Gold Reversion Gate

Visão geral

O Gold Reversion Gate é um Expert Advisor totalmente baseado em regras para XAUUSD / GOLD no timeframe M5. Opera reversão à média: quando o preço faz um movimento brusco de curto prazo que se afasta da sua média recente, o EA toma o lado oposto, procurando capturar o recuo desse movimento.

Características principais

• Sem martingale, sem grid, sem preço médio. O EA mantém no máximo uma posição de cada vez e nunca reforça uma operação perdedora. Cada ordem é enviada já com o seu stop-loss e o risco por operação é uma fração fixa do capital.
• O risco desce no drawdown, não sobe. Um travão incorporado reduz o tamanho da posição à medida que o capital cai e interrompe totalmente a negociação num drawdown profundo — o oposto de um desenho de martingale de recuperação.
• Sem aprendizado de máquina, sem DLL, sem ficheiros externos. Um único  .ex5  autónomo: nada para instalar ao lado, nenhuma fonte de dados para manter, nenhuma caixa negra.
• Um conjunto de regras explícito, não um mistério. Cada entrada tem de passar a sequência de filtros descrita abaixo; se uma situação não cumprir as regras, é ignorada.
• Filtro de eventos importantes incorporado. Em torno das grandes divulgações, o EA fecha a posição e recusa novas entradas — o IPC, o relatório de emprego (NFP), as decisões de juros da Fed e eventos semelhantes são lidos automaticamente do calendário económico do MetaTrader 5; os eventos que o calendário não cobre (discursos políticos, conferências de imprensa) podem ser acrescentados a uma lista manual.
• 15 parâmetros — a lógica de entrada está bloqueada. Os parâmetros internos do «filtro de regras» estão fixados nos valores com que a estratégia foi desenvolvida e validada, pelo que a lógica de sinal não pode ser alterada por acidente. Os parâmetros expostos são precisamente os que vale a pena adaptar à sua conta, ao seu broker e ao mercado atual.
• Funciona em contas de cobertura (hedging) e de compensação (netting).

Como funciona

Lógica de entrada — o filtro de regras. Surge um candidato quando a variação do fecho numa janela curta excede várias vezes o ATR atual (um «pico»). Depois, o candidato tem de passar toda a bateria de filtros antes de qualquer ordem ser enviada:

• Percentil de volatilidade — o ATR atual tem de ficar dentro de uma banda normal das suas próprias distribuições de curto e longo prazo. São ignorados tanto os mercados mortos como os rebentamentos de volatilidade.
• Percentil de spread — a entrada é ignorada quando o spread está invulgarmente largo face ao seu próprio histórico recente.
• Arrefecimento adaptativo por lado — após um sinal num lado, esse lado espera um número de barras proporcional à volatilidade antes de voltar a disparar. Os lados comprado e vendido arrefecem de forma independente.
• Filtro de tendência por ADX — evitam-se tendências direcionais fortes. A reversão à média é um comportamento de mercado lateral.
• Filtros por hora do dia — são excluídas as horas de servidor de baixa qualidade, com um corte rígido antes da sessão americana tardia.
• Filtro de fluxo de ordens (lado vendido) — os shorts são suprimidos quando o fluxo de compra de curto prazo é marcadamente positivo.
• Filtro de tendência (lado comprado) — os longs são suprimidos quando o preço negoceia abaixo da sua média móvel longa.

Saídas. Cada lado tem o seu próprio take-profit e stop-loss expressos em múltiplos de ATR, pelo que o risco se adapta à volatilidade atual em vez de a uma distância fixa em pontos. O motor inclui ainda lógica de break-even, tempo máximo de manutenção, fecho de fim de semana e bloqueio em feriados, configurada segundo o ajuste validado.

Filtro de eventos importantes. Em torno dos grandes eventos agendados, o EA fecha qualquer posição aberta e recusa novas entradas, evitando o alargamento do spread e o deslizamento típicos de um pico de notícias. Os dados económicos vêm do calendário integrado do MetaTrader 5 (USD, importância alta); o que o calendário não cobrir pode ser indicado manualmente. A janela é configurável de ambos os lados do evento.

Nota: a API do calendário económico do MetaTrader 5 exige ligação ao servidor e não está disponível no Testador de Estratégia. Por isso, nos backtests aplica-se apenas a lista manual; a parte de calendário do filtro só fica ativa numa conta real/demo. É uma limitação da plataforma, não uma configuração.

Cálculo da posição. Fração fixa: cada operação arrisca uma percentagem configurável do capital (por defeito 3%), com o volume arredondado ao passo de lote do broker. O travão de drawdown (ativo por defeito) reduz o risco à medida que o capital cai e interrompe a negociação num drawdown profundo.

Configuração recomendada

Importante — aquecimento. O filtro de regras precisa de cerca de duas semanas de histórico M5 (aproximadamente dez dias de negociação) para acumular estatística antes de gerar o primeiro sinal. Por isso, num gráfico novo o EA ficará inativo nos primeiros dias: é por desenho, não é avaria. Tenha isso em conta ao avaliá-lo no Testador de Estratégia.

Frequência de operações. Espere rajadas de atividade quando o ouro estiver em range e longos períodos de calma quando houver uma tendência forte — os filtros existem para não participar nas condições que não favorecem a estratégia.

Manutenção sugerida — reveja as saídas mensalmente (opcional). O perfil de volatilidade do ouro muda de regime para regime, pelo que os quatro múltiplos ATR de saída (take-profit e stop-loss de cada lado) são os parâmetros que vale a pena revisitar ao longo do tempo. Uma rotina prática é revisitar esses quatro valores uma vez por mês com os dados dos últimos três meses, aplicar o que a revisão sugerir e não lhes tocar até à revisão seguinte. Valide sempre qualquer alteração com dados que a própria revisão não tenha usado — os valores que pareceram melhores numa janela passada não garantem repetição, e os valores por defeito acima são um ponto de partida sólido se preferir não ajustar nada.

Instalação. Após a compra, o EA aparece no terminal em Navegador → Expert Advisors → Market. Anexe-o a um gráfico XAUUSD M5, permita a negociação algorítmica e ele começará a acumular estatística. Não são necessários ficheiros nem configurações adicionais.

Suporte. Dúvidas e relatórios de erros são tratados na secção de comentários do produto e por mensagens MQL5.

Parâmetros

No terminal os parâmetros estão agrupados em quatro secções (os títulos dos grupos estão em inglês, tal como são apresentados no terminal); os valores por defeito são os usados para desenvolver e validar a estratégia.

=== General === (Geral)

=== Exits (per-side ATR multiples) === (Saídas, múltiplos ATR por lado)

=== Risk & trade filtering === (Risco e filtragem de operações)

=== Trading calendar & events === (Calendário e eventos)

Os restantes parâmetros da estratégia — os internos do filtro de regras — estão deliberadamente fixos para que o comportamento em real corresponda à configuração com que a estratégia foi desenvolvida e validada. Cada parâmetro tem uma descrição em inglês no terminal.

Antes de comprar

• Resultados passados — em backtests ou em contas reais — não indicam resultados futuros.
• Os dois lados são deliberadamente assimétricos: o lado comprado aponta para um movimento menor do que o seu stop e o lado vendido para um maior do que o seu stop (ver a tabela de parâmetros). Não julgue nenhum dos lados por poucas operações — as séries de perdas são uma parte normal deste tipo de distribuição e não implicam necessariamente uma avaria.
• A reversão à média é um comportamento de mercado lateral e não se dá bem com tendências fortes e sustentadas. Os filtros incorporados reduzem essa exposição, mas não a eliminam.
• Antes de arriscar dinheiro real, teste numa conta demo com o fluxo e os spreads do seu próprio broker.
• Negocie apenas com dinheiro que possa perder.