Valor do Spread

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Henrique Vilela
1885
Henrique Vilela  

Olá,

A cada tick podemos ter diferentes valores de spread, porém no MT a menor granulosidade que temos essa informação é numa vela de minuto. Neste caso o spread representa o quê? O maior valor do período? A média? O valor da abertura / do fechamento? Alguma outra opção que eu não pensei? :)

Alguém tem essa informação? 

Obrigado!

Bestxavier
49
Bestxavier  
Henrique Vilela:

Olá,

A cada tick podemos ter diferentes valores de spread, porém no MT a menor granulosidade que temos essa informação é numa vela de minuto. Neste caso o spread representa o quê? O maior valor do período? A média? O valor da abertura / do fechamento? Alguma outra opção que eu não pensei? :)

Alguém tem essa informação? 

Obrigado!

Se eu entendi a sua pergunta, o spread é visto no book de ofertas.

No mercado o spread é a diferença entre as melhores ofertas de compra e venda de um mesmo ativo.

Se temos no book da WinG16 ordens de compra a 41020 e do outro lado vendas a 41021. Temos o spread de 1 ponto no mini.

Quanto mais líquido for o ativo menor será o spread e mais fácil é para sair do mercado.

Henrique Vilela
1885
Henrique Vilela  
Bestxavier:

Se eu entendi a sua pergunta, o spread é visto no book de ofertas.

No mercado o spread é a diferença entre as melhores ofertas de compra e venda de um mesmo ativo.

Se temos no book da WinG16 ordens de compra a 41020 e do outro lado vendas a 41021. Temos o spread de 1 ponto no mini.

Quanto mais líquido for o ativo menor será o spread e mais fácil é para sair do mercado.

Oi Bestxavier.

Obrigado pela resposta, porém não é a informação que procuro. O que quero saber é: Ao olhar o histórico de um ativo no M1, aquele valor de spread representa o quê (considerando que possívelmente houverem vários valores de spread naquele intervalo de 1 minuto, porém só existem um valor de spread por minuto)?

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
Henrique Vilela:

Oi Bestxavier.

Obrigado pela resposta, porém não é a informação que procuro. O que quero saber é: Ao olhar o histórico de um ativo no M1, aquele valor de spread representa o quê (considerando que possívelmente houverem vários valores de spread naquele intervalo de 1 minuto, porém só existem um valor de spread por minuto)?

Olá Henrique Vilela,

Spread, dentro do Strategy Tester, é aquele do capturado no MOMENTO da geração do teste, portanto, quando da abertura da barra (Fonte: http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/testing_features). Isso apenas ocorre quando a corretora NÃO FORNECE em seu histórico o dado referente ao spread (o que acredito ser o caso de todas as corretoras aqui no Brasil que fornecem dados para o MetaTrader 5).

Abraços,
Malacarne 

Henrique Vilela
1885
Henrique Vilela  

Muito obrigado pela resposta, Malacarne.

Mas a minha dúvida ainda segue e não é relacionada ao strategy tester, somente ao histórico.

"...During testing, the spread is not modeled but is taken from historical data. If the historical spread is less than or equal to zero, then the last known (at the moment of generation) spread is used."

A minha dúvida é quando existe spread no histórico, cada vela contendo um valor diferente para essa variável, o que ele representa? (já que possivelmente houveram diferentes spreads naquele intervalo de 1 minuto).

Att. 

Rogerio Figurelli
Moderador
58520
Rogerio Figurelli  
Henrique Vilela:

Muito obrigado pela resposta, Malacarne.

Mas a minha dúvida ainda segue e não é relacionada ao strategy tester, somente ao histórico.

"...During testing, the spread is not modeled but is taken from historical data. If the historical spread is less than or equal to zero, then the last known (at the moment of generation) spread is used."

A minha dúvida é quando existe spread no histórico, cada vela contendo um valor diferente para essa variável, o que ele representa? (já que possivelmente houveram diferentes spreads naquele intervalo de 1 minuto).

Att. 

Olá Henrique, ótima tua pergunta, também não encontrei nenhuma documentação especificando exatamente como é calculado esse spread dentro de um minuto no histórico, como quando utilizado a função MqlRates.

Se ninguém tiver a resposta, o mais recomendado é consultar os desenvolvedores e área de suporte (nesse caso gentileza compartilhar aqui a resposta).

Seja como for, na minha opinião esse spread é calculado apenas por um evento específico (abertura/fechamento) no momento de uma nova barra.

Saudações,

Rogério Figurelli 

Roberto Spadim
4189
Roberto Spadim  

candle de 1 minuto-> max(0;spread dos ticks em 1 minuto, ignorar quando tem: bid=0 ou ask=0)

qlq candle maior -> max(0;spread candles de 1 minuto)

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