Sistema HedgeHog & EA - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Smeden: Ei! bom ouvir de você novamente. Eu não estou morto, apenas tirei algum tempo do Forex. Agora, vamos ordenhá-lo!
Graham:
Obrigado por seus comentários. Eu entendi seu ponto de vista e o consertei.
Confira novamente:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Parece muito interessante. Por mais tempo que negociemos, mais arriscamos que você tenha uma série de perdas que não consegue lidar. Portanto, acho que não podemos dobrar os lotes para sempre, tem que haver algum limite até onde vamos, ao invés de estragar toda a conta.
Além disso, a curva do patrimônio é linear, o que é ótimo, mas precisamos complementá-la, de modo que seja exponencial e possamos ganhar alguns US$$$ sérios. Portanto, precisamos aumentar muito, pois temos cada vez mais lucros. Precisamos realmente ter um bom controle sobre o tamanho da posição e um bom algoritmo de dimensionamento para isso.
A todos vocês: Continuem com o bom trabalho!
Mais uma coisa....
Graham,
como se calcula a seqüência:
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
?
Você poderia, por favor, fazer uma quebra no cálculo para mim?
Também acho que se tivermos uma perda de apenas -20 pips, podemos ajustar dinamicamente o tamanho para uma quantidade menor, já que não precisamos cobrir os 50 pips completos, certo?
Mais uma coisa....
Graham,
como se calcula a seqüência:
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
?
Você poderia, por favor, fazer uma quebra no cálculo para mim?
Também acho que se tivermos uma perda de apenas -20 pips, podemos ajustar dinamicamente o tamanho para uma quantidade menor, já que não precisamos cobrir os 50 pips completos, certo?Como faço meu cálculo está sob o fato de que o próximo tamanho de lote não só teria que substituir quaisquer perdas, mas também incluir, espera-se, um ganho também para que valha a pena.
Assim, com o 1 lote 10TP, começamos com 1 lote. Tenha em mente que os cálculos são feitos em um lado das negociações, já que o outro lado sempre fecha em lucro. Dito isto, no primeiro dia com um 10TP e 50 paradas, queremos ganhar 10pips. Se pararmos para fora, estamos -50 pips, então no dia 2 começamos com -60 líquidos (diferença de ser +10 a -50), mais 10 pips porque estamos em busca de lucro, então colocamos uma negociação com 7 lotes, passando assim de 1 a 7. Agora se acabarmos com uma perda no dia 2, estamos agora -60 do dia anterior, então -(7*50 ou 350) para o dia 2, então agora precisamos gerar (350+60+10) pips dia 3 para cobrir o dia 1 e 2, mais gerar receita, daí 42 lotes, etc...
com o 5TP50SL, ele se torna íngreme rapidamente devido ao TP e SL estarem mais distantes.
Esperança que ajuda,
Graham
Smeden: Ei! bom ouvir de você novamente. Eu não estou morto, apenas tirei algum tempo do Forex. Agora, vamos ordenhá-lo!
Graham:
Obrigado por seus comentários. Eu entendi seu ponto de vista e o consertei.
Confira novamente:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Parece muito interessante. Por mais tempo que negociemos, mais arriscamos que você tenha uma série de perdas que não consegue lidar. Portanto, acho que não podemos dobrar os lotes para sempre, tem que haver algum limite até onde vamos, ao invés de estragar toda a conta.
Além disso, a curva do patrimônio é linear, o que é ótimo, mas precisamos complementá-la, de modo que seja exponencial e possamos ganhar alguns US$$$ sérios. Portanto, precisamos aumentar muito, pois temos cada vez mais lucros. Precisamos realmente ter um bom controle sobre o tamanho da posição e um bom algoritmo de dimensionamento para isso.
A todos vocês: Continuem com o bom trabalho!Estou trabalhando em algo para reduzir as perdas e permitir um crescimento adicional. Vou apresentá-lo dentro de alguns dias.
Graham
Olá Sampson,
Algum progresso com esta EA?
Estou ansioso para testar diferentes moedas em diferentes horários de início (quando há uma pausa na negociação do par).
Também podemos ajustar os níveis T/P e S/L.
Mike4X.
Muito obrigado pela explicação.
Fiz um backtest de 17/02/2005 a 8/9/2005.
Negociando mini conta com saldo inicial de $10000.
Atingiu uma série de 4 perdas uma vez e acabou com a conta por completo. Veja a foto.
É um pensamento assustador, especialmente se você tivesse administrado este sistema por muito tempo e se sentisse confortável com os lucros estáveis constantes, e um dia você acorda e sua conta é zero ou menos...
Quais são as opções que temos?
Senhoras e Senhores, aqui está a introdução do que eu chamo de "O Terceiro Comércio". Agora normalmente a terceira roda não funciona tão bem, mas acho que com o porco-espinho ele oferece algo que ainda não foi apresentado. Incluo também estatísticas e planilhas para apoiar minha idéia.
Farei o meu melhor para me explicar aqui, então leia com atenção ou várias vezes para entendê-la, em vez de colocar toneladas de perguntas nas quais as respostas estão abaixo.
Dito isto, aqui vamos nós.
Nos últimos dias, percebemos que Hedgehog por si só pode ser um sistema 100% mecânico, não necessitando de indicadores de atraso ou intervenção humana. A razão pela qual ele funciona, mas também seu principal problema, está no escalonamento do lote devido aos negócios em estilo martingal, mas também de certa forma o Take Profit (TP) é uma fração do StopLoss (SL) e não maior. Sob comércio normal, os comerciantes de sucesso geralmente querem que a relação TP para SL seja superior a 1 pelo menos, se não mais, o que significa que seu lucro potencial é maior do que sua perda potencial. Infelizmente no hedgehog até agora o 10TP e 50SL é uma razão de 0,2 (10/50), 12TP/50SL ou 0,24 para o EurJpy, e 15Tp/50SL ou 0,3 para o GbpJpy. No 5TP 50SL, a proporção é de 0,1.
A única razão pela qual este sistema funciona é devido à tremenda precisão das negociações apoiada por dados históricos, e as probabilidades muito baixas de perdas similares back-to-back (2 ou 3 ou 4 perdas de compra consecutivas, etc...). As porcentagens reais de probabilidade são lançadas mais cedo neste tópico.
Também a partir daqui neste post, mais nas negociações relacionadas com a "Terceira Negociação", a EurGbp não será analisada, principalmente porque suas negociações não fecham em 24 horas.
Ok, sobre a idéia. Na outra noite, quando eu estava na cama, tive uma idéia que veio até mim. A idéia era que na maioria dos nossos dias, tanto a compra quanto a venda fecham com lucro. Claro que sempre temos um dos lados fechados em lucro, mas um pouco dos outros negócios também fecham em lucro. Então o que isso significa é que durante o período de 24 horas, o preço passará do preço de compra inicial, para o TP da compra, depois para o TP da venda ou vice versa.
Então a idéia era esta: E se colocarmos 2 ordens de entrada além dos negócios padrão de hedgehog. Uma parada de venda no TP da compra e uma parada de compra no Tp da venda. Agora porque os preços geralmente tendem mais tarde, uma vez que uma das ordens de entrada entra, você simplesmente apaga a outra ordem pendente. Deixe-me dar um exemplo (não se preocupe com os spreads por enquanto):
Às 22:00 ou às 00:00 GMT, o EurUsd está em 1.2000. Nós colocamos uma compra com um TP 1.2010 e uma parada em 1.1950. Também colocamos uma venda com um TP em 1.1990 e uma parada em 1.2050. Até agora, é isso que temos feito. Agora observe atentamente:
Agora colocamos em nossa parada de venda de entrada em 1.2010. Usamos nossa venda inicial S/l de 1.2050 e usamos a venda TP de 1.1990 na suposição de que o preço cairá de volta para 1.1990 porque na maioria das vezes cai. Também colocamos uma parada de compra de entrada em 1.1990, e usamos nossos níveis iniciais de compra SL e TP também.
Assim, às 22:02 para o EurUsd, devemos ter um total de 4 operações. 2 para o porco-espinho e 2 para o "Terceiro Comércio".
Agora, eventualmente, um dos porcos-espinhos iniciais será TP, e é quando uma das ordens de entrada é lançada, e também é quando apagamos a entrada pendente do outro lado.
Se a moeda se move para o outro lado e expulsa ambas as negociações no outro TP, então somos 3 para 3.
