Сделал с помощью superbot интересную арбитражную стратегию на срочном рынке: торгуем фьючерс Si (USDRUB) против индекса EURUSD:
Индекс EURUSD - это отношение синтетической пары EURUSD (полученной делением фьючерса Eu на Si) к биржевому фьючерсу на EURUSD (Ed).
Формула синтетического инструмента в Metatrader 5: "Eu Splice"/"Si Splice"/"ED Splice"
График индекса показывает дисбаланс между синтетикой и биржевым фьючерсом.
Стратегия монетизирует как раз отклонения индекса от равновесного состояния.
Логика стратегии:
Индекс EURUSD - это отношение синтетической пары EURUSD (полученной делением фьючерса Eu на Si) к биржевому фьючерсу на EURUSD (Ed).
Формула синтетического инструмента в Metatrader 5: "Eu Splice"/"Si Splice"/"ED Splice"
График индекса показывает дисбаланс между синтетикой и биржевым фьючерсом.
Стратегия монетизирует как раз отклонения индекса от равновесного состояния.
Логика стратегии:
- На график М15 индекса накидываем индикатор Bolinger Bands (20, 2).
- Открытие позиции: при прорыве индексом верхней границы BB покупаем Si.
- Закрытие позиции: при пробое индексом нижней границы BB закрываем.
Учел комиссию 20 рублей на 1 лот Si
Инсайты:
- После начала СВО дисбаланс стал более выраженным (стрелка на графике
- Чем больше дисбаланс, тем больше денег забирает с рынка арбитражная стратегия