Discussão do artigo "Como Proteger Seu Expert Advisor Investindo na Bolsa de Moscou" - página 4
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O artigo é ótimo, implementei em meu robô as entradas por limites levando em conta o possível deslizamento da pilha calculado pela análise.
Também substituí todos os stop losses e take profits definidos pelo terminal por ordens de stop limit com a mesma consideração de derrapagem.
Os testes mostraram que esse método não é competitivo na bolsa de valores de Moscou e que o desempenho do sistema melhorou em cerca de 5 a 8%.
Agradecemos ao autor pelo artigo e pelos exemplos.
Não acredito nisso, a menos que seu sistema seja o chamado "comércio de alta frequência".
:)
Mas tenha cuidado com os testes. Afinal, o MT5 não é capaz de calcular o deslizamento em testes de pilha (como nenhum outro testador público).
É altamente recomendável que você SEMPRE use ordens limitadas. Mesmo para simular ordens stop, é melhor usar ordens limitadas.
Se você opera sem liquidez, as recomendações do artigo são EXTREMAMENTE NECESSÁRIAS. Em termos simples, não deve haver uma única ordem STOP ou MARKET em ilíquidos.
Em todos os testes que realizo com o uso do vidro, apenas o robô negocia no vidro capturando a densidade das ordens.
Toda a análise no testador de estratégia para ponto de entrada, configuração de TP e SL é calculada usando os dados da pilha. Os dados da pilha foram registrados todos os dias por quase meio ano, portanto, há quase 500 gigabytes de dados sobre diferentes futuros, para teste e otimização de estratégias na pilha e na fita de negociações, oferta e demanda e open interest.
O uso de stops e takeouts terminais gerou não conformidades.
Exemplo.
Negociei o índice RTS por uma semana e, em seguida, com base nos dados registrados, executei o mesmo período no visual e comparei as negociações reais e as do testador, de modo que, no testador, houve desvios causados por esse deslizamento, até mesmo 1 lote deslizou, às vezes, 5 ticks na pilha.
Depois de colocar todos os cálculos na execução de limite, ou seja, o take profit é um limite e o stop loss é uma ordem de limite de parada na qual o próprio limite é lançado pelo método de cálculo de derrapagem que você ofereceu em sua aula, + depois de inserir a conta do spread ao abrir uma posição, imediatamente todas as inconsistências reais - testador foram cortadas, os negócios lá que existem tick a tick no histórico vão.
Não acredito nisso, a menos que seu sistema seja o chamado "comércio de alta frequência".
Meu sistema rastreia as densidades na pilha em diferentes extremos, encontra a densidade certa e entra no momento em que ela é consumida; o robô faz todos esses pequenos movimentos depois de consumir grandes volumes; na verdade, a posição no mercado fica suspensa por 30 a 60 segundos, não mais.
Eu simplesmente não tinha esse método, eu até redesenhei o trailing stop, agora não é o terminal stop que é rastreado após o preço, mas a ordem de limite de parada, agora no momento de movimentos bruscos ao comer e jogar em um grande volume, eu não tenho deslizamento no preço, Talvez eu não tenha atingido o preço, mas pelo menos agora eu retiro o número de ticks ao rastrear esse número de ticks, quantos ele já ultrapassou inicialmente, com um stop terminal, o stop é de 100p de lucro, o preço se aproxima dele, eu retiro apenas 30-60p, com um limite de stop agora não existe isso.
Acredito que, para sistemas de scalper com entrada e saída rápidas no momento de flutuações bruscas do mercado, esses métodos devem ser 100% usados para não perder lucro.
por exemplo, uma das corretoras mais populares tem uma imagem tal que as ordens de limite são executadas 10-100 pips pior do que a ordem definida.
e ao perguntar à corretora qual é o motivo? (porque o histórico da conta mostra a que preço a ordem foi definida e executada) a corretora responde que não garante o melhor preço....
e depois de ligar para um corretor com licença do banco central e perguntar como eles estão se saindo com a execução de ordens limitadas, eles disseram que erros acontecem, mas eles devolvem o dinheiro por execuções malsucedidas sem nenhum problema...
e um corretor estrangeiro de primeira linha diz que a realidade é a seguinte: qual preço foi definido e executado a esse preço e não importa que seja muito pior do que o solicitado.
a precisão das ordens de limite é ambígua.
por exemplo, um dos corretores mais populares tem uma imagem tal que as ordens de limite são executadas 10-100 pips pior do que a ordem definida.
e ao perguntar ao corretor qual é a razão? (porque o histórico da conta mostra a que preço a ordem foi definida e executada) o corretor responde que ele não garante o melhor preço....
e depois de ligar para um corretor com licença do banco central e perguntar como eles estão se saindo com a execução de ordens limitadas, eles disseram que erros acontecem, mas eles devolvem o dinheiro por execuções malsucedidas sem problemas...
e um corretor estrangeiro de primeira linha diz que a realidade é a seguinte: qual era o preço e executaram a esse preço e não importa que seja muito pior do que o solicitado.
Sim, conheço esse fenômeno com corretoras anteriores, que para mim ficaram no passado para sempre por esse motivo. Elas também tinham problemas com o acionamento do Stop Loss, que se movia acidentalmente para o pior lado para mim, com os mesmos 10-100 pips e até mais. Isso é típico de corretoras com NDD.
Sim, conheço esse fenômeno com corretoras anteriores, que para mim ficaram no passado para sempre por esse motivo. Eles também tinham problemas com o acionamento do Stop Loss, que se movia aleatoriamente para o pior lado para mim pelos mesmos 10-100 pips e até mais. Isso é típico de corretoras com NDD.
E a saída são as corretoras com licença do banco central... ou aquelas que claramente não estão interessadas em drenar seu depósito e têm alavancagens de 1 a 40, como as corretoras com licença do banco central...
e quando vejo contas com tais alavancagens em sinais de 1 a 40, fico imaginando por que escolheram essa corretora.
Não uma necessidade, é claro.
Nas estratégias lentas, o tamanho da comissão é muito pequeno em comparação com as perdas recebidas no caso de perder uma "boa" operação, que certamente escapará de seu limite.
E nas estratégias rápidas não há nada a fazer no MT. Ou quase nada.
P.S. De qualquer forma, você não conseguirá testar adequadamente uma estratégia baseada em negociações com limite no MT5. E, em geral, isso não é fácil.
É claro que eu não fiz isso.
Em estratégias lentas, a comissão é muito pequena em comparação com as perdas incorridas se você perder uma "boa" negociação, que certamente fugirá do seu limite.
E nas estratégias rápidas não há nada a fazer no MT. Ou quase nada.
P.S. De qualquer forma, você não conseguirá testar adequadamente uma estratégia baseada em negociações com limite no MT5. E, em geral, isso não é fácil.
Conversei com corretores com licença e eles me disseram que, em caso de falha na execução com os melhores preços, eles compensarão tudo, caso você solicite.
Conversei com corretores com licença e eles me disseram que, em caso de falha na execução dos melhores preços, eles compensarão tudo no caso de sua aplicação.
Estamos falando de Mosbirge.
É sobre Mosbirge.
seus instrumentos não são testados no MT5?