Maxim Dmitrievsky redes de Gann e bifurcações de Andrews novamente :)
É uma suposição estranha que as correlações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E as coisas causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))
Maxim Dmitrievsky redes de Gann e bifurcações de Andrews novamente :)
Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, você precisa analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo. A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
Essa é a opinião de um diletante. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo. A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
Aleksey Nikolayev #: Mas essa é uma torba muito mais avançada do que a usual - a busca de ciclos nos preços por meio de Fourier. Ela será 100 anos mais antiga que a cointegração.
Não se pode contestar isso, pois é muito bem feito :)
Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo. A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
O conceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
Há um problema relacionado ao teste de hipóteses múltiplas. Se testarmos a cointegração com valor de p=0,05 para um milhão de pares, então cerca de 50.000 pares terão "encontrado" a cointegração de acordo com o WBC. Provavelmente, esse número será diferente devido a algumas violações das condições do WBC, mas não será insignificante. Se introduzirmos correções de teste como a correção de Bonferroni, poderemos perder os pares em que a cointegração está definitivamente presente (spreads de calendário, por exemplo).
É uma suposição estranha que as inter-relações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E os fatores causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))
Bem, é claro que o forex é um mercado, mas não exatamente financeiro, e sim um mercado de infobiz
Arbitragem de estatísticas entre índices, futuros e outros derivativos - podemos condicionalmente chamar alguns deles de cointegrados, mas esses instrumentos foram especialmente criados com antecedência, caso contrário, não haveria sentido neles. E aí os rendimentos são pequenos.
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É uma suposição estranha que as correlações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E as coisas causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))
Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, você precisa analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
Essa é a opinião de um diletante. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
Mas essa é uma torba muito mais avançada do que a usual - a busca de ciclos nos preços por meio de Fourier. Ela será 100 anos mais antiga que a cointegração.
Você o utilizou com sucesso?
Usado por aqueles com quem comecei há cerca de 18 anos.
Por vários motivos, optei por um caminho diferente.
Usado por pessoas com quem comecei a trabalhar há cerca de 18 anos.
Por vários motivos, fui para o outro lado.
Senhores, vocês podem ter um debate infantil sobre"qual sensei é mais legal" em outro tópico?
Senhores, vocês podem ter um debate infantil sobre"qual sensei é mais legal" em outro tópico?
O da Rena é o mais legal. )))
Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.
O conceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.
É uma suposição estranha que as inter-relações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E os fatores causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))
Bem, é claro que o forex é um mercado, mas não exatamente financeiro, e sim um mercado de infobiz
Arbitragem de estatísticas entre índices, futuros e outros derivativos - podemos condicionalmente chamar alguns deles de cointegrados, mas esses instrumentos foram especialmente criados com antecedência, caso contrário, não haveria sentido neles. E aí os rendimentos são pequenos.