Что такое стратегия усреднения позиции?

18 ноября 2019, 22:02
Alexandr Bryzgalov
0
49
Сегодня попробую описать стратегию усреднения. Её сильные и слабые стороны.

Честно сказать, был в неописуемом восторге, когда впервые столкнулся с этой стратегией. Стратегия попала мне в виде советника mql4 и ни какого описания принципов стратегии приложено не было. Пришлось разбираться самому.

Советник делал следующее:

Открывал ордер на покупку, если цена закрытия предыдущего бара находилась выше скользящей средней
1.1 и - на продажу, если цена закрытия предыдущего бара ниже скользящей средней

2. После открытия ордера устанавливается тейкпрофит на 10 пунктов стоплосс не устанавливается.

3. Если цена пошла в благоприятном направлении, то все чудесно. Сделка закрывается по тейкпрофиту и открывается новая.

4. Если цена пошла в неблагоприятном направлении, то через заданный шаг открывается ещё один ордер в направлении предыдущего, но с увеличенным лотом.

5. Рассчитывается средина позиции и на середину +10 пунктов ставится тейкпрофит

6. возврат на пункт 3 и так пока не сработает на тейкпрофит.

Сам советник не сохранился, по этому попробовал восстановить его алгоритм. То что получилось приложил в конце поста.

Только посмотрите на график теста. Уверенный рост баланса строго по прямой от левого нижнего угла графика в верхний правый. Незначительным искривлениям линии баланса, в виде кратковременных просадок, не придал значения. Тем более, что после просадок, график восстанавливался к прежним значениям.

Тем временем это и есть слабая сторона этой стратегии. А вернее, накопление(доливка) и удержание убыточной позиции. Одновременно закрытие такой много ордерной позиции и приводит к образованию на графике кратковременных просадок. Но только на графике. По факту такая позиция может находиться в убытках несколько дней.


Но нахождение позиции в минусе — не единственный слабый момент этой стратегии. Margin Call может случиться ранее чем цена достигнет общего тейкпрофита. Да да, цена не всегда доходит до уровня общего тейкпрофита так быстро как нам этого хочется.

Ниже на графике баланса полный слив депозита по принудительному закрытию убытка.

Итак подытожим плюсы и минусы стратегии усреднения:

Плюсы:

Независимо от точности сигнала на вход, стратегия уверенно получает прибыль при благоприятных условиях. Цена часто закрывает сделки по тейкпрофиту. На графике видим красивую линию баланса с незначительными просадками.

Минусы:

Как бы часто цена не закрывала все сделки по тейкпрофиту, она не всегда будет это делать. Не закрытие ценой всех сделок по тейкпрофиту и уход совокупной позиции в глубокий минус приведет к потере депозита.

Советник можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/JpMYnS3WIztOog

Советник ограничен на использование только в тестере стратегий. По всем вопросам можете обращаться по e-mail: sn-bot@yandex.ru


Поделитесь с друзьями: