Discussão do artigo "Pairs Trade"
O que geralmente falta nesses artigos é a implementação de fórmulas no código) com o mínimo de comentários, é claro.))))))
Mas, com relação a isso, bom artigo)
SPS - dei uma olhada rápida - o conteúdo é informativo! ABC's revelados. Verei o código mais tarde - no fim de semana......
apenas aqui na lista eu continuo (retomo) a sair - negociar em arbitragem...
Acredita-se que a terceira fórmula desde o início deva ser esta:
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
Antes de mais nada, agradeço ao Alexei pelo artigo.
Agora as perguntas são.
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
Não entendo por que a ênfase na correlação negativa. O que é pior do que usar pares EURUSD e GBPUSD correlacionados? É claro, levando em conta a direção das posições, ou seja, você deve adicionar correlação positiva ou correlação negativa nas configurações.
2)
Antes de abrir posições, você precisa determinar o tipo delas. Se o preço atual de um par de moedas estiver abaixo da média móvel, será aberta uma posição de compra usando esse símbolo. E, ao contrário, se o preço estiver acima da média, será aberta uma posição de venda. Ao mesmo tempo, as posições abertas devem ser multidirecionais. Essa condição deve ser atendida, caso contrário, a abertura de posições é proibida.
No exemplo em que usamos pares com correlação negativa(EURUSD e USDCHF), verifica-se que as posições multidirecionais para esses pares serão direcionadas para o fortalecimento do USD ou para o enfraquecimento do USD, o que é uma direção. Eu estava supondo que a negociação de pares é exatamente o oposto, interessante em termos de pares de hedge, ou seja, posições multidirecionais para pares diretamente correlacionados e posições unidirecionais para pares inversamente correlacionados. Por favor, esclareça esse ponto.
3) Com as configurações padrão, não consegui fazer o backtest como no artigo. Você usou alguma outra configuração para o backtest?
Obrigado por sua atenção.
2)
O exemplo usa pares com correlação negativa(EURUSD e USDCHF), então acontece que as posições multidirecionais para esses pares serão direcionadas para o fortalecimento do USD ou para o enfraquecimento do USD, que é uma direção. Eu estava supondo que a negociação de pares é exatamente o oposto, interessante em termos de pares de hedge, ou seja, posições multidirecionais para pares diretamente correlacionados e posições unidirecionais para pares inversamente correlacionados. Você poderia esclarecer esse ponto?
3) Com as configurações padrão, não consegui fazer o backtest como no artigo. Você usou alguma outra configuração para o backtest?
Obrigado por sua atenção.
1) A correlação positiva é um passo para o desconhecido. Digamos que pegamos dois pares com correlação positiva e eles são separados (coeficiente diminuído), podemos esperar que o coeficiente retorne à média, mas não sabemos o que fará esse retorno acontecer - o par superior irá para o inferior ou o inferior começará a ir para o superior. Com uma correlação negativa, não haverá esse truque - eles devem ir para a média = um em direção ao outro. A correlação positiva pode ser usada, mas nesse caso é melhor confiar na primeira derivada em vez de nos preços.
2) não podemos dizer com certeza que a mudança de preço é causada pelo enfraquecimento/fortalecimento de alguma moeda - há variações possíveis aqui....
3) Não posso dizer nada, tudo era padrão, talvez você tenha escolhido o primeiro par de moedas errado?
1) correlação positiva - um passo para o desconhecido, digamos que pegamos dois pares com correlação positiva e eles se separam (o coeficiente diminuiu), podemos esperar que o coeficiente retorne à média, mas não sabemos o que fará esse retorno acontecer - o par superior irá para o inferior, ou o inferior começará a ir para o superior. Com uma correlação negativa, não haverá esse truque - eles devem ir para a média = um em direção ao outro. A correlação positiva pode ser usada, mas nesse caso é melhor confiar não nos preços, mas na primeira derivada.
2) não podemos dizer com certeza que a mudança de preço é causada pelo enfraquecimento/fortalecimento de alguma moeda - há variantes possíveis aqui....
3) Não posso dizer nada, tudo era padrão, talvez você tenha escolhido o primeiro par de moedas errado?
Konstantin é o único que tem dúvidas sobre os méritos... A correlação inversa é apenas visualmente interpretável, mas a correlação direta também ocorre. Para isso, um dos instrumentos deve ser invertido, o que é feito da seguinte maneira:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Eu inverti o vidro. Em outras palavras, por exemplo, o instrumento USDCHF se torna o instrumento CHFUSD... Bem, é isso.... Se for necessário, com base em todos os instrumentos, você pode fazer inversões e terá muitas correlações negativas)). Portanto, ainda tenho muitas perguntas pessoais, mas tenho meu próprio código ))
2)
O exemplo usa pares com correlação negativa(EURUSD e USDCHF), então acontece que as posições multidirecionais para esses pares serão direcionadas para o fortalecimento do USD ou para o enfraquecimento do USD, que é uma direção. Eu estava supondo que a negociação de pares é exatamente o oposto, interessante em termos de pares de hedge, ou seja, posições multidirecionais para pares diretamente correlacionados e posições unidirecionais para pares inversamente correlacionados. Você poderia esclarecer esse ponto?
