под катом картинка про стакан
добавил 3-ю биржу - BitMEX.
оказалось что стакан и торговля у них чахлые. На споте конечно дают 60-70 уровней стакан (по 30-40 в разные стороны), но между уровнями там километры. Сделок на BitMEX нет , только лимитки переставляют.
зато хорошо видно, что ближние "стенки" на разных биржах держатся примерно на одном уровне.
Ну и кривущщий же API у BitMEX ! не торгуйте там со стаканом (во всех смыслах)
Корректный стакан получить невозможно. Вот казалось-бы всё правильно делают, высылают слепок, потом по отдельности шлют сообщения update, insert, delete. Но в результате между update/insert/delete стакан некорректен.
Все прочие с какими сталкивался, высылают снепшот и далее шлют дельты (то есть в одной сообщении, атомарно "что поменялось")
---
Для объективности сравнений стаканов и трейдов надо ещё драйверов делать. Пока рабочих ByBit, Binance, BitFinex. Ну и упомянутый BitMEX
нужно чтобы и уровней в стакане много и они плотно лежат и сделки идут :-) то есть хочется всего и много
На прицеле - gate.io (там api родственник binance, но вся документация иероглифы) и MEXC (там просто мало документации)
