Мультивалютный инсайд

Мультивалютный инсайд

28 сентября 2019, 18:00
Mikhail Sergeev
0
63

Где взять информацию которая позволила бы превратить технический анализ в мощный инсайдерский инструмент?

       Этим вопросом озадачены многие трейдеры и аналитики. Проблема состоит в том, что анализировать цену с помощью цены становится малоэффективно. Современные рынки мало-прогнозируемые, эффективность технических приёмов приближается к 50%. Найдя закономерность, мы начинаем её усердно проверять, переходим на большие выборки данных и обнаруживаем, что закономерность работает циклично, а чередование циклов больше похоже на хаос. Что остаётся, искать новую закономерность работы закономерности?! Нет, это пройденный этап, такой подход приводит к переобучению и обычно не способен работать в будущем.

Выход есть - привлечение новой информации, которая реально несёт смысловую нагрузку для будущего движения финансовых инструментов.


Вариантов здесь может быть много, выберем более-менее реальные:

  • Новости
  • Данные по опционным уровням
  • Твиттер Трампа
  • Котировки другого инструмента
  • Информированные знакомые
  • ...


    В качестве новых данных было решено использовать данные других символов. К счастью возможности MetaTrader 5 позволяют проводить мультивалютные тестирования, это открывает новые горизонты торговых стратегий. Идея заключалась в том, чтобы взять котировки 8 популярных валют и построить индекс. Коэффициенты в индексе подобрать при помощи нейросети.   

       


       Результат оказался настолько поразительный, что полученные результаты перепроверялись множество раз, просто не верилось в отсутствие ошибки. Ошибок не было, действительно, полученный индекс отлично(в понимании реальных трейдеров) предсказывал будущее движение. При помощи полученного индекса удалось создать индикатор тренда, дающий постоянную прибыль при торговле всегда в рынке(мы не можем закрыть сделку, всегда либо покупаем либо продаём).  И это при интервале 10 лет и более 3000 сделок по каждому из 8 инструментов. 


       


        Полученные результаты требовали тестов в боевых, реальных условиях. Добавив вход по лимитным ордерам и простенький стоплосс и тейкпрофит мы запустили проект Investo. Несомненно это вызов, так как весь предыдущий опыт кричит о том что системы, торгующие всегда, не способны приносить прибыль в изменчивом мире Forex.  

Время покажет...

Поделитесь с друзьями: