Пример расхождения между тестом на истории и реальной торговлей на примере вчерашней сделки робота

8 марта 2016, 10:05
Andrey Kotrin
0
78

С утра решил проанализировать результаты вчерашнего торгового дня, тем более, что было две сделки по GAZR. Ниже фрагмент истории:

Для сравнения результат тестирования на истории:

Сделка short на 2 контракта открытая в 12:37 по 14921 и закрытая в 18:16 по стопу (15001) полностью совпадает. Незначительная разница во времени открытия: в тестере 12:36, а в реале 12:37:03 влиянием фильтра стакана, который какое-то время блокировал выставление ордера.

Поскольку фильтр стакана работает только в реальном времени, при тестировании он отключен, т.е. всегда отвечает "да" - если его включить будет всегда  "нет" из-за отсутствия данных.

Наибольший интерес представляет вторая сделка. В этом случае, хотя время открытия позиции одинаково (к сожалению посекундное отслеживание в тестере не вполне корректно из-за особенностей эмуляции ценового графика) отличаются цена (а открытие производится лимитным ордером) размер позиции и направление! Здесь наверняка сказалось влияние фильтра стакана. При тестировании сразу же после закрытия короткой позиции по стопу на 15001 был сгенерирован сигнал в long от этого уровня (в данном случае фильтр уровней задействовал определение круглого уровня с количеством нулей 3), который в реальной торговле был заблокирован фильтром стакана. Через несколько секунд цена ушла под уровень и был сгенерирован противоположный сигнал, который был фильтром стакана одобрен. В тестере в это время уже была открыта длинная позиция и разворот при данных настройках запрещен, поэтому сигналв short  был проигнорирован. Различный размер позиций определился разным положением цены открытия относительно индикатора ParabolicSAR который при данных настройках служит для определения уровня стопа.

Реал - сделка в short по цене 14994 на 4 контракта:

Тестер - сделка в long по цене 15001 на 3 контракта:

 

На скриншоте тестера видно, что индикатор ParabolicSAR находится ниже графика, соответсвенно разница между ним и ценой открытия по модулю в случае открытия по цене 14994 меньше, чем при 15001, что и объясняет больший размер позиции в первом случае.

Поделитесь с друзьями: