от 10 000 до 300 000 одним лотом!!!

Новый комментарий
 
от 10 000 до 300 000 одним лотом!!!
Данный пост наверно посвящен скорее всего неправильному тестированию в МТ.

Так как тестирую разные свои эксперты обратил внимание на некоторую закономерность . . .которая в последствии привела к тому что был написан простейший эксперт (5 строчек), который приносил прибыль указанную в заголовке почти на любом инструменте!!!!!!
единственно что требовалось это чтобы тестирование было методом OHLC, и что-бы стоп лосс был не менее чем в четыре раза меньше таке профита (естественно таке профит должен быть не более чем на порядок больше средней волатильности графика:) в следствии чего конечно наилучшие результаты достигаются на дневных и недельных графиках)

Далее я упростил свой эксперт до того что позиция открывается случайным образом на покупку или продажу . . и что я увидел в результате график растущей прибыли практически под 45 градусов!!))) с макс дродауном 5%!!))

Мне кажется что это всё происходи потому что при тестировании мы знаем где макс а где мин текущего бара, а при реальной торговле нет;)

текст эксперта могу привести . .но я думаю что его может написать каждый сам ))) главное только чтобы соблюдались два условия приведенные мною выше

что скажите увожаемые разработчики?
 
в том то и дело, ...
что мы не можем знать, что случится в следующий миг. А если бы хоть бы на минутку вперед знать, так можно такое наворотить!!! И не только на форексе!
Просто твой советник смотрит вперед.
 
тестирование
При тестировании ни один эксперт не может заглянуть вперед.
Тестирование при OHLC режиме очень слабо подходит для тестирования так как основная идея этого режима - быстрый черновой прогон стратегии.

Если стратегия 5 строк, то лучше прямо здесь ее и привести чтобы любой мог ее оценить и указать на проблемные места.
 
стратегия которой нет
В том то и дело что стратегии никакой нет, случайным образом открываем позицию, а закрывается она либо стопом либо профитом, нужно только чтобы стоп и профит был в нужной пропорции (см. пост №1)
 
50/50 - это не такая уж и плохая стратегия.
50/50 - это не такая уж и плохая стратегия.

А тестирование по 4м точкам очень условно. Если взять дневной бар с размахом в 100 пунктов, то моделирование всего по 4м точкам(OHLC) выльется с скачкообразные изменения бара, что может привести к большим профитам/лоссам.
Протестируйте в точном режиме моделирования Spread/2 и сравните результаты. К тому же, стратегия управления стопами как SL=100, TP=20 пунктов до добра в жизни не доводит. Достаточно рынку пойти не в том направлении и убыток неминуем.
 
имелось ввиду наоборот TP=100 SL=25 (например)....
т.е. ТП/СЛ <= 4

значения в зависимости от волатильности инструмента

профит получается потомучто при входе в в рынок в каждой точке OHLC большого бара (ведь сл*3 < тп) и тп <средней волатильности , вот и профит (кривая профита под 45 градусов)))))

но при реальной торговле мы не знаем где H а где L . . .может поэтому?
 
протестируйте в модели spread/2
Протестируйте в модели spread/2 . Это почти точно отразит реальную работу.
 
просто спред/2? (
 
модель тестирования spread/2
В MetaTrader 3.74 и выше появилась новая схема моделирования баров при тестировании на истории - spread/2 , которая моделирует бары с шагом в половину спреда. Пример:
USDCHF, стандартный спред 5 пунктов, моделирование бара будет идти с шагом 2 пипса.
Новый комментарий
Причина обращения: