Discussão do artigo "Criação de uma estratégia de retorno à média com base em aprendizado de máquina" - página 6

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Evgeni Gavrilovi #:

Exemplo de modos de mercado. Se uma ordem foi aberta no modo amarelo, ao mudar o modo para vermelho, a ordem será fechada?

Isso é muito importante, pois a tendência já mudou e, em seu script, pode estar escrito na condição para esperar um stop loss

Não, a negociação continua suspensa se não houver um sinal oposto do primeiro padrão. Você não sabe quando o próximo modo será trocado, pois eles podem ser frequentes.
O fechamento forçado de negociações ao trocar de modo piorou as estatísticas, pelo que me lembro. No bot MT5, é fácil escrever essa condição na seção de fechamento de negociações e verificá-la.

Além disso, as lacunas de preço entre os clusters participam da marcação, ou seja, se houve uma lacuna entre dois clusters idênticos, dentro dos quais havia outro cluster, mas ele foi removido, então essa negociação é marcada para compra e vice-versa. Isso explica o fato de que o TS não funciona muito bem com paradas curtas, porque é permitido que ele se sobreponha a outros clusters desnecessários. Novamente, isso não é uma falha, mas uma característica da TS. Porque o take profit também pode ser aumentado e continuará sendo lucrativo. Mas, para aumentar o número de negociações, eu encurto o take profit.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Além disso, os gaps de preço entre os clusters estão envolvidos na marcação, ou seja, se houve um gap para cima entre dois clusters idênticos, dentro dos quais havia outro cluster, mas ele foi removido, então essa transação é marcada para compra e vice-versa. Isso explica o fato de que o TS não funciona muito bem com paradas curtas, porque é permitido que ele se sobreponha a outros clusters desnecessários. Novamente, isso não é uma falha, mas uma característica da TS. Porque o take profit também pode ser aumentado e continuará sendo lucrativo. Mas, para aumentar o número de negociações, eu encurto o take profit.

Para a pureza do experimento, seria necessário ter tomadas e paradas iguais - o número de negociações não se tornaria menor, e o excesso de posições (e a avaliação deslocada da correção/lucratividade dos sinais) seria excluído.

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Stanislav Korotky #:

Para garantir a pureza do experimento, seria necessário tomar posições de compra e venda iguais - as negociações não se tornariam menores, e o excesso de posições (e a avaliação tendenciosa da correção/lucratividade dos sinais) seria excluído.

O artigo foi escrito não para obter dicas muito úteis, mas para mostrar uma abordagem interessante. O código para experimentos independentes é fornecido.

Não importa qual código seja fornecido, sempre haverá quem saiba melhor "como fazer isso corretamente". Por favor, não publique esse tipo de coisa novamente.
 
Maxim Dmitrievsky #:
O artigo foi escrito não para obter dicas muito úteis, mas para mostrar uma abordagem interessante. O código para experimentos independentes é fornecido.

A abordagem é interessante e correta - ninguém a contesta. Só não entendo por que as configurações padrão do artigo foram escolhidas para apresentar os resultados de forma desvantajosa.

PS. Enquanto eu escrevia minha resposta, havia uma nota dizendo que não era possível postar algo assim. Peço desculpas se isso também não for o que você deseja.

[Excluído]  
Stanislav Korotky #:

A abordagem é interessante e correta - ninguém a contesta. O que não está claro é por que as configurações padrão do artigo foram escolhidas para apresentar os resultados de forma desvantajosa.

PS. Enquanto eu escrevia minha resposta, havia uma nota dizendo que não era possível publicar algo assim. Peço desculpas se isso também não for o que você deseja.

As configurações de parada não afetam a capacidade de generalização dos modelos, apenas sua seleção. As últimas que foram deixadas no código foram as que eu usei. Eu as usei em meus bots. Não há nenhuma mensagem oculta nisso. Não há nenhuma ênfase no artigo de que essas ou quaisquer outras paradas devam ser usadas. Eles podem ser removidos de qualquer maneira, não é crucial no contexto do tópico discutido.

Não há nenhuma proibição de usar outros instrumentos/pares de moedas/TFs/períodos de treinamento e teste.

Por exemplo, você pode ver por si mesmo que essa abordagem funciona pior em instrumentos de tendência.
 
Maxim Dmitrievsky #:
(1) As configurações de parada não afetam a generalização dos modelos, (2) apenas sua seleção.

Por que fazer (2) se (1) for afirmado?

Se eu entendi corretamente, os modelos sem SL e TP são treinados, mas aqueles com melhor desempenho são selecionados, nesse caso, quando SL = TP * 10. Estranho, seria mais lógico fornecer/mostrar os resultados do teste Python sem SL e TP no artigo, para que (1) fique claramente visível. Ah, sim, você não pode ver o patrimônio líquido nos gráficos Python, de qualquer forma, qual é a utilidade.....

PS. (1) e (2) na citação são definidos por mim.
[Excluído]  
Andrey Dik #:

Por que fazer (2) se (1) é afirmado?

Se entendi corretamente, os modelos sem SL e TP são treinados, mas aqueles com melhor desempenho são selecionados, nesse caso, quando SL = TP * 10. Estranho, seria mais lógico fornecer/mostrar os resultados do teste Python sem SL e TP no artigo, para que (1) fique claramente visível. Ah, sim, você não pode ver o patrimônio líquido nos gráficos Python, de qualquer forma, qual é a utilidade.....

PS. (1) e (2) na citação são definidos por mim.

Aqueles que lerem o artigo encontrarão um bom bônus no final - um gráfico do terminal, que mostra o drawdown.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Em vez de reclamar, tudo o que você precisa fazer é executá-lo e experimentá-lo. Esta é mais ou menos a aparência de uma resposta a essas perguntas. O treinamento em um ciclo/exportação/compilação leva um minuto. Escrever um comentário sem sentido como este leva 30 segundos. Mais alguns insights surgem durante: "Ah, sim, ah, certo, aqui estou eu como comentarista".

O que é isso? De onde vem a irritação? Onde estão as respostas substantivas?

Parei de executar códigos Python de artigos assim que ficou claro que o que é descrito nos artigos é apenas uma pequena parte, e o restante é feito e desenvolvido por qualquer pessoa, exceto o autor do artigo.

Você escreveu um artigo? - seja gentil o suficiente para responder às perguntas em vez de escrever respostas sem sentido de três segundos.

[Excluído]  
Não sei nem como responder aos conhecidos "comentaristas trolls". Tentei várias opções.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não sei nem como responder aos conhecidos "comentaristas trolls". Tentei várias opções.

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