Торговый Хаос 2 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот если постепенно начинать наделять СБ характеристиками рынка то может интересно получиться, в качестве проверки гипотезы "а присущ ли такой эффект рынку"
Если после применеия его к СБ оно стало чуть похоже на реал, значит верной дорогой идём, товарищи
Никто не говорит что рынок - как две капли похож на СБ. Просто разворотные свечи появляются в том числе и на СБ. Любой кто торгует по ним должен это знать. Да, в краткосрочном периоде рынок характеризуется откатностью, но можно ли на этом заработать используя технику БВ? К тому же в его индикаторах нет ничего нового, они известны еще с мезазойских времен. Его аллигатор - это просто три склользщие среднии; Awesome Oscilator - MACD; AC - OSMA и т.д. просто после того как на старых игрушках наведен лоск можно их прадвать за большие деньги.
to:risch верно, 4%, только все равно не хватит этого, что бы прибыльную систему сделать.
ну напр первое, что бросается в глаза - неравномерное и явно неслучайное распределение волатильности внутри дня
С теорией Торгового Хаоса 2 у меня личные счеты. Это началось практически сразу, после того, как я узнал о том что такое Forex в одном из ДЦ. Спустя три месяца после знакомства с рынком мне предложили пройти платный курс от "гуру" торгующего по ТХ2. После прохождения этого курса я завел себе первый реальный счет на 1 000$. Вначале я даже неповерил что оказывается зарабатывать деньги на forex так просто! Достаточно искать разворотные свечи руководствуясь фракталами и аллигатором и вставать в контртренд. Однако почему-то на практике выходило немного по-другому. Рынок словно издевался на до мной! Как только я устанавливал ордер и он срабатывал, рынок разворачивался в сторону основного тренда и шел дальше:( Скажу честно, таким идиотом я не чувствовал себя еще никогда. И представтье себе, я стеснялся! Я боялся показаться полным придуроком, поэтому не подходил к "гуру" за помощью. Я венил в своих неудачах только себя. Мне казалось что Великий Билл Вильямс (который сделал миллионы) не мог ошибаться, что его теория это верх совершенство. И кто в конце концов я такой по сравнению с великим БВ и гуру научивший меня этому? Я прочитал первоисточник, книгу "Торговый Хаос 2". Впечатление было странное. После примерно 5-6 страниц прочтения книги, мои глаза превращались в магические круги, а в ушах слышался бой барабанов на фоне которых слышались заклинания Великого шамана: "Могучий аллигатор!", "Первый мудрец!", "Второй мудрец!" и т.д. Совершено случайно, и это меня спасло как трейдера мне на глаза попалась книга реального трейдера, тогда еще неизвестного мне Ларри Вильямса. Книга называлась "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли". Эта книга, в отличии от ТХ2 заставила меня думать, изучить MQL, видеть суть происходящий на рынке процессов. Сейчас, когда я уже отошел от этой теории, основной задачью которой является манипулирование массами, я стал знать гораздо, гораздо больше! Используя эти знания я доказал сам себе несостоятельность теориии ТХ2.
Можно много говорить о теории ТХ2, но я скажу только о том что изучил хорошо - это так называемый "первый мудрец" - разворотная свеча с большой тенью. Так вот, вам должно быть интересно какая вероятность будет прибыльных и убыточных сделок если распологать ордер на продажу сразу под этой свечой, а ордер на покупку сразу за этой свечой? Стоп лосс в первом случае равен равен профиту и равен размеру свечи. Вероятность эта будет всего 52%!!! То есть прибыльных сделок будет больше убыточных всего на 2%! Это даже неотобьет комиссию брокера:
Гораздо эффективней продавать после хорошого ударного дня вверх (вторая бела свеча на картинке), в этом случае вероятность исполнения тейк профита будет 54%. К тому же сам по себе патерн "разваротной свечи" встречается крйне редко, что бы можно было строить на его основе хорошую стратегию.
Далее, эта свеча всетрчается не только на рынке но и на графике случайного блуждания. Зачастую сразу после этой свечи происходят сильные движения вниз или вверх. Но это не имеет ни какого смысла, так как это 100% случайность:
Есть большая разница между тем, что кажется и тем, что действительно происходит. Методы БВ скорее подходят для тех, кто предпочитает смотреть на мир через розовые очки, а также для людей внушаемых и управляемых.
Соберусь с мыслями. И выскажусь...... Ситуация типичная.
Уважаемый C-4. К сожалению, очень многие трейдеры терпят неудачи, используя эту стратегию. Вызвано это несколькими причинами. К ним относятся следующие:
1. Неудачники начинают читать Торговый Хаос не с первого издания, а со второго, пропуская прочтение книги "Новые измерения..." Таким образом они не в состоянии оценить целостность этого учения, которое рассказывает трейдеру поведение рынка в тренде, кончолидации, развороте или послетрендового перехода к коррекционному движению. И т.д. и т.п.
