- SingularValueDecompositionDC
- SingularValueDecompositionQR
- SingularValueDecompositionQRPivot
- SingularValueDecompositionBisect
- SingularValueDecompositionJacobiHigh
- SingularValueDecompositionJacobiLow
- SingularValueDecompositionBidiagDC
- SingularValueDecompositionBidiagBisect
- SingularValueDecompositionBidiagQR
Разложение по сингулярным значениям
В разделе "Анализ сингулярного спектра" (Singular Spectrum Analysis, SSA) содержит функции для работы с временными рядами, позволяющие выделить основные компоненты данных, восстановить временные ряды, выполнить прогнозирование будущих значений и анализировать спектральные компоненты
Функция |
Действие |
|---|---|
Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным числам, алгоритм "разделяй и властвуй" (divide and conquer). Данный алгоритм считается наиболее быстрым среди других алгоритмов SVD (LAPACK-функция GESDD). |
|
Singular Value Decomposition, QR алгоритм. Данный алгоритм считается классическим алгоритмом SVD (LAPACK-функция GESVD). |
|
Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (LAPACK-функция ESVDQ). |
|
Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным значениям, алгоритм bisection (LAPACK-функция GESVDX). |
|
Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным значениям, алгоритм Jacobi high level (LAPACK-функция EJSV). |
|
Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi low level (LAPACK-функция GESVJ). В некоторых случаях вычисляет малые сингулярные значения и их сингулярные векторы гораздо более точно, чем другие подпрограммы SVD. |
|
Singular Value Decomposition, алгоритм divide and conquer для бидиагональной матрицы (LAPACK-функция BDSDC). |
|
Singular Value Decomposition, алгоритм bisection для бидиагональных матриц (LAPACK-функция BDSVDX). |
|
Вычисление сингулярного разложения общей матрицы, предварительно приведенной к бидиагональному виду методом ReduceToBidiagonal. LAPACK-функция BDSQR. |