Прогнозирование цены нейросетью. 3

2 марта 2019, 18:06
Yuriy Asaulenko
0
256

Сделал прототип ТС на НС. Открытие сделки по прогнозу НС, время прогноза - 5 м. Закрытие сделки принудительное, через 5 мин после открытия. Какой либо мониторинг сделки отсутствует.

Вот первый результат:


По х - номер сделки, по у - сумм профит в пп. Комиссии и пр. не учитывались. Интервал теста 3.5 мес.

До 60 сделки и торговать не надо, это до закрытия предыдущего фьючерса, там и прогноз не особо возможен. Резкие скачки, это, подозреваю, междневные гэпы.

Можно видеть, что при "бросании монетки" по прогнозу и ожидании 5 м, пока она упадет, вероятность получения прибыли существенно смещена в нашу сторону. Мы это, собственно, уже знаем и из предыдущих топиков.

Ну, и Питон код. Проще не бывает

def Long(i): # сделка Long
    print('long')
    profLS.append(SD.history[i+5][c.c] - SD.history[i][c.c] )
    return i + 5

def Short(i):  # Сделка Short
    print('short')
    profLS.append(SD.history[i][c.c] - SD.history[i+5][c.c] )
    return i + 5

while i < LenHist:
    x = []
    for j in range(0, 20): #Подготовка данных для НС
        x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
    out = MLP.Predict([x]) # запрашиваем прогноз НС
    if out >= 3.0:
        i = Long(i)       
        tmp.append('L')
    elif out <= -3.0:
        i = Short(i)        
        tmp.append('S')
    i += 1
Предыдущий топик:  Прогнозирование цены нейросетью. 2 
Поделитесь с друзьями: