Quantum Explosion D
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Daniele Fughelli
Hi! I'm Daniele. I've been developing trading EAs for more than 4 years. Everything I create is based upon years of data and stress-tested by me. I always use out-of-sample data for final validation. For any questions, message me, and I'll answer you as soon as possible. Making EAs takes effort and - Versão: 1.0
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Resultados Out-Of-Sample dos últimos 3 anos melhores do que os 6 anos anteriores de backtest!
"Quantum Explosion D" utiliza, por padrão, uma estratégia de breakout (também é possível utilizar uma estratégia de reversão alterando o parâmetro "Version" de 1 para 2), aproveitando as características inerentes do próprio Ouro, o que faz com que a vantagem de mercado se mantenha bastante consistente ao longo do tempo, como mostrado abaixo. Foi especificamente desenvolvido para Ouro, mas pode ser adaptado a outros mercados através da alteração dos seus parâmetros de entrada.
Resultados do backtest:
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Mais de 278% de lucro, negociando 1 lote por operação sobre um saldo inicial de $100,000.
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2,148 operações ao longo de mais de 9 anos de dados históricos, com os últimos 3 anos mantidos totalmente Out-of-Sample para evitar overfitting.
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Melhor desempenho nos dados Out-of-Sample do que nos 6 anos anteriores de puro backtest.
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Drawdown máximo inferior a 36% em relação ao saldo inicial, o que é sólido considerando o quão lucrativa a estratégia foi nos dados Out-of-Sample.
IMPORTANTE!! — Como EA independente, este EA já provou o seu valor tanto durante o backtest quanto nos dados Out-of-Sample, mas, se o combinar com "Gold Expansion D", obterá um backtest ainda melhor, graças à capacidade natural de ambos se equilibrarem mutuamente de forma bastante consistente. Se gostar de um dos dois, dê também uma olhada no outro!
Todos os dados mostrados nas imagens abaixo são da IC Markets, utilizando o horário do broker GMT+2, mas também obtive um desempenho semelhante na prop firm FTMO, conhecida por ter spreads significativamente mais elevados. Isto significa que a estratégia é bastante robusta em relação ao spread. Faça sempre o seu próprio backtest para confirmar que estas configurações funcionam igualmente bem nos dados históricos do seu broker — ajuste-as, se necessário.
Como utilizar
Anexe o EA a um gráfico e altere os parâmetros de entrada como considerar adequado. Se o utilizar no Ouro (XAUUSD), pode usar os parâmetros de entrada predefinidos, que foram utilizados para obter o backtest mostrado abaixo.
Versatilidade
O EA pode ser adaptado a qualquer mercado financeiro (commodities, forex, etc.). As configurações predefinidas foram calibradas especificamente para o Ouro (XAUUSD) — ajuste os parâmetros em conformidade caso teste num instrumento diferente.
Dica para backtesting
Como o EA apenas avalia as aberturas e os fechamentos das velas, pode utilizar a modelagem "1 Minute OHLC" para os backtests em vez de dados tick. Isto torna o processo significativamente mais rápido, produzindo resultados praticamente idênticos — vale a pena verificar por si mesmo.
Dimensionamento do lote
O tamanho do lote é fixo, e não baseado numa percentagem da conta. Evitei intencionalmente o dimensionamento por percentagem da conta, pois este pode amplificar as perdas após uma sequência de operações vencedoras. Pode ajustar manualmente o tamanho do lote a qualquer momento.
Deixe um comentário na página do EA se precisar de ajuda para configurar algum parâmetro ou se tiver qualquer outra dúvida. Responderei assim que possível.
TimeFrame: 30 minutos. Pode alterá-lo, mas serão necessários novos backtests (bem como um ajuste fino dos parâmetros).
Tipo de conta necessário: Hedging.
Instrumento financeiro: Ouro.
Se ainda não estiver familiarizado com o dimensionamento de lotes, altere SIZE no backtest e verifique os maiores e os valores médios de lucros e perdas no final. Desta forma, compreenderá quanto risco está a assumir antes de começar realmente a negociar com o novo tamanho de lote que escolheu.
Sem martingale, sem grid trading nem nada do género. O EA abre apenas uma posição de cada vez.
Tenha em atenção que podem ocorrer drawdowns e que estes fazem parte do processo. Isto não é um esquema para enriquecer rapidamente (mesmo que os resultados do backtest sejam realmente bons). Teste sempre primeiro o algoritmo numa conta demo.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O trading envolve risco, e deve negociar apenas com capital que possa permitir-se perder.
