Сегодня некоторые обсуждения и особенно последующие размышления привели к неожиданной мысли: если рассматривать вход с минимальным риском (с самым коротким стоп-лосс), то получается что показания индикаторов на смежных (в 4-5 крат) таймфреймах должны быть как-бы в противофазе.
СБИВЧИВО ЗАПИСАНО, ДАБЫ НЕ ЗАБЫТЬ САМОМУ И ЕЩЁ РАЗ ОБДУМАТЬ НА ДОСУГЕ
Рассуждения достаточно простые:
- например "вход по тренду". Сделка открывается когда ясно куда идёт рынок и надо выбрать момент чтобы в него запрыгнуть. Аксиома - оптимально входить после первого отката. Но этот самый откат видится трендом (или скорее чётким боковиком) на младшем ТФ. А со стороны старшего ТФ наш вход противоречит общему движению и является контр-трендовым
- или "вход против тренда" - когда открывается противоположная сделка на "излёте" движения. "Излёт движения" на младшем ТФ будет видится как не-первая попытка зарождения тренда. То есть для младшего ТФ - это трендовый вход.
- плюс к этому накладываются естественные запаздывания сигналов от индикаторов
есть конечно нюансы:
- колебания на нижних ТФ не всегда (а точнее обычно так) не влекут значимое движение на старших.
- и чем дальше эти ТФ тем меньше влияние. По M5 тяжеловато понять что делается на D1
- несмотря на то что любое движение начинается с малого, есть положительная обратная связь от "больших" трендов типа D1 W1 на самые меньшие. Просто психология - йена давно падает, значит ей ставим шорт
поэтому в рассуждениях говоря "старший ТФ" стоит понимать что это ТФ на 1-2 порядка выше, а в стратегиях этот выбор надо обосновывать каждый раз,
и по аналогии про младший ТФ
