на рынке. Ведь гораздо проще просто в полной мере овладеть уже существующими возможностями терминала и просто применять их в торговле, нежели требовать от разработчиков хранения потиковой истории на сервере и её рассылки всем желающим. Впрочем эта тема(ы) уже многократно обсуждалась на этом форуме и на сопутствующем http://www.metatrader4.com/ru/forum
Статьи этого сайта как раз и посвящены существующим проблемам и методам их решения.
Когда я год назад начинал знакомиться с MQL4 информации существовало ГОРАЗДО МЕНЬШЕ! Приходилось просто брать существующие коды и с помощью описания значений функций постепенно догадываться о смысле той или иной операции в коде. Ну и потом что непонятно было спрашивал на форуме. Обычно находились люди, которые могли что-то подсказать. Теперь для меня в приниципе нет никаких проблем своевременно открыть/закрыть сделку, а также что-то там подрисовать на чартах. То есть остаётся всего лишь одна проблема - это сама идея, которую стоит использовать в автоторговле, а уж с технической стороной разобраться всегда возможно, пускай даже не с наскоку, но постепенно.
Спасибо за подробные и дружественные пояснения. Я знаю одно - чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, что ничего не знаешь. Тем более, с такими сложными вещами, как рынок. Сам, если знаю точно ответ на вопрос, всегда помогаю новичкам. Но вот сейчас пошла какая-то полоса, что сам уперся во что-то. Ведь старался не лезть в младшие фреймы, тем более в тики. Но с этим чемпионатом все встало с ног на голову. Показалось, что нашел достаточно хорошую идею. Все попробовал, сделал. Короче, сделал работающий макет просто, но со вкусом. Запустил на месяц на демке. Сначала претензий не было, а потом пошли какие-то непонятки. Вот и стал выяснять. Где-то сам дураком оказался, а где-то пока не могу найти ответа или решения, как все обходить. Найду, конечно. Вопрос времени. Надеялся, что в чем-то и разработчики могут помочь, а в ответ только слышу "сам дурак". "Абидно, панимаешь!"
С MQL4 я вообще только в начале лета начал знакомиться. Несмотря на то, что материалов и примеров всяких сейчас полно, не хватает серьезных рекомендаций, как сделать программу, которая работала бы в реале. Я имею в виду даже не идею МТС. Важны тонкости реальной работы с брокером. Так как раньше пытался вникнуть в суть механизма, то сразу отсек варианты слишком частого открытия-закрытия позиций - зачем брокера дразнить?! Знаю, что нужно уделить существенное внимание протоколированию. Что еще? К сожалению, никто толком не может или не хочет рассказать про слабые места. А так ведь не хочется наступать на грабли. Что-то отрывочное есть в статье про Грааль, но все тоже, на мой взгляд субъективно и расплывчато. Кто-то в форуме предложил сделать некий шаблончик для начинающих, чтобы не тыкаться. Но тоже как-то завяло. Или никто реально не использует программы для зарабатывания себе на жизнь или одно из двух :) Так что приходится по старинке - самому. Или если попадется умный и опытный собеседник.
Для программистов не нужны слова - тут нужны технические и детальные доказательства.
Вот мы 6 лет занимаемся написанием исключительно информационно-торговых платформ. Первую версию MQL сделали еще в 2001 году. Ошибались, экспериментировали, учились и исправляли свои ошибки. На текущий момент имеем массу внутренних исследований, которые дают нам уверенность в понимании ситуации и своих действиях.
И тут появляются начинающие трейдеры-программисты, которые исключительно на словах делают какие-то заявления/предположения и учат разработчиков как писать. Все это замечательно - мы рады советам и многое делаем по запросам. Но если хотите изменить чье-то гораздо более проработанное решение, то нужно самому сначала провести исследования и опубликовать результаты.
Поэтому: подкрепляйте свои мнения и запросы проработанными доказательствами. Как раз во время сбора доказательств и обнаруживается несостоятельность теории. Мы теории строим много лет, множество из них оказалось абсолютной глупостью. Но всем надо пройти по стандартным граблям. Поэтому я еще раз повторю:
"Наличие тиковой истории - ключ к точному тестированию" - это стандартные грабли, на которые должны все наступить.
Кстати, Вы перегибаете палку, заявляя:
Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.
Никто не заставляет Вас загрублять до бесконечности. Но я пытаюсь простимулировать Вас сделать собственное исследование качества моделирования тестера MetaTrader 4, чтобы Вы своими глазами увидели разницу в 1-2 пипса. И после этого делали четкие заявления "да, расхождение 1-2 пипса, достаточно загрубляться на 2-3 пипса чтобы исключить влияние шума на работу эксперта". Проведите исследования и опубликуйте детали, таблицы и скриншоты на вот таком примере:ps: я с радостью и азартом участвую в детализированных разборках и в последующем исправлении наших ошибок, так как болею за наши проекты. Прошу извинить меня за излишнюю агрессивность - такое бывает.