Negociando uma carteira de pares de moedas - página 7
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Diga-me, em seu indicador, você compra e vende símbolos nos mesmos volumes? Pips líquidos?
Eu li todos os seus posts. Você já teve uma grande idéia! Só falta escrever um assessor. O que mais você quer do público? Um sistema de gerenciamento de dinheiro?
Sim, por favor - para endireitar a linha de equidade, entre no mercado nos drawdowns e saia na parte superior!
kharko:
Fórmula Reshetov para calcular o volume de posição para um instrumento:
Volume da posição = Risco * Patrimônio / (Número de instrumentos * Valor do lote) - Volume total das posições abertas
Onde 0 < Risco <= 1 - coeficiente.
Se o volume da posição for positivo e exceder o volume mínimo permitido, adicionamos uma nova posição do volume correspondente. Se o volume da posição for negativo, fechamos a posição do volume correspondente.
Esta fórmula aloca partes iguais de Fundos para cada instrumento. Acho que devemos reescrever a fórmula da seguinte maneira:
Volume da Posição = Risco * (Patrimônio / Número de Instrumentos + Lucro) / Valor do Lote - Volume Total de Posições Abertas
Onde, Lucro - lucro de um instrumento.
Assim, novas posições serão acrescentadas aos instrumentos com posições abertas pela tendência e vice versa.
Pensar é uma coisa, e prova matemática é outra bem diferente.
1. Em sua fórmula, o lucro é contado duas vezes, ou seja, a primeira vez como parte do patrimônio, e a segunda vez, separadamente. Essa contabilidade de dupla entrada pode ter más conseqüências, ou seja, pode levar ao fato de que simplesmente não há margem suficiente para instrumentos lucrativos e é necessária uma dança adicional ao redor para evitar uma superabundância de requisitos de margem.
2) Enquanto estudava vários MM baseados em topping up com base no lucro real anterior, cheguei à conclusão de que eles não são eficazes porque as tendências não são lineares, mas se referem a movimentos oscilatórios, ou seja, impulsos e correções que se substituem uns aos outros. Por esta razão, as MMs acrescentando sem rodeios com base no lucro anterior têm muitas desvantagens:
- Eles falham em movimentos laterais
- Eles caem em correções de tendências
- Após a correção no início de uma tendência eles reduzem o volume de lotes e, como resultado, o sistema entra na tendência com um volume menor (ou seja, é sub-comprado), e somente após o fim do impulso inicial de tendência, começam a depositar o lucro anterior. Ou seja, praticamente no momento em que o movimento de tendência já enfraqueceu (no extremo) e está se preparando para corrigir.
- Como o volume máximo de posições abertas é atingido antes das correções de tendência (e pior ainda, antes da inversão de tendência), a perda subseqüente durante essas correções também é máxima.
E assim por diante.
Por este motivo, comecei a adicionar ao denominador de minha fórmula o valor de GER(indicador iStdDev()) do instrumento para o qual o volume em lotes é calculado. Isto melhorou os resultados tanto na inversão lateral como na inversão de tendências, mas piorou-as na inversão de tendências.
Pensar é uma coisa, justificar matematicamente é outra bem diferente.
1. Em sua fórmula, o lucro é contado duas vezes, ou seja, a primeira vez como parte do patrimônio líquido, e a segunda vez separadamente. Essa contabilidade de dupla entrada pode ter más conseqüências, ou seja, pode levar ao fato de que simplesmente não há margem suficiente para instrumentos lucrativos e é necessária uma dança adicional ao redor para evitar uma superabundância de requisitos de margem.
2) Enquanto estudava vários MM baseados em topping up com base no lucro real anterior, cheguei à conclusão de que eles não são eficazes porque as tendências não são lineares, mas se referem a movimentos oscilatórios, ou seja, impulsos e correções que se substituem uns aos outros. Por esta razão, as MMs acrescentando sem rodeios com base no lucro anterior têm muitas desvantagens:
- Eles falham em movimentos laterais
- Eles caem em correções de tendências
- Após a correção no início de uma tendência eles reduzem o volume de lotes e, como resultado, o sistema entra na tendência com um volume menor (ou seja, é sub-comprado), e somente após o fim do impulso inicial de tendência, começam a depositar o lucro anterior. Ou seja, praticamente no momento em que o movimento de tendência enfraqueceu (no extremo) e está se preparando para corrigir.
- Como o volume máximo de posições abertas é atingido antes das correções de tendência (e pior ainda, antes da inversão de tendência), a perda subseqüente durante essas correções também é máxima.
E assim por diante.
Por esta razão, adicionei ao denominador de minha fórmula o valor do SPE (indicador iStdDev()) do símbolo para o qual o volume em lotes é calculado. Melhorou os resultados tanto na inversão lateral como na inversão de tendências, mas piorou-as na inversão de tendências.
Spb para a resposta informativa.
1. Pensei em uma coisa, mas escrevi algo mais na fórmula. :)
Para negociar em um instrumento da carteira, uma parte do Saldo é alocada.
Volume da posição = Risco * (Saldo / Número de instrumentos + Lucro) / Valor do lote - Volume total das posições abertas
Onde, Lucro - lucro de um instrumento, Saldo - fundos que são utilizados para o risco (Saldo, parte do Saldo, porcentagem do Saldo).
Saldo / quantidade de instrumentos + Lucro é o Patrimônio líquido para o instrumento específico. O volume total da posição para cada instrumento mudará de acordo com o sinal da soma de Lucro.
Mais uma vez, quero enfatizar a importância do tamanho da alavanca. A alavanca deve estar entre 1:10 e 1:50.
2. Na minha variante, propus abrir simultaneamente posições adicionais para todos os instrumentos da carteira nos níveis do indicador, ou seja, para as posições médias da carteira. Especificamos a largura máxima da grade ou a correção máxima em pontos, o espaçamento da grade ou a distância entre os níveis dos indicadores em pontos, o valor dos fundos arriscados. Há todos os dados para calcular o volume de posição para cada instrumento da carteira.
Esta opção é perigosa, pois existe a possibilidade de exceder o ponto máximo de correção estabelecido.
Saldo / Número de instrumentos + Lucro é o patrimônio líquido de um determinado instrumento.
Isto é mais correto, uma vez que realmente reflete o estado atual do instrumento. A única coisa a esclarecer, a fim de evitar mal-entendidos terminológicos, é que o Saldo é o depósito inicial + Lucro total de todas as posições fechadas de todos os instrumentos, enquanto o Lucro é o Lucro atual de todas as posições abertas do instrumento, para o qual os cálculos são efetuados.
Pelo menos não há imprecisão contábil na forma de cálculo de lucro duplo. Ou seja, não deve haver um excesso de requisitos de margem e o nível da margem é fixado em um nível.
Obrigado! Vamos tentar.
Isto é mais correto, porque realmente reflete o estado atual do instrumento. O saldo é o depósito inicial + lucro total sobre todas as posições fechadas de todos os instrumentos, e o lucro é o lucro atual sobre todas as posições abertas do instrumento, para as quais os cálculos são efetuados, a fim de evitar mal-entendidos terminológicos.
Pelo menos, não há imprecisão contábil na forma de cálculo de lucro duplo.
Obrigado! Vamos tentar.
Entre parênteses acima, especifiquei o que significa o termo "Equilíbrio".
O balanço é o estado atual do balanço.
Parte do Saldo é o valor constante dos fundos que alocamos para o comércio.
Porcentagem de saldo - a porcentagem do saldo atual.
Nos parênteses acima, esclareci o que significa o termo Equilíbrio.
O balanço é o estado atual do balanço.
A parte do Saldo é o valor constante dos fundos que alocamos para o comércio.
Porcentagem de saldo - a porcentagem do saldo atual.
Em princípio, é claro que o Saldo é o valor do AccountBalance(). É que eu sempre tento formular o problema da maneira mais precisa possível, porque a formulação correta é quase a solução para o problema. Especialmente porque estamos falando de um sistema de múltiplas moedas e não há nada que possa ser resolvido por uma carga de cavalaria. Você precisa saber exatamente para onde e de onde os fundos estão fluindo e que papel eles desempenham. Desta forma, se algo der errado na prática, como é suposto em teoria, você será capaz de descobrir as razões.
Até agora, de acordo com testes preliminares, sua proposta de racionalização não melhorou nada até o momento. Isto é, as EAs com fórmulas anteriores são mais estáveis em comparação com as fórmulas modificadas. A razão é precisamente porque as tendências são não lineares e, portanto, as recargas de lote para os instrumentos mais "bem-sucedidos" ocorrem com um atraso significativo, e as recargas ocorrem após uma recuo. Portanto, ainda não vimos nenhuma perspectiva de racionalização. Os EAs modificados se comportam pior do que os anteriormente não modificados a preços fixos, ou seja, negociam sem nenhuma resposta: compram caro e vendem por mero dinheiro.
Em princípio, é claro que o saldo é o valor do AccountBalance(). É que eu sempre tento formular o problema da maneira mais precisa possível, porque a formulação correta é quase a solução. Especialmente porque estamos falando de um sistema de múltiplas moedas e não há nada que possa ser resolvido por uma carga de cavalaria. Você precisa saber exatamente para onde e de onde os fundos estão fluindo e que papel eles desempenham. Assim, se algo der errado na prática, como é suposto fazer em teoria, será possível descobrir as razões.
No momento, de acordo com testes preliminares, sua proposta de racionalização não melhorou nada até o momento. Isto é, as EAs com fórmulas anteriores são mais estáveis em comparação com as fórmulas modificadas. A razão é precisamente porque as tendências são não lineares e, portanto, as recargas de lote para os instrumentos mais "bem-sucedidos" ocorrem com um atraso significativo, e as recargas ocorrem após uma recuo. Portanto, ainda não vimos nenhuma perspectiva de racionalização. Os EAs modificados se comportam pior do que os anteriormente não modificados a preços fixos, ou seja, negociam sem nenhuma resposta: compram caro e vendem por uma ninharia.
Que tamanho de alavancagem você usa?
Como você seleciona a direção comercial para cada instrumento da carteira?
Eu dei 3 formas de usar o termo Balanço. Se você tomar um valor constante como o Equilíbrio, em princípio deve haver um resultado.
Reshetov:
Até agora, de acordo com testes preliminares, sua proposta de racionalização não melhorou nada até o momento. Isto é, as EAs com fórmulas anteriores são mais estáveis em comparação com as fórmulas modificadas. A razão é precisamente porque as tendências são não lineares e, portanto, as recargas de lote para os instrumentos mais "bem-sucedidos" ocorrem com um atraso significativo, e as recargas ocorrem após uma recuo. Portanto, ainda não vimos nenhuma perspectiva de racionalização.
A razão é que a fórmula para calcular o volume de posição para cada instrumento da carteira não leva em conta o impacto do spread. Portanto, precisa ser reescrita.
Volume da posição = Risco * (Saldo / Número de instrumentos + Lucro + Spread) / Valor do lote - Volume total das posições abertas
Onde o lucro - lucro de um instrumento,
Saldo - fundos em risco (Saldo, parte do Saldo, porcentagem do Saldo),
Spread value = Volume total das posições abertas * Spread * Valor em pontos.
Assim, equalizamos artificialmente as chances de abrir/fechar posições.