Применение мат.анализа и высшей математики - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересно...
Блин... Иногда я думаю что нас терпят только для того, чтобы сохранить в стране хоть какую-то математическую школу... :(
Хех... Вот определение этих самых границ и есть Философский Камень Трейдера или Грааль... :) Про мувы это я для примера. Просто мне кажется что исходная система может быть очень и очень проста, если к ней подключен блок адаптации. А вот сделать этот самый блок очень и очень сложно. Тут то сильная математика и нужна.
Уважаемый Черный Кот (виноват, не знаю как вас по батюшке),
Сделать систему адаптации советника под текущие условия рынка автоматической не так уж и сложно. Но вам это вряд ли удастся. Когда я прочитал вот этот ваш пост
Тесты Тюринга мне пофигу, создавать механизм, тупящий как среднестатистический лох мне совсем не интересно. Моя задача скромнее. Вычленить из рынка какие-то устойчивые признаки, по которым можно достаточно быстро оптимизировать систему. Сказать легче чем сделать... Про троичную логику я собственно сказал лишь в связи с приведенной ссылкой. Уж больно мне там сама идея ценовых паттернов понравилась. Я с самого начала на форексе сильно невзлюбил таймфреймы и всё что с этим связано. И всегда искал альтернативные представления. Кстати первую в жизни программу на mql4 написал как раз на эту тему :) По нечеткой логике смотрел интересные разговоры на эту тему на пауке, но тоже пока не врубаюсь в это дело. Знаний еще не хватает. Мне бы что попроще, поля Янга-Милса, калибровочная инвариантность, суперструны и т.п... :))))))))))))
я хотел, как физик физику, посоветовать вам использовать методы континуального интегрирования и квантовой статистики. Вещи достаточно простые, чтобы соответствовать вашему уровню. Однако, потом вспомнил другой пост
dmitry, феникс слишком сложен, я смотрел его уже. Интересует что-то совсем-совсем простое. Например на мувингах или на стохастике. .. Картинка согласен, очень красивая. Четко видно что 13-го произошло. .. Но начинать такие исследования всё-таки наверно лучше с чего-то простейшего.
и понял, что если советник Hendrick'а вам не подходит по причине сложности, то и мои советы не подойдут, наверное, тоже.
Поэтому, вместо советов, хочу задать простой и прямой вопрос: вы собираетесь делать автоадаптацию советника до самого советника ? Я понял именно так. Вы много писали об этой автоадаптации, но ничего о той стратегии, которую она должна адаптировать.
Судя по всему вы еще ни разу ничего не оптимизировали, и даже не тестировали. Мне так кажется, поскольку скрипт, который тестирует советника на истории, отличается от самого советника на 2-3 десятка операторов. А если есть такой скрипт, то сделать из него примитивный оптимизатор - дело 10 минут. Для этого не нужны ни dll, ни С, ни даже С++. Можно, конечно, сделать и более сложный оптимизатор, который будет использовать мат. методы вместо простейшего перебора вариантов. Но нужно ли это? Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вашу идею о плавности изменений характеристик рынка достаточно взять простейшую систему из 2-х мувингов, которую вы уже раз 10 упоминали, и оптимизировать ее на разных, непересекающихся участках рынка. Метод прямого перебора здесь вполне подойдет. 2-а мувинга имеют только 2 параметра значения которых изменяются дискретно в ограниченном диапазоне. Даже 1000х1000= всего 1 миллион проходов. На это уйдет 1-2 часа, если отрезок истории взять порядка 1-го месяца, что вполне соответствует вашему желанию настраивать советника по последним данным и на небольшой срок.
Вам, как человеку имеющему 20 лет стажа программирования, это задачка от силы на день. Но, возможно, после ее выполнения вы лишитесь кое-каких иллюзий (что хорошо) и перестанете рассуждать о том, что на что должно быть похоже, а начнете конкретно работать в этом направлении (что очень хорошо).
Потому что мои слова "вам это не удастся" подразумевают только то, что не имеет смысл говорить абстрактно об автоадаптации системы и о том, насколько она сложна, пока нет самой системы. Согласитесь, смешно выглядит человек, который рассуждает о том, как он потратит деньги, заработанные на форексе, если он не знает даже как совершить тоговую операцию.
PS Если система на 2-х мувингах все-таки кажется вам сложной, возьмите систему, построенную на 1-м.
Смотрите, мои оценки таковы - способность системы подгоняться под историю (обозначим ее А) А ~ exp{P}/N^Alpha. P - кол-во параметров, N - кол-во сделок, Alpha - какая-то степень. Тут, конечно, еще важно поведение ф-ии прибыли пок аждому параметру, но вообще по опыту в среднем формула верна. Так что оптимизация - штука опасная!
Я сторонник сложных фундаментальных выводов + оптимизация теоретически обоснованных параметров.
Феникс сложен тем, что у него довольно много параметров, а я еще только только с оптимизатором разбираюсь. Именно с поисков системы-прототипа я сейчас и начал. Простейшие системы (2 мува, MACD, стохастик), увы оптимизировать не удалось вообще. Даже на месяце. Или сливают или дают огромные просадки. Так что с самой системой тоже не так все понятно.
Вот именно ! Не в оптимизаторе и не в оптимизации дело ! Нормальный подход ученого - вникнуть в явление, понять его суть, его природу. Затем на этой основе построить модель. Имея модель можно исследовать ее адекватность, достоверность ее прогнозов и т.д. Если они достаточны, то можно реализовать ее в виде советника, значения параметров которого уже имеет смысл оптимизировать.
Есть и другие подходы под общим названием "а попробую-ка я вот эдак", но это путь любителей. Для носителей хоть "какой-то математической школы" это как-то несерьезно. Поэтому предлагаю не растекаться мыслию по древу, а обсудить если не природу и закономерности рынка, то как минимум идеи, на основе которых может быть построена его модель. Или собственно модели, если таковые имеются. А в качестве аксиомы поредлагаю считать, что кроме потока данных цены, больше ничиго нет, и вся информация в этом потоке заложнена и отображена. От объемов предлагаю абстрагироваться, поскольку на форексе они ничего не выражают.
И еще одно. Обычно люди нашего с вами возраста, а также люди просто культурные, обращаются ко всем, кроме друзей и близких, на вы. Предлагаю эту традицию не нарушать.
Кстати тут, на форексе, мои 20 лет программирования не стоят почти ничего. Почти, потому что я всё-таки могу самостоятельно написать код и не боюсь отладки через Print(). Тут задачи совершенно другие решаются. Не логическое конструирование системы, решающей четко определенную задачу, а борьба с неизвестностью. Так что врядли знание С/С++, даже совершенно безупречное, тут сможет кому-либо помочь в ПОНИМАНИИ простейшей системки на 3-5 разных индюков. ..
Да, Yrixx, ещё хотел Вас спросить. Похоже Вы тоже тут начинающий. Выработали Вы какие-то приемы декомпозиции систем ? Я сейчас стараюсь думать об этом (и делать), как о наборах разрешающих и запрещающих сигналов. Например пересеклись два мува. Сигнал на сделку. Но стохастик в это время болтается где-то в середине. Запрет. Так вроде думается легче. Но картинки в тестере меня порой просто ставят в тупик... Что у Вас с этим ?
Проблема у них та же, что и у систем с многими степенями свободы (параметрами). Они "запоминают"
конкретный временной ряд, а не фундаментальные закономерности. Именно из-за этого все жалуются на короткое время "жизни" систем.