2. Не правильный перевод на русский язык английского словосочетания "Bullish (bearish) divergent bar". В русском издании присутствует перевод "Бычий (медвежий) разворотный бар. Это не правильный перевод, который приводит к ошибкам трейдеров. Аглийские слова говорят трейдеру дословно следующее БЫЧИЙ ОТКЛОНЯЮЩИЙСЯ БАР. Первое слово бычий говорит о том, что он показывает наметившийся рост на рынке - его точка закрытия выше точки открытия, а слово divergent означает не разворот, а отклонение. О чем это говорит? О том что не следует вбивать себе в голову то что на рынке наступил разворот! Этот бар говорит лишь о том, что на рынке есть отклонение бара от линий баланса с признаками роста. И пока все! Что сделает нормальный трейдер следующий за трендом? У него естественно появится желание защитить свою прибыль. Он установит стоп-трейд над таким баром, создав, тем самым, дополнительны толчек для рынка вверх. Приведет ли этот пробой в последствии к развороту рынка никто не знает. Но к коррекционному движению направленному к линии баланса - однозначно может привести, что и предлагается использовать минимальным лотом с минимальным уровнем риска.
3. Отказ от следованием трейдера за трендом. Если моментум рынка не изменился в течение 2-4 баров после дивергентного бара говорит нам о том, что тренд продолжается и нам необходимо пересмотреть свои заключения в сторону опять противоположного направления, тренд набирает силу. Что делаем выставляем селл-стоп по уровню стоп-лосса с удвоением и дальнейший пирамидинг по сигналам из "новых измерений...".
Но это опять же упрощенное описание. Мы должны видеть фрактальные стопы-развороты и т.д. и т.п., все что написано в ранних книгах.
Испоьзуя видеоматериалы авторского Home Study Course можно разобраться полностью.
Рынок это действия людей. Их психологии. Это тоже полностью описано автором. Он даже упоминал о вашем случае, описывая обращения к ГУРУ, который направлял ученика по большому кругу к прозрению. В вашем случае это изучение SQL. Он описал так же то, что нужно избавляться от эмоций в торговле. Ваши фразы "С теорией Торгового Хаоса 2 у меня личные счеты", "Рынок словно издевался на до мной!", говорят о вашем психотипе многое. И думаю, что это вредит торговле по любой стратегии.
Ну во-первых, ту штуку я так и не слил. Я вовремя понял, что если не остановлюсь, то обязательно дойду до маржин кола. Большая часть депо была спасена.
Во-вторых, не делайте смелых обобщений. Далеко не каждый человек не сумевший разобраться с теорией Билла - неудачник.
В-третьих, эта стратегия все-таки не для маленьких кошельков. Даже с моей штукой я вынужден был играть внутри дня при минимальном лоте 0.1, что бы хоть как-то, как мне казалось соблюдать риски. Заходить минимальным лотом - для меня это было недоступной роскошью, все мои сделки были минимального лота.
В-четвертых, и самое главное, если что-то не работает само по себе, его не заставишь работать ни при каких дополнениях системы. Объясню на примере отклоняющейся свечи, простой советник который будет открывать позицию над ней будет сливать на величину спрэда. Если добавить к ниму фильтр на аллигаторе или фрактальный фильтр - он также будет сливать. Если использовать ММ, т.е. заходить минимальным лотом - он сольет, только сделает это медленней. Если вы строите пирамидинг и удваиваете позиции то здесь вообще не надо дожидаться такой свечи. Открывайте сделки рандомно - прибыль все равно будет расти, до определенного момента.
Под моментумом вы AC подразумеваете?
в-шестых:
#property copyright "Copyright © 2009, C-4, All Rights Reserved."
#property link "vs-box@mail.ru"
int start()
{
if(OrdersTotal()>0)return;
if((Close[1]-Low[1])/(High[1]-Low[1])>=0.66&&(Open[1]-Low[1])/(High[1]-Low[1])>0.5)
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,0.1,High[1],3,Low[1],High[1]+(High[1]-Low[1]),"СЛИВ",12345,TimeCurrent()+((Time[0]-Time[1])*3));
if((Close[1]-Low[1])/(High[1]-Low[1])<=0.33&&(Open[1]-Low[1])/(High[1]-Low[1])<0.5)
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,0.1,Low[1],3,High[1],Low[1]-(High[1]-Low[1]),"СЛИВ",12345,TimeCurrent()+((Time[0]-Time[1])*3));
return(0);
}
Результат на часовках за год по фунту:
Убыточных сделок: 57%
Зайдите ко мне на сайт с тэгом апдейт там найдете тесты, которые сделаны без ручного сопровождения и без пирамидинга, которое обязательны при работе с любым советником. Посмотрите результаты. Посмотрите алгоритмы входа и выхода.
Посмотрел. Вот тут. Бросилось в глаза следующее. Посмотрите на ордер 44 (он закрылся с прибылью). Начиная с 2008.10.13 00:00 (операция 187) до 2008.10.13 00:15 (операция 958) ордер модифицировался 772 раза за 15 минут! Вы считаете, это серьезно? К сведению, в 15 минутах - 900 секунд.