Como encerrar trade no leilão de fechamento

Novo comentário
 
Estou tentando contratar programador de EA para uma estratégia minha mas TODOS falam que não querem fazer pq tem problemas na hora de operar no leilão com o mt5. Alguém sabe se realmente não tem como operar leilão de fechamento? já estou achando que realmente é impossível operar leilão de fechamento. A ideia da estratégia é mandar a ordem pelo menos 10% a menos do preço antes de entrar em leilão pra ter certeza absoluta que a ordem vai ser executada.
 

Amigo, dependendo do Ativo não tem como mesmo.

- Se voce tentar mandar uma ordem exatamente as 7:59 no IBOV, pode ser que entre, como pode ser que não entre (depende de como você configurou o sistema de compensação de lote do Expert ).

 -Se tiver um mínimo de Liquidez ele vai mandar a ordem (geralmente o spread ta enorme nessas horas e é muito difícil prever take e stop  nestes casos ).

- Se não tiver liquidez no momento ele simplesmente nao vai mandar e vai retornar algum erro no console.


- Tem ativos como por exemplo o StepIndex que apesar de ser 24/7, se você tentar mandar uma ordem entre 22:30 e 00:00 você irá receber um erro da corretora dizendo que o " mercado esta fechado ". Neste caso só os institucionais operam, "nós" ficamos de fora


Espero ter ajudado

 
Renan Dutra Ferreira #:

Amigo, dependendo do Ativo não tem como mesmo.

- Se voce tentar mandar uma ordem exatamente as 7:59 no IBOV, pode ser que entre, como pode ser que não entre (depende de como você configurou o sistema de compensação de lote do Expert ).

 -Se tiver um mínimo de Liquidez ele vai mandar a ordem (geralmente o spread ta enorme nessas horas e é muito difícil prever take e stop  nestes casos ).

- Se não tiver liquidez no momento ele simplesmente nao vai mandar e vai retornar algum erro no console.


- Tem ativos como por exemplo o StepIndex que apesar de ser 24/7, se você tentar mandar uma ordem entre 22:30 e 00:00 você irá receber um erro da corretora dizendo que o " mercado esta fechado ". Neste caso só os institucionais operam, "nós" ficamos de fora


Espero ter ajudado

Seria ativos bem líquidos na b3, mais de 5 milhões de voluma só no fechamento. Quanto a liquidez não teria problema, eu digo se teria algum problema de código a nível do mt5 que seria um empecilho.

 
Igor Tiosso:

Para a B3 faça o seguinte: Para encerrar venda, no momento que o ativo entrar em LEILÃO emita uma BUYLIMIT preço 20% acima do LAST e vice-versa para compra.

 
Rogerio Giannetti Torres #:

Para a B3 faça o seguinte: Para encerrar venda, no momento que o ativo entrar em LEILÃO emita uma BUYLIMIT preço 20% acima do LAST e vice-versa para compra.

E como faria para meu robo saber que entrou no leilão de fechamento?

 
Igor Tiosso #:

E como faria para meu robo saber que entrou no leilão de fechamento?

Formas de reconhecer leilao seria so uma que ja utilizei qye eh o spread negativo, outra que ouvi falar que seria possivel checar o movimento do ask/bid sem a flag de volume. Nunca usei essa ultima, sobre o fato de ser leilao de fechamento especificamente dai so pelo horario...
 
Rogerio Giannetti Torres #:

Para a B3 faça o seguinte: Para encerrar venda, no momento que o ativo entrar em LEILÃO emita uma BUYLIMIT preço 20% acima do LAST e vice-versa para compra.

Tem uma checagem nisso que eh bom incluir que o preco tem que ficar dentro de 20x o ATR do diario. Se nao a B3 cancela a ordem alegando que foi falha operacional.
 
Ricardo Rodrigues Lucca #:
Tem uma checagem nisso que eh bom incluir que o preco tem que ficar dentro de 20x o ATR do diario. Se nao a B3 cancela a ordem alegando que foi falha operacional.

o que seria esse ATR do diário?

 
Igor Tiosso #:

o que seria esse ATR do diário?

Eu tinha procurado aqui a url de onde eu vi isso e nao achei na B3, entao deixa pra la. Mas o ATR seria a saida do indicador ATR que as vezes eh conhecido so como True Range porque usa uma outra ferramenta.
 

Pessoal, vocês conseguiram descobrir quando um ativo está em leilão?

Estou utilizando o tick.ask < tick.bid, porém não são todos os dias que funciona

 
Alison Rossete #: Pessoal, vocês conseguiram descobrir quando um ativo está em leilão? Estou utilizando o tick.ask < tick.bid, porém não são todos os dias que funciona

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Estado do ativo - Leilão/Negociação

Trader_Patinhas, 2020.06.10 01:38

Esses ticks com flags 2, 4 e 6 aí no início são movimentações do book durante o leilão de abertura.

2 é o TICK_FLAG_BID (indica que o preço BID mudou)

4 é o TICK_FLAG_ASK (indica que o preço ASK mudou)

6 são os dois combinados (ambos os preços BID e ASK mudaram)

obs: todos estão com volume em branco, nenhum tem volume != 0, pois não há negociação (talvez vc tenha se confundido pq o editor de texto desalinhou a exibição do campo <FLAGS>)

Veja o significado dos flags aqui: https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltick


Novo comentário
Razão: