Order Book B3, Order Book Heatmap B3 PRO и Order Flow Book B3 Ultra для MetaTrader 5: руководство пользователя

Order Book B3 — семейство из трёх индикаторов для MetaTrader 5, которые рисуют стакан цен (глубину рынка) в правой части графика, с привязкой к ценовой шкале, рядом со свечами. Order Book B3 бесплатный и показывает до 4 уровней с каждой стороны, крупные лоты и дисбаланс покупок и продаж. Order Book Heatmap B3 PRO добавляет все живые уровни, расширенный стакан, тепловую карту ликвидности за свечами и алерты. Order Flow Book B3 Ultra добавляет проторгованный объём по ценам, абсорбцию, пузыри проторгованного объёма и запись стакана для Тестера стратегий. Индикаторы созданы для B3 и работают на любом символе, по которому брокер передаёт стакан цен: фьючерсы и акции B3 и других бирж.

Руководство описывает версии Order Book B3 1.10, Order Book Heatmap B3 PRO 1.20 и Order Flow Book B3 Ultra 1.50.

Что есть в каждой версии

Ниже у каждого параметра указаны версии, в которых он есть. Параметры без пометки есть во всех трёх.

Что вы видите на графике

Стакан — это панель в правой части графика высотой во весь график. Свечи заканчиваются перед ней, потому что индикатор резервирует эту часть графика.

• Заголовок: название продукта; Big и текущий размер крупного лота; Spr и спред в тиках.
• Полоса дисбаланса: зелёная для заявок на покупку и красная для заявок на продажу лучших уровней, с Buy % слева, Sell % справа и best N (число сравниваемых уровней) посередине. Когда одна сторона достигает процента сильного дисбаланса, её процент становится золотым.
• Строки: заявки на продажу (asks, красные) над ценой и заявки на покупку (bids, зелёные) под ней. Длина полосы показывает объём уровня, число справа — сам объём. Уровни с крупным лотом золотые и жирные.
• Линия цены: горизонтальная линия на последней цене (выравнивание по шкале) или между лучшим ask и лучшим bid (лестница).
• Расширенный стакан (PRO / Ultra): уровни за пределами живой глубины, увиденные ранее, бледным цветом. Они показывают последний увиденный объём, а не живую заявку.
• Колонка проторгованного объёма (Ultra): слева в стакане, под Traded N min, объём продаж (красный, влево) и покупок (зелёный, вправо) по каждой цене.
• Метки ABS и PULLED (PRO / Ultra): PULLED (красная) мигает 3 секунды на строке, где крупный лот был снят без сделки; ABS (золотая, Ultra) обводит строку с абсорбцией.
• Журнал алертов (PRO / Ultra): последние алерты под ALERTS внизу стакана.
• Нижняя строка: Live 10/10 (уровни bid и ask, полученные сейчас), broker depth N (глубина, которую брокер указывает для символа), +N remembered (строки расширенного стакана) и строка состояния.

Сообщения строки состояния:

• Waiting for the book: первые секунды после добавления индикатора.
• No market depth for this symbol: брокер не передаёт стакан цен по этому символу.
• 4 levels per side (Free): показанные уровни.
• Heatmap since 10:05 (PRO): время, с которого у тепловой карты есть данные.
• Rec 1520 today или Rec off (Ultra): записей стакана сохранено сегодня, или запись выключена.
• Reading trades 10:05 (Ultra): сегодняшние сделки ещё читаются из истории; проторгованный объём и пузыри будут полными, когда сообщение исчезнет.
• Bubbles: reading и дата (Ultra): для пузырей читается один из предыдущих дней.
• Load 12%: доля потока обработки индикатора, которая используется. Когда появляется light, индикатор сам увеличил интервалы перерисовки, чтобы график оставался отзывчивым.
• Market depth only on live charts (Free / PRO, Тестер стратегий) и Recorded book: N snapshots или No recorded book for с датой (Ultra, Тестер стратегий): см. раздел о записи.

Это только индикаторы: они никогда не открывают, не закрывают и не изменяют ордера.

Как добавить на график

• Откройте график символа (например, фьючерсного контракта или акции) на демо- или реальном счёте у брокера, который передаёт стакан цен. Это можно проверить в окне «Стакан цен» MetaTrader 5.
• В окне «Навигатор» (Ctrl+N) откройте «Индикаторы», затем «Маркет», и перетащите индикатор на график (или дважды щёлкните по нему).
• На вкладке «Входные параметры» измените нужное (все параметры описаны ниже) и нажмите OK. Индикатор сам подписывается на стакан цен.
• Чтобы изменить параметры позже: правый клик по графику, «Список индикаторов», выберите индикатор и нажмите «Свойства».

Входные параметры: Book

• Layout (по умолчанию: Auto (aligned when a tick is tall enough)). Как располагаются строки стакана.
  • Auto (aligned when a tick is tall enough): по ценовой шкале, когда тик на экране достаточно высокий; на уменьшенном графике переходит в лестницу.
  • Aligned to the price scale: каждая строка на своей цене шкалы графика, на одной линии со свечами.
  • Ladder with fixed rows: строки фиксированной высоты вокруг цены, с колонкой цен, читаемые при любом масштабе.
• Levels per side (1-4) (Free; по умолчанию: 4). Сколько уровней с каждой стороны показывает стакан.
• Live levels per side (up to what the broker sends, max 64) (PRO / Ultra; по умолчанию: 64). Сколько живых уровней с каждой стороны показывает стакан. Реальное число зависит от брокера.
• Extended book: keep levels seen earlier beyond the live depth (PRO / Ultra; по умолчанию: true). Показывает за пределами живой глубины ранее увиденные уровни с их последним объёмом, бледным цветом. Нижняя строка показывает их число (+N remembered).
• Extended levels per side (PRO / Ultra; по умолчанию: 30). Максимальное число запомненных уровней с каждой стороны.
• Forget remembered levels after (minutes) (PRO / Ultra; по умолчанию: 120). Запомненные уровни, которые не появлялись снова в течение этого времени, удаляются.
• Levels per side used for the buy/sell imbalance (по умолчанию: Free 4, PRO / Ultra 5). Сколько лучших уровней каждой стороны входит в полосу дисбаланса и в алерт сильного дисбаланса. Заголовок показывает это как best N.
• Big lot size (0 = auto) (по умолчанию: 0). Объём, с которого уровень считается крупным лотом (золотой в стакане и на тепловой карте, используется алертами крупного лота). При 0 объём выбирается автоматически для символа; заголовок показывает текущее значение после Big.
• Strong imbalance (%) (по умолчанию: 70). Доля одной стороны в лучших уровнях, с которой дисбаланс считается сильным: её процент становится золотым, а в PRO / Ultra отправляется алерт сильного дисбаланса.
• Book width (px at 100%) (по умолчанию: 240). Ширина панели стакана в пикселях при масштабе экрана 100% (растёт вместе с масштабом Windows).
• Reserve the right side of the chart (chart shift) (по умолчанию: true). Включает смещение графика, чтобы свечи заканчивались перед стаканом. Исходное смещение графика возвращается при удалении индикатора.
• Right side reserved (% of the chart, 10-50; at least the book + 3 bars) (по умолчанию: 30). Доля ширины графика, оставляемая свободной справа. Она всегда не меньше ширины стакана плюс 3 бара; если стакан шире половины графика, сообщение в «Журнале» предложит уменьшить ширину стакана.
• Book redraw interval (ms, 50-1000) (PRO / Ultra; по умолчанию: 100). Как часто перерисовывается стакан. Меньшие значения дают более плавный стакан и сильнее нагружают процессор. Когда индикатор использует слишком большую часть своего потока, он сам увеличивает интервалы (light в нижней строке).

Входные параметры: Liquidity heatmap (PRO / Ultra)

Order Book Heatmap B3 PRO и Order Flow Book B3 Ultra рисуют за свечами, минута за минутой, где стояли лимитные заявки: зелёным заявки на покупку, красным заявки на продажу и золотым крупные лоты. Чем насыщеннее цвет, тем больше объём; более старые минуты рисуются бледнее. В PRO тепловая карта начинается с момента добавления индикатора на график (строка состояния показывает Heatmap since). В Ultra при включённой записи записанный сегодня стакан загружается снова, когда график открывается заново.

• Show the heatmap of resting orders (по умолчанию: true). Включает или выключает тепловую карту.
• Heatmap strength (%) (по умолчанию: 55). Непрозрачность цветов тепловой карты. Уменьшите, чтобы лучше видеть свечи.
• Show only levels from (% of the strongest, 0 = all) (по умолчанию: 40). Скрывает слабые уровни: рисуются только уровни не меньше этого процента от самых сильных видимых. 0 рисует все.
• Heatmap history (minutes, 0 = whole day) (по умолчанию: 90). Сколько минут тепловой карты рисуется назад от текущего момента (старые минуты бледнеют). 0 рисует весь день.

Агрессия и абсорбция (Ultra)

Order Flow Book B3 Ultra использует сделки символа со стороной агрессора (покупка или продажа). Там, где брокер передаёт сделки со стороной (B3 и другие биржи, в зависимости от брокера), он показывает:

• Проторгованный объём по ценам: колонка слева в стакане с объёмом продаж и покупок по каждой цене за последние минуты.
• Абсорбция: крупная лимитная заявка, которая продолжает стоять, пока по ней бьют. Строка обводится золотым с меткой ABS, и отправляется алерт абсорбции.
• Пузыри проторгованного объёма: круги на графике на свече и цене, где прошёл наибольший объём. Пузырь зелёный, когда покупок было больше, и красный, когда больше было продаж; его размер зависит от объёма и ширины свечи. Пузыри предыдущих дней читаются из истории (статус Bubbles: reading). После закрытия своей свечи пузырь больше не исчезает.

• Traded volume window (minutes) (по умолчанию: 15). Период колонки проторгованного объёма в стакане (заголовок Traded N min).
• Absorption window (minutes) (по умолчанию: 5). Период, используемый для определения абсорбции.
• Show traded volume bubbles on the heatmap (по умолчанию: true). Включает или выключает пузыри проторгованного объёма. Они рисуются и при выключенной тепловой карте.
• Bubbles: the biggest per 120 bars (по умолчанию: 15). Сколько пузырей может появиться среди самых крупных на каждом отрезке из 120 баров. Уменьшите, чтобы пузырей было меньше.
• Bubbles: days on the chart (today included, 1-11) (по умолчанию: 3). Сколько сессий показывают пузыри, включая сегодняшнюю.
• Bubbles: mode (по умолчанию: Live (fixed at close)). Когда пузырь появляется и когда становится окончательным:
  • Live (fixed at close): пузырь может появиться или измениться, пока формируется его свеча, и фиксируется при её закрытии.
  • Confirmed: пузырь появляется только после времени подтверждения, следующего за его свечой, и потом не меняется.
  • Live + confirmation: пузырь сразу появляется контуром (предварительный); после времени подтверждения он становится заполненным (подтверждён) или серым (не подтверждён).
• Bubbles: confirmation time (minutes, modes with confirmation) (по умолчанию: 15). Минуты после свечи, используемые для подтверждения пузыря в режимах Confirmed и Live + confirmation.
• Bubbles: show provisional bubbles (Live + confirmation) (по умолчанию: true). В режиме Live + confirmation показывает или скрывает предварительные контуры.

Запись для Тестера стратегий (Ultra)

В Тестере стратегий MetaTrader 5 нет стакана цен. При включённой записи Order Flow Book B3 Ultra сохраняет стакан каждого живого графика, на котором он открыт, в дневной файл (папка Common\Files\JetBook\<символ>). В Тестере стратегий, в визуальном режиме, он воспроизводит записанный стакан в эти даты: стакан, тепловую карту, проторгованный объём, пузыри и журнал алертов. Нижняя строка показывает Replay со временем, а строка состояния — Recorded book: N snapshots или No recorded book for с датой. Воспроизвести можно только те дни, в которые график с Ultra был открыт во время сессии. Order Book B3 и Order Book Heatmap B3 PRO в Тестере стратегий показывают Market depth only on live charts.

• Record the book of live charts (по умолчанию: true). Сохраняет стакан живых графиков, на которых открыт Ultra, для воспроизведения в Тестере стратегий.
• Minimum time between records (ms) (по умолчанию: 500). Минимальный интервал между двумя сохранёнными записями стакана. Большие значения дают файлы меньше и с меньшей детализацией.

Совет: визуальный тестер сохраняет правый отступ своего шаблона графика. Стакан подстраивается под этот отступ; если он слишком узкий, сообщение в «Журнале» предложит увеличить смещение графика в шаблоне тестера (Profiles\Templates\tester.tpl).

Алерты (PRO / Ultra)

В Order Book B3 (бесплатном) алертов нет. В PRO и Ultra есть четыре вида, каждый со своей меткой в журнале алертов:

• BIG: рядом с ценой появляется крупный лот.
• PULL: крупный лот снят из стакана без сделки (только на живых графиках). Строка мигает с меткой PULLED.
• IMB: сильный дисбаланс, когда сторона покупок или продаж лучших уровней достигает параметра Strong imbalance (%).
• ABS (Ultra): абсорбция на цене, с указанием удерживающей стороны (покупатели или продавцы).

Журнал алертов внизу стакана показывает сначала самые новые: время, вид и короткий текст с объёмом, ценой и стороной (buy или sell в своих цветах). Журнал показывает алерты всегда, даже когда режим алертов установлен в Off.

• Alert (the chart log shows them anyway) (по умолчанию: Sound). Как отправляются алерты. Варианты: Off, Popup, Sound, Smartphone notification, Popup + Sound, Notification + Sound, Popup + Notification, Popup + Sound + Notification.
• Sound (по умолчанию: alert2). Звук терминала, проигрываемый с алертом (alert, alert2, connect, disconnect, email, expert, news, ok, request, stops, tick, timeout, wait).
• Also send e-mail (по умолчанию: false). Дополнительно отправляет каждый алерт по e-mail.
• Show the last alerts at the bottom of the book (по умолчанию: true). Показывает или скрывает журнал алертов внизу стакана.
• Alerts in the log (по умолчанию: 10). Сколько алертов показывает журнал (до 20).
• Big lot appears near the price (по умолчанию: true). Алерт, когда рядом с ценой появляется крупный лот.
• Near the price (ticks) (по умолчанию: 10). Расстояние от лучшей цены в тиках, в пределах которого новый крупный лот вызывает алерт.
• Big lot removed without trading (по умолчанию: true). Алерт, когда крупный лот снят из стакана без сделки.
• Strong imbalance (по умолчанию: true). Алерт, когда дисбаланс становится сильным.
• Absorption (Ultra; по умолчанию: true). Алерт при абсорбции на цене.

Для push-уведомлений нужен MetaQuotes ID в «Сервис», «Настройки», «Уведомления»; для e-mail нужна учётная запись в «Сервис», «Настройки», «Почта».

Входные параметры: Colors

• Buy orders (bids) (по умолчанию: 61,219,176). Заявки на покупку, сторона покупок полосы дисбаланса и пузыри покупок (зелёный).
• Sell orders (asks) (по умолчанию: 240,96,90). Заявки на продажу, сторона продаж полосы дисбаланса и пузыри продаж (красный).
• Big lots (по умолчанию: 227,179,65). Крупные лоты в стакане и на тепловой карте, проценты сильного дисбаланса и метки ABS (золотой).

Эти цвета используются в стакане, полосе дисбаланса, тепловой карте, пузырях и журнале алертов. Фон панели повторяет фон графика, а тексты подстраиваются под светлые и тёмные графики.

Советы и частые вопросы

• Стакан пустой или показывает No market depth for this symbol. Брокер не передаёт стакан цен по этому символу или счёту. Проверьте окно «Стакан цен» MetaTrader 5; у форекса и CFD глубины обычно мало или нет.
• Сколько уровней я увижу? Столько, сколько передаёт брокер, до предела параметра; нижняя строка показывает broker depth. Расширенный стакан (PRO / Ultra) добавляет ранее увиденные уровни за этой глубиной.
• График уменьшен, и строки тонкие. В режиме Auto стакан сам переходит в лестницу с фиксированными строками; лестницу можно выбрать и в параметре Layout.
• Тепловая карта в PRO пустая. Она строится с момента добавления индикатора на график; держите график открытым во время сессии.
• При удалении индикатора восстанавливается смещение графика, которое было до этого.
• Чтобы воспроизвести день в Тестере стратегий (Ultra), держите во время сессии открытым один график этого символа с Ultra и включённой записью.

Скачать

• Order Book B3 – бесплатный: стакан до 4 уровней с каждой стороны, крупные лоты и дисбаланс.
• Order Book Heatmap B3 PRO – все живые уровни, расширенный стакан, тепловая карта ликвидности и алерты.
• Order Flow Book B3 Ultra – всё из PRO плюс проторгованный объём, абсорбция, пузыри и воспроизведение в Тестере стратегий.

Вопросы и предложения: напишите мне личное сообщение через мой профиль MQL5.

Торговля связана с риском убытков. Индикатор показывает рыночную информацию; он не прогнозирует цены и не гарантирует результатов.