3) Com as configurações padrão, não consegui fazer o backtest como no artigo. Você usou alguma outra configuração para o backtest?
Obrigado por sua atenção.
Esse exemplo é útil apenas como uma implementação em código. Essa abordagem não tem aplicação prática em um ambiente não estacionário. Em pares ou não, ela definitivamente não é um seguro/hedge comercial, se nesse sentido for um hedge.
Infelizmente, o autor não apresentou o histórico de onde vêm os movimentos de preço e por quê. A pergunta é sobre o preço justo, a cotação e sua reavaliação, não sobre a reavaliação. Ele simplesmente presumiu que, se os preços se cruzam para cima e para baixo, esse processo sempre existirá e, se os preços se afastaram muito, aproximadamente nas mesmas taxas, de instrumentos direcionados de forma diferente, isso indica que alguns deles estão superestimados e outros estão subestimados, e eles convergirão e talvez até se cruzem por inércia. Isso funciona bem em um ambiente estacionário. No mercado não estacionário de moedas, somente em um período mais ou menos estacionário.
Os riscos de grandes movimentos em um algoritmo desse tipo não podem ser segurados. Em geral, um hedge no Forex definitivamente não é um seguro, não é spot vs. futuros))))
Mas as questões de correlação de instrumentos e avaliações justas definitivamente não são o tópico deste artigo.)
Konstantin é o único que tem algumas perguntas sobre a substância.... A correlação inversa é apenas visualmente interpretável, mas a correlação direta também ocorre. Para isso, basta inverter um dos instrumentos, o que é feito da seguinte forma:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Eu inverti o vidro. Em outras palavras, por exemplo, o instrumento USDCHF se torna o instrumento CHFUSD... Bem, é isso.... Se for necessário, com base em todos os instrumentos, você pode fazer inversões e terá muitas correlações negativas)). Portanto, ainda tenho muitas perguntas pessoais, mas tenho meu próprio código ))
Basta multiplicar o coeficiente de correlação por -1.
Konstantin é o único que tem algumas perguntas sobre a substância.... A correlação inversa é apenas visualmente interpretável, mas a correlação direta também ocorre. Para isso, basta inverter um dos instrumentos, o que é feito da seguinte forma:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Eu inverti o vidro. Em outras palavras, por exemplo, o instrumento USDCHF se torna o instrumento CHFUSD... Bem, é assim.... Se for necessário, com base em todos os instrumentos, você pode fazer inversões e terá muitas correlações negativas)). Portanto, ainda tenho muitas perguntas pessoais, mas tenho meu próprio código ))
Definitivamente, essas não são perguntas substantivas))))) Esse é um exemplo educacional, talvez sem uma explicação adequada da essência e dos limites da aplicação. Mas a essência dessa pergunta certamente não se encaixa na estrutura deste artigo.
E o início do artigo pode ser condescendente. )))) Ainda não dei uma olhada no código, mas já é alguma coisa)))
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Neste artigo, examinaremos o pairs trade, ou negociação de pares, principalmente seus princípios e perspectivas quanto à sua aplicação prática. Além disso, tentaremos criar uma estratégia baseada nele.
Atualmente, existe uma enorme quantidade de estratégias de trading para todos os gostos. Todas elas são direcionadas para a obtenção de lucro. No entanto, essa obtenção de lucro de uma forma ou de outra está ligada aos riscos que acompanham o trading — quanto maior o lucro esperado, maiores são os riscos. E aqui surge uma questão válida: é possível reduzir os riscos de trading ao mínimo, obtendo um lucro pequeno, mas estável? O pairs trade satisfaz essa condição.
O pairs trade é uma das variedades da arbitragem estatística, que foi inicialmente proposta por Jerry Bamberger na década de 1980. Esta estratégia de trading é neutra em relação ao mercado, o que permite aos traders obterem lucro praticamente em qualquer condição de mercado. Na base do pairs trade está a suposição de que as características de instrumentos financeiros interrelacionados, após um desvio temporário, retornarão aos seus valores médios históricos. Assim, o pairs trade se reduz a algumas ações simples:
Apesar de sua aparente simplicidade, o pairs trade não é um método fácil e sem riscos de extrair lucros. O mercado está em constante mudança, e as relações estatísticas podem se alterar, enquanto qualquer movimento improvável de preço no mercado pode levar a perdas significativas. Trabalhar com esse tipo de situações adversas requer a adesão estrita às regras da estratégia de trading e ao gerenciamento de riscos.
Para o trading, os pares de moedas com correlação negativa são de particular interesse. Por exemplo, este é o caso do movimento de EURUSD e USDCHF.
Autor: Aleksej Poljakov