Встречное закрытие.

Новый комментарий
 
К вопросу http://www.metatrader4.com/ru/forum/6676/

Кроме этого было утверждение разработчиков:

Изменение номера может быть в следующих случаях:
- при частичном закрытии ордера возникает новый ордер с уменьшенным размером лота и новым номером. Старый номер при этом записывается в комментарий ордера
- некоторые банки в конце дня принудительно закрывают ВСЕ ордера и в начале следующего дня снова их открывают. Таким образом меняются номера всех открытых ордеров и отслеживать их можно только по MagicNumber

Это утверждение справедливо.

Но существует ещё одна ситуация, возникающая при встречном частичном закрытии ордеров.
В этом случае в комментарий прописывается:
- номер встречного ордера, если закрывается встречный за счёт большего текущего;
- вот такое: partial close, если закрывается текущий больший за счёт встречного.

Исходный номер частично закрытого ордера при встречном закрытии в комментарий не прописывается.

Правильно ли считать, что в этом случае единственная возможность отследить исходный номер ордера - анализировать MN ?
Или изначально предполагалось записывать в комментарий собственный исходный номер ордера, а сложившаяся ситуация ошибочная ?

--------
Получается, что если ордер открыт вне программы(т.е. без MN), то он потеряется при встречном закрытии и ночном переоткрытии.
Предполагается ли что-нибудь предпринять для решения этого вопроса?
 
К чему весь этот огород с закрытием встречных ордеров? (это к разработчикам)
Столько всякой путаницы возникает, а смысла ноль.

1. Сами по себе встречные ордера смысла не имею,
но если народу хочется, и это уже зашито в концепцию платформы ... деваться некуда.

2. Встречное закрытие проще всего и правильнее реализовать полным закрытием обоих ордеров по маркету.
Все другие варианты только путаницу вводят, не неся содержательного смысла.

3. В общем то и делать это одной операцией смысла мало.
В чем смысл - чтобы брокера на один спред обмануть? :)

4. Уж если делать закрытие ордеров колхозом, тогда почему только 2 ордера?
Можно ведь и пачку сразу, и необязательно встречные, и необязательно по одной паре.
То что сейчас есть (при условии полного закрытия) будет частным случаем.
 
1. - IMHO не прав. Так осуществляется хеджирование.
2. - Абсолютно прав.
 
Itso:
1. - IMHO не прав. Так осуществляется хеджирование.
2. - Абсолютно прав.
И ты прав. :)
 

В данном случае вопрос касается не столько встречного закрытия, сколько практической возможности учёта.
Пока ещё есть нерешённые вопросы.

 
Itso:
1. - IMHO не прав. Так осуществляется хеджирование.
2. - Абсолютно прав.

1. - ИМХО, прав :)
Такое хеджирование по одной паре смысла не имеет.
Оно приводит только к уплате двойного спреда.
(тема стара как мир)
 
Mak:

Такое хеджирование по одной паре смысла не имеет.
Оно приводит только к уплате двойного спреда.
(тема стара как мир)

Кажется - все таки не очень старая ;-)

Ситуация. У нас открытая позиция, но дела идут плохо. Открываем встречную позицию - напр. такого же объема. Потери "замерзли". Когда тренд закончен закрываем выграшную позицию. Остается только "плохая" позиция, но тренд едет в ее сторону. Ее тоже закрываем когда тренд закончен.
 
А теперь моя версия:

Ситуация. У нас открытая позиция, но дела идут плохо. Закрываем позицию. Потери "замерзли". Когда тренд закончен открываем выграшную позицию. Остается только одна позиция, но тренд едет в ее сторону. Ее закрываем когда тренд закончен.

Возьмите бумажку, карандаш, и проследите детально что происходит в обоих случаях.
Вы увидите, что результат получится абсолютно одинаковый, только в моем случае не придется платить овернайт по двум позициям (а по сумме разнонаправленных позици он всегда отрицательный, овернайт - это фактически проценты по кредиту на сумму плеча).

В этом варианте двойного спреда не получается, но расходы остаются.

Уплата двойного спреда получается когда сразу открывают две разнонаправленные позиции,
закрывая потом одну из них (есть любители таких стратегий).

Вообще, если вы будете рассматривать торговлю парами как работу с многовалютным счетом,
то все станет намного проще и понятнее ...
 
Все таки вы Mak неправ ;-)

Вы абсолютно правы, если считаем процесс законченый при закрытие второго (выграшного) ордера. Но это наступает когда тренд закончен и (рано или поздно) наступает обратный тренд. Тогда первый (проиграшной) ордер начинает добавлять вес - намного больше чем 1 спред + (эвентуально) овернаыйты.

Хеджирование работает хорошо при торговля в канале. А вот, если есть тренд, тогда все едет к чертикам (из за депо).

Был тут фильм (производство БиБиСи) про математиков, которые впервые вычислили как при помощи хеджирование можно играть безпроиграшно (не учитывая депо ;-) ). Так они и получили Нобелевскую премию - в 70-ых. А в 80-ых сделали фонд. И все шло хорошо - до Азиатского кризиса. Но выздоровели. Только потом российский дефолт их погубил окончательно.

Есть стратегии (много), которые работают хорошо в тренде, есть и такие (немного), которые зарабатывают при флэте - только Грааля нет ;-)
 

Заблуждения бывают разные.

Сначала мы заблуждаемся, когда думаем, что детей приносит аист.
Потом мы думаем, что колбаса растёт на дереве.
Потом позволяем себе думать, что хеджирование может помочь выиграть на Форексе.
Некоторые политики думают, что можно завоевать мир..

Я тоже одно кино смотрел. Там в последнем кадре главный герой целует главную героиню.
От счастья. Через 5 минут после того, как 100 000 народу погибло, все друзья.. Им тоже дали медаль.

 
Фильм называется The Midas Formula

This is the extraordinary story of a beautiful mathematical formula
that changed the world, the financial markets, and indeed capitalism
itself. It could do the unthinkable - it took the risk out of playing
the money-markets. To its inventors it brought the Nobel Prize for
economics. To those who used it, it brought great wealth. But this
glittering tale would end in tragedy.

Очень поучительно для всех, считающие, что знают все (включая меня ;-) )

Для интересующихся: itso_at_dir_dot_bg
Новый комментарий
Причина обращения: