Discussão do artigo "Como Proteger Seu Expert Advisor Investindo na Bolsa de Moscou" - página 7
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Você está certo quanto ao ponto. Mas o exemplo é simples - você precisa comprar por 1.000. Há um limite - o mercado foi em sua direção e você foi vendido a 1000. E o preço se tornou em 50 ms - 900 :) Comprar por 900 é melhor do que comprar por 1.000, certo?
O preço limite está no spread e, do ponto de vista do TC, 1000 é um ótimo preço. Mas 900 é ainda melhor...
...
Deixe-me colocar desta forma: se você trabalha com um limite, deve ficar contra o movimento do trem, sabendo que ele vai parar. Ou seja, se você estiver sendo executado a 1.000 e o paravoz estiver voando a 900, você deve ter certeza de que ele logo virará em sua direção. Se você não sabe disso, talvez não deva negociar limites, pois tem uma estratégia puramente de tendência, para a qual o momento "aqui e agora" é importante.
O arquivo é necessário para iniciar o sistema. Imagine que você tenha 2 robôs - um abriu uma compra de 1 lote e o segundo abriu uma venda de 1 lote no mesmo símbolo. No início do terminal, não há posições na conta, mas, na verdade, há duas delas (esse é um exemplo muito simples para ilustração - na realidade, tudo é muito mais complicado).A análise do histórico consome muito tempo, especialmente se você se aprofundar.
Você provavelmente poderia implementá-lo por meio de variáveis globais.
Deixe-me colocar desta forma: se você trabalha como limitador, deve ficar contra o movimento do trem, sabendo que ele vai parar. Ou seja, se você estiver sendo executado em 1.000 e o paravoz estiver voando em 900, você deve ter certeza de que ele logo virará em sua direção. Se você não sabe disso, talvez não deva negociar limites, pois tem uma estratégia puramente de tendência, para a qual o momento "aqui e agora" é importante.
Bem, eu lhe dei um exemplo para que você entenda, ele é condicional.
Outro exemplo - spread amplo, baixa liquidez - estou em uma pilha a 1000 com volume 5. Um contra-limite chegou com o volume de 100. Ele me surpreendeu e entrou no copo ao preço de 900. Olho para ele e penso: por que gastei uma semana na realização de negociações por meio de limitadores?)
Não sou a favor das ordens de mercado. Você precisa usar ambas - tudo depende da situação/estratégia.
Minha mensagem é que o cancelamento da comissão para ordens com limite no MOEX não significa que todos devam mudar para ordens com limite - é preciso verificar tudo e calcular.
Mais um exemplo - spread amplo, baixa liquidez - estou em uma pilha de 1.000 com volume 5. Um contra-limite chegou com um volume de 100. Ele me surpreendeu e entrou na aposta a 900. Olho para ele e penso: por que passei uma semana aprendendo a negociar com limitadores?)
Não sou a favor das ordens de mercado. Você precisa usar ambas - tudo depende da situação/estratégia.
Minha mensagem é que o cancelamento da comissão para ordens com limite no MOEX não significa que todos devam mudar para ordens com limite - é preciso verificar tudo e calcular.
Provavelmente, isso pode acontecer, mas você percebe que uma pessoa está negociando contra você, que também acha que está fazendo a coisa certa e, dentro da estrutura de sua estratégia, se preocupa com o preço que definiu. Não vejo como isso se relaciona com o cálculo de sua estratégia, que tem seus próprios benchmarks.
E, além disso:
1. É improvável que essas situações sejam muito frequentes;
2. Ninguém o proíbe de reabastecer o mercado com preços ainda melhores que acabaram de ser formados;
Como você bem disse, tudo depende da situação. O ideal é combinar os dois.
Se você realmente tiver um número tão grande de robôs, e não um exemplo hipotético, recomendo mudar para um sistema de consenso/votação. Com um número tão grande de sistemas, será muito mais fácil trabalhar com ele.
A maioria deles são sistemas de teste. Não há mais do que 2 ou 3 dúzias que estão realmente negociando.
Mas há diferentes estratégias, de acompanhamento de tendências e de contra-tendência, em diferentes períodos de tempo, com diferentes condições de trilha, a partir de diferentes níveis iniciais.
Por exemplo, um robô de tendência mantém uma postura no H4, enquanto um robô de contra-tendência pode trabalhar nos dois sentidos no M15.
Trata-se de uma diversificação para nivelar o gráfico - todos estão no positivo no final do ano, mas em alguns períodos alguém pode cair.
Não tenho ideia de como chegar a um consenso. E, mais ainda, como ver a contribuição de cada estratégia individual.
O arquivo é necessário para iniciar o sistema. Imagine que você tenha 2 robôs - um abriu uma compra de 1 lote e o segundo abriu uma venda de 1 lote no mesmo símbolo. No início do terminal, não há posições na conta, mas, na verdade, há duas delas (esse é um exemplo muito simples para ilustração - na realidade, tudo é muito mais complicado).A análise do histórico consome muito tempo, especialmente se você se aprofundar.
Você provavelmente pode implementá-lo por meio de variáveis globais.
Bem, acabei de dar um exemplo para compreensão, ele é condicional.
Outro exemplo - spread amplo, baixa liquidez - estou em uma pilha de 1000 com volume de 5. Um contra-limite chegou com um volume de 100. Ele me surpreendeu e entrou no copo ao preço de 900. Olho para ele e penso: por que passei uma semana aprendendo a negociar com limitadores?)
Não sou a favor das ordens de mercado. Você precisa usar ambas - tudo depende da situação/estratégia.
Minha mensagem é que o cancelamento da comissão para ordens com limite no MOEX não significa que todos devam mudar para ordens com limite - é preciso verificar tudo e calcular.
Se uma estratégia implica a lógica de entrar "de acordo com o mercado", você não deve redesenhar a estratégia, ou seja, colocar uma ordem de limite no copo e esperar.
Você só precisa imitar as ordens de mercado com limites - por exemplo, definir o limite de compra 1 passo abaixo do Ask. E redefini-lo periodicamente (não com muita frequência) quando o Ask mudar.
(embora aqui você precise calcular a "Taxa de Transação Ineficiente" da bolsa. Mas quando não se trabalha com lotes mínimos e com um número não muito grande de alterações de ordens, ainda é mais favorável usar limites. Mas ainda não verifiquei isso :-)))))
(embora aqui você precise calcular a "taxa para transações ineficientes" da bolsa. Porém, quando não se trabalha com lotes mínimos nem com um número muito grande de alterações de ordens, ainda é mais favorável usar limites. Mas ainda não verifiquei isso :-)))))
A taxa foi cancelada.
Você só precisa imitar as ordens de mercado com limites - por exemplo, definir o limite de compra 1 passo abaixo do Ask. E redefina-o periodicamente (não com muita frequência) quando o Ask mudar.
O preço foge com frequência... Isso depende muito do momento, é claro, e da estratégia....
Se a estratégia implica a lógica de entrar "de acordo com o mercado", então não é necessário redesenhar a estratégia, ou seja, tornar-se um limite na aposta e esperar.
Você só precisa imitar as ordens de mercado com limites - por exemplo, definir o limite de compra 1 passo abaixo do Ask. E redefina-o periodicamente (não com muita frequência) quando o Ask mudar.
(embora aqui você precise calcular a"Taxa de Transação Ineficiente" da bolsa. Mas quando não se trabalha com lotes mínimos e com um número não muito grande de alterações de ordens, ainda é mais favorável usar limites. Mas ainda não verifiquei isso :-)))))
Ela foi cancelada em futuros.
Não tenho ideia de como chegar a um consenso. Especialmente como ver a contribuição de cada estratégia individual.
Você pode, se imaginar que cada sistema é um indicador que fornece três valores: -1, 0, +1. Multiplique o sinal do sistema pela parte dos fundos alocados a ele e você obterá o número de lotes a serem mantidos no mercado. A soma dos lotes do sistema é igual à posição líquida no símbolo. Se não for assim, reequilibramos a posição líquida para igualar os dois indicadores. Paralelamente, mantemos uma tabela com os volumes traduzidos das posições para cada estratégia (indicativo). Entendemos quais posições vão para onde e em que tamanho. Se a posição líquida for igual à soma dos volumes indicativos de cada estratégia, isso significa que está tudo certo, todos negociam de acordo com seu sinal.
Isso é possível se imaginarmos que cada sistema é um indicador que fornece três valores: -1, 0, +1. Multiplique o sinal do sistema pela parte dos fundos alocados a ele e obteremos o número de lotes a serem mantidos no mercado. A soma dos lotes do sistema é igual à posição líquida no símbolo. Se não for assim, reequilibramos a posição líquida para igualar os dois indicadores. Paralelamente, mantemos uma tabela com os volumes traduzidos das posições para cada estratégia (indicativo). Entendemos quais posições vão para onde e em que tamanho. Se a posição líquida for igual à soma dos volumes indicativos de cada estratégia, isso significa que está tudo bem, todos negociam de acordo com seu sinal.
Você também precisa de feedback - o "indicador" deve ser informado de quanto sua posição está aberta. Se a posição não for aberta por seu sinal, provavelmente não precisará ser aberta mais tarde. Ou seja, o sinal não é um nível, mas um pulso.
Negociação virtual + sincronização da posição líquida com a conta.
Mas isso será praticamente o mesmo que armazenar os dados de cada sistema em um arquivo ou banco de dados.