Волны Эллиотта
В начале 20 века Ральф Нельсон Элиот сделал важное открытие для инвестиционного рынка, которое трейдеры используют и сегодня.
Он утверждал, что биржевые рынки не такие уж беспорядочные и тоже подвластны определенным законам.
Согласно его теории торги происходят по повторяющимся циклам, которые, в свою очередь, отражают эмоциональный фон трейдеров. Эмоции вырабатываются на основе внешнего влияния или психологией большинства.
Элиоту удалось доказать, что мнение общества касательно размера цены можно показать в виде графика, элементами которой выступают волны. Теперь этот феномен носит название волновой теории Элиота.
Смысл теории
Согласно теории Элиота, на момент тренда рынок
демонстрирует структуру из восьми волн. При этом они делятся на два типа:
первые пять носят импульсивный характер, а оставшиеся три – коррекционный (коррекция).
Движение цены на рынке осуществляется волнами. Как только прошла волна роста, обязательно следует волна падения и снова роста. В итоге получается восьми волновая модель.
Описание пяти волн импульсивного характера
Первая волна. В этом момент рынок осуществляет первое движение в рост. Причина такого поведения – инициатива небольшого числа людей, которые по очень различным причинам (даже необоснованным) точно уверены, что сформировались условия очень низкой цены для актива, и его стоит купить. Это и провоцирует рост цены.
Вторая волна. Здесь уже появляются трейдеры, которые начинают верить в том, что акция достигла своего возможного ценового пика, и стоит закрыть позицию. После этого происходит падение цены. Но стоит отметить, что цена не падает ниже отметки начала первой волны.
Третья волна. Характеризуется мощным и продолжительным характером. В этот момент взоры многих инвесторов направлены на акции, и возникает небывалый интерес. Остальные, видят рост цены, проявляют желание приобрести актив. Поэтому цена продолжает расти, при этом третья волна намного превышает максимум первой по счету волны.
Четвертая волна. Здесь торговцы начинают массово закрывать профиты, ведь создается впечатление, что цена уже находится в районе своего максимума и больше не вырастет. Здесь проявляется вялый волновой характер, потому что остается значительно количество людей, которые настроены купить в самый последний момент.
Пятая волна. Момент так называемой «истории рынка». Здесь идет влияние извне: о компании, чьи акции представлены на рынке, начинают говорить в СМИ, поэтому стоит ждать коррекцию цены, ведь акция явно является переоцененной.
План торговли на основе волн Элиота
1. Нахождение растущего импульса без присутствия выраженной коррекции после падения. Начальный этап торгов, требующий внимательности и усидчивости.
2. Растягивание сетки и ожидание коррекции в районе одного из уровней.
3. Открытие сделки должно припадать на момент, который наступает после удара цены в уровень. Здесь должна сформироваться и закрыться бычья свеча. В каждом случае это происходит по-разному и имеет свои особенные характеристики.
4. При более консервативном подходе следует подождать только после пробоя максимума первой волны. Этот способ выбирают трейдеры, которые не любят лишний раз рисковать, особенно если риск является неоправданным.
5. Установка стоп-лосс припадает на минимум второй волны. Так можно застраховать себя от убытков, если цена пойдет в неблагоприятном направлении.
6. Держать сделку открытой необходимо до того момента, пока цена не дойдет пика третьей волны. Нельзя упустить важный момент, здесь все нужно делать вовремя или даже на опережение. Но подробности решения будут диктоваться графиком и его интерпретацией трейдером.
