Discussão do artigo "Pairs Trade" - página 2
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...Não há aplicação prática dessa abordagem em um ambiente não estacionário....
)) quantas vezes?
Não faz sentido considerar a correlação de dois símbolos entre si, pois ela pode dar a oportunidade de determinar o momento de abertura das posições, mas de forma alguma dá a oportunidade de determinar as direções das posições.
Portanto, consideramos a correlação com linhas inclinadas. É necessário contar dois períodos - um longo e um curto. A correlação para o período longo dará uma ideia se os símbolos estão se movendo em uma direção ou em direções diferentes.
A correlação para um período curto permitirá que você detecte momentos de divergência da tendência principal.
Por exemplo, em um período longo, a correlação em ambos os símbolos é maior que 0, ou seja, eles vão em uma direção - para cima.
Se no período curto a correlação divergir, por exemplo, no primeiro símbolo for maior que 0, no segundo símbolo - menor que 0 - entre.
Venda no primeiro, compre no segundo. E assim por diante, no mesmo estilo...
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Gostaria de fazer uma pergunta ao autor sobre a correção de Olkin-Pratt. O que é e por quê? Ela é realmente necessária aqui?
O que aconteceria sem ela?
Portanto, consideramos a correlação com linhas inclinadas. É necessário contar dois períodos - um longo e um curto. A correlação para o período longo dará uma ideia se os símbolos estão se movendo em uma direção ou em direções diferentes.
A correlação para um período curto permitirá detectar momentos de divergência da tendência principal.
Por exemplo, para um período longo, a correlação em ambos os símbolos é maior que 0, ou seja, eles vão em uma direção - para cima.
Se, em um período curto, a correlação tiver divergido, por exemplo, no primeiro símbolo for maior que 0 e no segundo símbolo for menor que 0, entre.
Venda no primeiro, compre no segundo. E assim por diante no mesmo estilo....
Clássico)))) mas o mesmo problema de defasagem, da mesma forma, e como calcular o ATR correto))))
Portanto, consideramos a correlação com linhas inclinadas. É necessário contar dois períodos - um longo e um curto. A correlação para o período longo dará uma ideia se os símbolos estão se movendo em uma direção ou em direções diferentes.
A correlação para um período curto permitirá detectar momentos de divergência da tendência principal.
Por exemplo, para um período longo, a correlação em ambos os símbolos é maior que 0, ou seja, eles vão em uma direção - para cima.
Se, em um período curto, a correlação tiver divergido, por exemplo, no primeiro símbolo for maior que 0 e no segundo símbolo for menor que 0, entre.
Venda no primeiro, compre no segundo. E assim por diante no mesmo estilo....
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Gostaria de perguntar ao autor sobre a emenda Olkin-Pratt. O que é e por quê? Ela é realmente necessária aqui?
O que acontecerá sem ela?
A direção do movimento do símbolo pode ser aprendida usando a primeira derivada...
a correção é necessária se usarmos posições de abertura/fechamento por valor de correlação.... Por exemplo, -0,95 - abertura, -0,3 - fechamento.... Ela pode ser dispensada, mas devemos lembrar que as bordas do gráfico ficarão um pouco comprimidas
Teoricamente. Mas como você calcula essa APR na prática?
Se a pergunta for sobre o período de ATR, você pode pegar o período médio de manutenção de uma posição no TS e multiplicá-lo por N>1 (para a reserva). É importante que o ATR seja levado em consideração, pois, sem ele, o dreno é garantido. Na prática. A única exceção é a coincidência quando o ATR1 é aproximadamente igual ao ATR2.
Portanto, consideramos a correlação com as linhas inclinadas. É necessário contar dois períodos - longo e curto. A correlação para o período longo dará uma ideia se os símbolos vão em uma direção ou em direções diferentes.
De repente, a correlação de uma longa tendência de alta com uma linha inclinada para baixo pode facilmente dar um valor positivo maior que 0,5....
Por exemplo, a tendência foi formada por impulsos e, na maior parte do tempo, o curso foi corrigido para baixo.
de repente - correlação de uma longa tendência de alta com linhas inclinadas para baixo, pode tranquilamente dar um valor positivo maior que 0,5.
Por exemplo, a tendência foi formada por impulsos e, na maior parte do tempo, o curso foi corrigido para baixo.
Isso é sensacional! Mostre-me uma série numérica que produza esse efeito.
https://www.mql5.com/pt/signals/2020078?source=Site+Signals+Favourites
esse sinal parece se basear na arbitragem (divergência) dos pares eurusd e usdchf.
P/S não é uma propaganda, apenas chamou minha atenção e, a julgar pelo histórico de negociações, é isso mesmo.
Se você receber um pedido de "preenchimento", adicione
request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;a cada solicitação que você encontrar