Скачать MetaTrader 5

Антимартингейл

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Устанавливай программы из библиотеки прямо в MetaTrader. Это просто!
Aleksey Rodionov
4320
Aleksey Rodionov 2013.01.17 19:05 

Я все удивляюсь, при мартине мы можем докупаться что бы не уйти в мину и взять своё, а почему когда мы зарабатываем то так неохотно используем стратегию "Антимартингейл"

Может стоит докупаться...., а на каких уровнях.... какие критерии... 

Почему жадность не играет на это хотя баланс увеличивается.

Nikolay Khrushchev
19182
Nikolay Khrushchev 2013.01.17 20:06  

докупайся в казино, какие проблемы? пришлешь фото с Мальдив суда на форум.

Если у тебя нету положительного мат ожидания (твой сигнал верен в мение 60-65% случаев), какая разница как ты управляешь капиталом? ты все равно сольешь.

Мартингейл и все его производные (антимартин, пирамидинг, докупка, разворотник) для людей ничего не понимающих в теории вероятности и теории азартных игр.

Смысл в том что нужно найти в рынке момент который с вероятностью 60-65% даст прибыль (если tp=sl, если нет, там другие проценты), а уже из него выдавить
максимум управлением капитала, и тут тоже ни о каких детских игрушечках (мартина, антимартина и так далее) речи не идет.

Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2013.01.17 20:30  
MrGold166:

докупайся в казино, какие проблемы? пришлешь фото с Мальдив суда на форум.

Если у тебя нету положительного мат ожидания (твой сигнал верен в мение 60-65% случаев), какая разница как ты управляешь капиталом? ты все равно сольешь.

Мартингейл и все его производные (антимартин, пирамидинг, докупка, разворотник) для людей ничего не понимающих в теории вероятности и теории азартных игр.

Смысл в том что нужно найти в рынке момент который с вероятностью 60-65% даст прибыль (если tp=sl, если нет, там другие проценты), а уже из него выдавить
максимум управлением капитала, и тут тоже ни о каких детских игрушечках (мартина, антимартина и так далее) речи не идет.

При правильном ММ мартингейл и его производные имеют смысл, но при условии что он будет использоваться осознанно, а не из жадности и стаха потерять 5 копеек, а вот именно к этому всегда все и сводится, потому и ведет к сливу и к тому же вы не учитываете свойства стратегии, которые могут иметь разные свойства, в том числе и способность выдерживать мартингейл, а некоторые даже необходимоть оного

К примеру противопоказано пользоваться им в канале, однако может привести к хорошим прибылям при выходе из него и т.д. 

Nikolay Khrushchev
19182
Nikolay Khrushchev 2013.01.17 22:59  
lazarev-d-m:

При правильном ММ мартингейл и его производные имеют смысл, но при условии что он будет использоваться осознанно, а не из жадности и стаха потерять 5 копеек, а вот именно к этому всегда все и сводится, потому и ведет к сливу и к тому же вы не учитываете свойства стратегии, которые могут иметь разные свойства, в том числе и способность выдерживать мартингейл, а некоторые даже необходимоть оного

К примеру противопоказано пользоваться им в канале, однако может привести к хорошим прибылям при выходе из него и т.д. 

вы читали что цитируете? вам понятно все что я написал?
Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2013.01.17 23:00  
MrGold166:
вы читали что цитируете? вам понятно все что я написал?
Да, с чего это такой сарказм?
Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2013.01.18 00:25  
MrGold166:


Смысл в том что нужно найти в рынке момент который с вероятностью 60-65% даст прибыль (если tp=sl, если нет, там другие проценты), а уже из него выдавить
максимум управлением капитала

Эта стратегия - уже лет 8 как не работает..... 

Так зарабатывали в прошлом тысячелетии, а сейчас - это перестало работать, потому, что все "умные" так и торгуют... 

Sergey Petruk
2093
Sergey Petruk 2013.01.18 00:44  
IvanIvanov:

... это перестало работать, потому, что все "умные" так и торгуют... 

так Тех.анализ ещё уместен для принятия решений о позиции при спекулятивной торговле  /Форекс/ или т.к. на него "подсело много умных" уже непригоден?

положительное мат.ожидание за торговый период - если (сейчас) не является неким барометром прибыльности ТС, каким тогда ещё нынче "не популярным" индикатором прибыльности ТС стоит руководствоваться?

    

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2013.01.18 01:12  
vspexp:

так Тех.анализ ещё уместен для принятия решений о позиции при спекулятивной торговле  /Форекс/ или т.к. на него "подсело много умных" уже непригоден?

положительное мат.ожидание за торговый период - если (сейчас) не является неким барометром прибыльности ТС, каким тогда ещё нынче "не популярным" индикатором прибыльности ТС стоит руководствоваться?

    

Закономерности, в прошлом веке могли жить и работать годами, сейчас - можно найти закономерность, но с момента выставления советника на проверку - к началу чемпионата - закономерность исчезнет, как утренний туман... и выигрыш в чемпионате становится не более чем случайностью, о чем я не раз читал в интервью победителей.

Оптимизация проблемы не решает.

Идеальным был бы советник который могбы искать самостоятельно зарождающиеся закономерности на периоде последних 4-6 недель от текушего момента, причем в достаточно широком диапазоне инструментов, таймфреймов и торговых "философий"(если так можно выразиться)

 

Или же советник должен мочь следовать структуре рынка, или даже двум или более структурам(от разных мЭтров трейдинга) 

 

Грамотное управление же капиталом позволяет растить кривую баланса при соотношении 50 на 50(подбрасывание монеты)

А очень грамотное управление капиталом позволяет растить кривую баланса даже когда соотношение прибыльных и убыточных сделок далеко не в нашу пользу...

 

Все упирается в систематичность на достаточном промежутке времени, и не на тестере..... 

 

...............И в состояние ума....... большинство гигантов от трейдинга - больше уделяли внимания своему внутреннему миру в противовес индикаторам! 

 

Я это к чему, споры о правильном и не правильном - никогда, ни к чему конструктивному, кроме сжигания ведьм на кострах - не приводили

Чтобы быть по настоящему грамотным специалистом, нужно самому рассмотреть все предлагаемые рынком и жизнью ситуации, и не быть никогда слишком категоричным по поводу "Как НУНА", "Как МОНА" и "Как не МОНА"!

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2013.01.18 01:50  
Zeleniy:

Я все удивляюсь, при мартине мы можем докупаться что бы не уйти в мину и взять своё, а почему когда мы зарабатываем то так неохотно используем стратегию "Антимартингейл"

Может стоит докупаться...., а на каких уровнях.... какие критерии... 

Почему жадность не играет на это хотя баланс увеличивается.

 

Вильямс рекомендует на прорывах фракталов при раскрытом аллигаторе

 

1 - первый лот, 5 - второй лот, 4 - третий лот, 3 - четвертый лот, 2 - пятый лот.

Опять же много нюансов в настоящее время - таймфреймы, инструмент, плечи, стратегия выхода из позиции 

Nikolay Khrushchev
19182
Nikolay Khrushchev 2013.01.18 02:24  

Ivan вы не правы. (кстати Вильямс идет на 3 очень плохие буквы, заслужил)

Закономерности есть и сейчас и прекрасно отрабатывают без каких либо проблем. В то же время они стали сложней, в разы сложней. Когда-то вероятно и можно было поставить одну Машку и торговать от ее направления. Но как вы говорите "потому, что все "умные" так и торгуют", в следствии этого ресурс этой закономерности истощается и она просто исчезает. Из любой закономерности нельзя выжать больше чем есть на рынке. 

В то же время это взгляд на рынок как на некий хаос из кучи мелких спекулянтов, что совершенно не соответствует действительности. Наличие маркетмейкеров, хэдж фондов и прочих больших игроков все меняют координально. В итоге рынок со временем не превратился в некое болото почти идеальный хаос который моментально реагирует на появление и выявление игроками закономерностей и устраняет их. 

Что касаемо чемпионата то тут все совсем смешно. Сильная зависимость от удачи связана с тем что при установки алгоритма с нормальными рисками у вас вообще не остается шансов пробиться в топ. В случае если вы начинаете завышать риски - перестает иметь значение какой алгоритм лежит в основе стратегии, ибо вероятность полного слива более чем 50%. В таком случае зачем мучатся? поставил MACD который идет с терминалом (в комплекте) добавив к нему ММ и занял первое место. (2011 год Игорь Корепин ака Xupypr )

 

Nikolay Khrushchev
19182
Nikolay Khrushchev 2013.01.18 02:30  
lazarev-d-m:
Да, с чего это такой сарказм?

а вам все слова понятны из вышесказанного? )) Вы сказали почти одно и тоже, только я написал все без мусора в чистом виде, но вы этого не заметили.

Также вы ошибаетесь по поводу мартингейла, он является не то что не эффективной, а вообще неприемлемым вариантом ММ по причине гарантированного слива.
Тут задача для 2го курса любого так называемого "института". Возьмите листочек и бумагу и просчитайте. 

1) имем стратегию при которой мы будем иметь 50% положительных входов и 50% отрицательных. какова вероятность получения достаточной серии убыточных сделок чтобы слить наш депозит? сколько денег мы успеем заработать если эту серию мы получим в самом конце (например вероятность 1/1000, значит серия будет 1000й). 

2) тоже самое для скажем 65%, сольем ли мы деньги если такая серия появится в начале игры?

можно конечно все усложнить ограничением убытков, сложными системами докупки и прочей ерундой, главное не обмануть себя в том что это якобы как-то повлияет на конечный результат.  

12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий