Выбор конфигурации нейросети

23 июня 2017, 21:17
Yuriy Asaulenko
0
282

Только сегодня прочитал на форуме, что ТС должна быть максимально простой - максимум 3 МА, и усе. А машин лернинг не рулит, и все это от лукавого. Хорошо бы если так - у большинства трейдеров и проблем бы не было. Вот мы и возьмем 3 МА за основу построения даже не ТС, а экспертной системы на нейросети (НС).

Для начала: сами МА и ценовой график на НС не подашь, не скушает она это. Что конкретно подавать писал в предыдущем блоге. Поэтому подаем на НС относительные параметры, т.е. разности цен и параметров МА между собой. Короче, наша задача передать НС текущее состояние рынка.

Посчитал параметры - их 16, независимых между собой. Это только в данной конкретной точке, никаких прошлых данных. Т.е. у НС будет 16 входов.

Теперь, сколько должно быть нейронов во втором слое? Опыт построения ТС на логике говорит о том, что для ТС с примерно 16 входами нужно проверить около ~30 условий для лонг и ~30 условий для шорт.  Учтем также, что нейрон штука тупая (на выходе взвешенная сумма), а НС еще тупее, и о существовании логических операций не подозревает. Т.е. для выполнения простейшей логической операции реально потребуется не один, а несколько нейронов, и чтобы не потерять и целиком использовать входную информацию, входов 2-го слоя должно быть не меньше 60, а лучше и больше. Понятно, что ни 16, ни 30 нейронов на входах никак не могут проверить 60 условий без потерь информации

Короче, N2 >=2*N1, где N1- количество входов, N2 - кол-во нейронов 2-го слоя. Мы возьмем 2-слой - 60 нейронов. Это начальный вариант, потом, по результатам обучения все будет корректироваться.

Теперь 3-й слой. Будем надеяться, что после предобработки 2-м слоем кол-во информации уменьшилось, тогда кол-во нейронов в 3-м слое можно взять 32, в 4-м -16, в 5-м -8, в 6-м-4 (8), и в 7-м -2.

7-й слой - это наш выход. Выход одного нейрона - риск лонгов, выход другого - риск шортов в текущий момент времени.

Хочу сказать, что это теоретическое построение, и реальная НС, которой я сейчас занимаюсь, построена не на 3-х МА, и выглядит значительно сложнее, но ее параметры выбирались из примерно аналогичных соображений. Эта сеть неплохо обучается и пока предназначена только для экспериментов.



Поделитесь с друзьями: