Фрактальный анализ в своей торговле используют многие трейдеры. Фракталы помогают трейдеру видеть сломы рынка.
Кстати, первым, кто посмотрел на рынок, как на нелинейную систему был Билл Вильямс. Он в своей научной работе обнаружил, что рынок двигается хаотично. Гармонию хаоса Билл Вильямс видел в ценах на хлопок, кровотечении человека и береговом прибое.
Хаос в работе на валютном рынке, по мнению Б. Вильямса, является его основой, поэтому валютный курс с помощью линейных исчислений спрогнозировать нельзя.
Фрактал, в переводе на латыни, обозначает сломанный, дробленый, разбитый.
Фрактал – это математическая модель, которая самоподобна. То есть, каждая часть фрактала похожа на систему фракталов в целом. Повторяемость графических фигур мы можем наблюдать и на валютном рынке. Взглянув на дневной, часовой, пятиминутный и другие графики любой валютной пары, мы будем видеть повторяющиеся графические паттерны.
Откуда взялись фракталы?
Само понятие фракталов появилось в 19 веке 20 столетия, когда математики искали примеры самоподобных моделей в природе.
Слово фрактал придумал Бенуа Мандельбротом еще в 1975 г., хотя книгу «Фрактальная геометрия природы» он написал только в 1977 г.
Интересен тот факт, что ученые нашли фракталы в кораллах, брокколи, морских раковинах, ананасах, бронхах людей, а также в снежинках, облаках, молниях, кристаллах и пр.
Однако, фракталы ворвались в трейдинг, когда ученые начали использовать компьютерное моделирование. В это время ученые А. Алмазов в своем труде «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынок» и Б. Вилльямс в «Теории хаоса...» предложили использовать фрактальный анализ на валютном рынке.
Как строится фрактал?
Чтобы построить фрактал на валютном рынке, нужно найти пять свечек, у которых средняя свечка была максимум или минимумом.
Смотрите Рис. 1 в приложении
В валютном рынке Форекс все, как и в природе: фрактал чем-то напоминает пальцы руки человека. Положили руку на монитор, и так же, как в определении фрактала, вы увидите, что у вас средний палец будет показывать вершинку, где и будет обрисован фрактал.
Однако, не все так просто. В расчете фракталов используется непрерывная последовательность свечек. Поэтому, бывает так, что одна – средняя свечка будет одновременно максимумом и минимумом для разной группы фракталов.
Смотрите Рис. 2 в приложении
Фрактальный старт
На валютном рынке встречаются фрактальные модели, которые описывают начало движения курса валют. Например, фрактальный старт характеризует движение валютной пары, при котором вначале образуется верхний фрактал, к примеру, а окончание движения замыкает нижний фрактал.
Смотрите Рис. 3 в приложении
Фрактальный сигнал
Фрактальная модель: фрактальный сигнал, наоборот, описывает окончания движения валютного курса, в противоположность фрактальному старту.
Смотрите Рис. 4 в приложении
Таким образом, импульсное движение валютного курса начинается с фрактального старта и заканчивается фрактальным сигналом.
Фрактальный стоп
Фрактальным стопом называют предыдущий фрактал, на который можно поместить страхующий ордер Stop-loss.
Смотрите Рис. 5 в приложении
Из практики применения фрактального стопа, важно отметить, что иногда фрактальный стоп находится слишком близко от нашей точки входа. Поэтому, фрактальный стоп лучше размещать на фрактале, который образовался на ключевой низинке или вершинке. Так и безопаснее, и эффективнее.
Фрактальный анализ применяется трейдерами в основном на трендовом участке валютного рынка. Как вы понимаете, комбинация из пяти свечек появляется постоянно. Поэтому, в случае флэтового движения валютного рынка, фракталы дают много ложных сигналов на вход.
Чтобы эффективно применить фрактальный анализ, трейдеры используют наложение таймфреймов. Как это работает?
Мы наносим индикатор фракталов в платформе МТ4 через меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса – Fractals.
Смотрите Рис. 6 в приложении
Таким образом, мы видим индикатор фракталов на графике D1 валютной пары EURUSD.
Смотрите Рис. 7 в приложении
Из рисунка выше, мы с вами наблюдаем, что фрактальный старт образовался 7 мая 2014, когда дневная свечка сформировалась, по цене 1,3839.
Чтобы более точно зайти в рынок, мы с вами применяем тактику налаживания таймфреймов и ищем вход на младшем таймрфейме – H1.
Смотрите Рис. 8 в приложении
Как видно из рисунка, на графике Н1 евро/доллара на ценовом уровне 1,3839 образовался флэт, который затянулся до 9 мая 2014 г. Синим прямоугольником мы отметили фрактальный уровень, после пробития которого, мы предполагаем зайти на продажу евро/доллара. В 9:00 9 мая 2014 г. фрактальный уровень был пробит вниз и мы входим в позицию Sell по евро/доллару. Естественно, ордер stop-loss мы ставим на вершинке у предыдущего фрактала, по цене 1,3852.
Обратите внимание на то, что фрактальный старт образовался и на графике Н1 евро/доллара. Наша цель, сидеть в позиции на продажу евро/доллара до момента возникновения фрактального сигнала на графике Н1. Как вы можете наблюдать, позицию на продажу евро/доллара мы закрыли на фрактальном сигнале в районе 1,3762.
Сколько мы заработали?
Если у нас вход на продажу евро/доллара был по 1,3830, а вышли мы по 1,3762, то с помощью фрактального анализа и приема наложения таймфреймов, мы заработали 68 пунктов, или 680 долларов США при первой лотности.
В терминологии фрактального анализа есть еще одно важное понятие, как фрактальный рычаг.
Фрактальным рычагом в трейдинге называют размер коррекции. Чтобы определить коррекцию в фрактальном рычаге, трейдеры используют сетку Фибоначчи.
Существует наблюдение, что если коррекция доходит до 38% по сетке Фибоначчи, значит, будет хороший импульс и фрактальный рычаг сильный. В случае, когда коррекция достигает до 61,8% по сетке Фибоначчи, тогда фрактальный рычаг слабый, и можно проигнорировать вход в рынок.
Давайте более детально разберем фрактальный уровень, который мы применяли в нашем примере на вход в рынок выше.
Как вы понимаете, валютный рынок двигается импульсами и коррекциями. Так вот, фрактальный уровень образуется за счет скопления фракталов, комбинаций из пяти свечек, при коррекции.
В фрактальном анализе важно понимать, что вход на прорыв фрактального уровня более безопасный и эффективный, чем вход по краям, переломам рынка. Также, нужно учитывать тот факт, что прорывы фрактальных уровней лучше брать по тренду. Тренд – наш друг. Все, кто против тренда, те не наши друзья и, как правило, быстро сливают свой депозит и потом ругают валютный рынок.
Существует наблюдение, что чем дольше формируется флэт и фрактальный уровень, тем больше вероятность его прорыва, и тем больше возможность заработать на этом деньги.
Прорыв фрактального уровня
В практике использования фрактального анализа возникают сложности в определении истинного или ложного прорыва фрактального уровня. Ведь даже с нашего примера выше видно, что фрактальный уровень пробивался, тестировался, несколько раз. Как понять, где истинный прорыв фрактального уровня, а где нет.
Трейдеры в своей работе при определении прорыва фрактального уровня используют поиск пробойной свечи. Пробойной свечкой называют ту свечу, которая уверенно закрылась за границей фрактального уровня. Можно предположить, что следующая свечка, после пробойной, также продолжит свое движение в сторону пробоя.
Но, не исключены случаи, когда после пробойной свечи идет обратный возврат к фрактальному уровню, что-то похожее на расширение флэта. Чтобы более точно в таких случает войти в рынок, следует применять другие методы анализа, возможно, воспользоваться дополнительными индикаторами.
Таким образом, в нашем коротком обзоре фрактального анализа на валютном рынке, мы с вами узнали, что фракталы есть в природе, что пальцы руки человека помогают определить фракталы валютного рынка на вашем мониторе. Также, вы уже поняли, что такое фрактальный старт, сигнал, рычаг.
