Discussão do artigo "Criação de uma estratégia de retorno à média com base em aprendizado de máquina" - página 2

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fxsaber #:

Terminei de ler até este ponto e não entendi qual era a origem.

Prevê o cluster selecionado, um em cada 10. Se ele prevê isso, permite a negociação. Análogo ao uso de algum outro filtro chanfrado.

[fxsaber]

Сигналы на закрытие работают по обратной логике.

O que é isso?

input int stoploss = 2000;             //Parar a perda
input int takeprofit = 200;            //Lucro obtido

[[Excluído]]

fxsaber #:

O que é isso?

As entradas do bot, você pode usá-las.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Prevê o cluster selecionado, um em cada 10. Se for previsto, ele permite a negociação. Análogo ao uso de algum outro filtro de bisel.

É isso que eu não entendo. Por que prever um cluster se está imediatamente claro em qual deles estamos?

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Entradas do bot

Então, você não participou do treinamento, mas apenas o adicionou para experimentação no MT5?

Maxim Dmitrievsky #:
pode ser acessado.

Na verdade, é doloroso, pois o código não foi escrito de forma alguma para uma velocidade de cálculo aceitável.

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fxsaber #:

Eu não entendo. Por que prever um grupo, se sabemos de imediato em qual estamos?

Os resultados do modelo são chamados de previsões

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Os resultados do modelo são chamados de previsões

Obrigado, fico feliz pelo esclarecimento.

Eu li o artigo. Não há água alguma. Obrigado.

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fxsaber #:

Ou seja, você não participou do treinamento, mas apenas o adicionou para experimentação no MT5?

Eles não estão envolvidos no treinamento de forma alguma, mas participam da seleção do modelo no script python. Você pode alterá-las arbitrariamente. Essa estratégia funciona mais facilmente com stops mais longos. Um tópico separado é o porquê e como corrigir isso. Ele está relacionado ao agrupamento, quando pode haver grandes intervalos de tempo entre as observações.

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fxsaber #:

Obrigado, fico feliz pelo esclarecimento.

Eu li o artigo. Não há água alguma. Obrigado.

Você é bem-vindo :)

[[Excluído]]

fxsaber #:
É realmente uma dor de cabeça, pois o código não foi escrito para cálculos aceitavelmente rápidos.

Os modelos levam muito tempo para serem calculados. Posso pensar em alguns truques para contornar isso, mas ainda não estou preparado para isso. Por exemplo, escrever todas as previsões no histórico em uma matriz, apenas para otimização.