Sob o sistema 10TP original, poderíamos ganhar um máximo de 20 pips. Com a "Terceira Operação", agora podemos ganhar até 40 no total, o dobro do que anteriormente disponível apenas para um lote adicional. Além disso, quando a ordem de entrada entra em vigor, ela agora tem 20 TP e apenas 40 S/L (porque a moeda havia movido 10 pips para expulsar 1 ourivesaria e chutar em uma "Terceira Troca"), assim agora estamos na proporção de 0,5 ao invés de 0,2 como antes. Como a relação é muito melhor, a quantidade de lotes a serem recuperados de uma perda é consideravelmente menor, portanto, como um bom efeito colateral, a escala do lote de martingale é muito menos severa e pode lidar com muito mais perdas contínuas, não que queiramos, entretanto. Há, no entanto, o mesmo problema de perdas cruzadas que na combinação compra/venda de perdas consecutivas agora, porque estamos jogando dos dois lados. Este foi o problema com a divisão dos lotes. No entanto, para compensar, o martingale é muito mais baixo para o terceiro comércio devido à maior relação TP/SL.
Analisei também o eurjpy e o gbpjpy. Nesses pares, como TP e SL são diferentes, as proporções também são diferentes. Na verdade, elas melhoram. Também notei outro bom efeito colateral com o Terceiro Comércio. Esse efeito é o seguinte:
Quando se entra em uma troca, é imediatamente negativo o spread do pip. Assim, na FXDD EurUsd, nosso 10Tp é na verdade um movimento de 12 pip. Agora, o dobro por causa da compra e venda simultânea, temos uma janela de movimento mínimo total de 24 pips para descontar tanto em lucro 2x10TP + 2x2pip spread. Agora, se colocarmos uma ordem de entrada no TP de nosso comércio imediato e esse comércio começar, será imediatamente -2 para spread, mas como a janela de movimento é de 24 pips no total, menos 2 para spread, na realidade temos um valor de TP de 22 em vez dos 20 i lançados em meus cálculos. Considere isto um bom bônus.
No Eurjpy o spread na FXDD é 4, e no GbpJpy é 9. Isso significa que a janela de movimento é 12 + 12 + 4 + 4 + 4 ou 32 pips de largura. Nossa ordem de entrada não renderá o spread de 12*2 ou 24, mas sim 32 - 4pips de spread, ou 28. Um bônus de 4. A janela de movimento gbpjpy é 15 + 15 + 9 + 9 ou 48 de largura e o terceiro comércio terá um TP real de 39 (48 - spread de 9), ao invés dos 30 que calculamos originalmente. Na planilha i calculamos rácios baseados em 28/38 no eurjpy e 39/35 para o gbpjpy. Moral da história, obtemos um spread pip gratuito com cada Terceiro comércio
Agora aqui está o que é legal. Pela primeira vez na história do porco-espinho, na verdade temos uma relação TP para SL maior que 1! Aqui está como:
Quando o GbpJpy recebe o seu comércio de porcos-espinhos, ele é -9 tanto na compra como na venda devido à propagação. Com um Tp de 15, a moeda se move 24 para TP de um lado. Agora se nosso SL inicial é 50, nossa entrada seria 50 SL - 24 pips de movimento, portanto, um spread de 35 pip S/L (26+9). Nesse ponto, a ordem de entrada terá que mover 48 pips para o outro lado, agora para TP. Agora 48 - 9 spread é 39 pips TP. Portanto, nossa razão é 39TP/35SL ou 1,1! Isso é muito melhor do que 0,2 ou 0,1 que estávamos tentando fazer funcionar antes! Agora é verdade que o gbpjpy não é tão preciso, mas se os lotes não tiverem que ser divididos em múltiplos de 7 ou 24, então isto é muito melhor.
O Eurjpy acaba tendo também uma relação TP/SL de 0,74.
Agora, vamos aos cálculos do comércio a termo. Tenho publicado meus resultados até agora nas 22:00 e 00:00 GMT, e também tenho fornecido minhas planilhas com resultados. Incluí uma planilha revisada. Sob o 2200GMT e o 00:00GMT, a seção azul ou superior esquerda contém as negociações originais dos porcos-espinhos e seus respectivos P/L.
A parte inferior esquerda, ou seção amarela, tem essas mesmas transações, mas incluindo a terceira transação.
Para alguns pares, os resultados são muito melhores, porém alguns são semelhantes.
Na aba "Martingale Lot Sizes", eu calculei alguns valores sugeridos de lotes P/L e S/L dependendo de quantas perdas estão em uma linha.
Bem, espero que vocês gostem. Eu gostei de fazer isto. Também sinto que este "Terceiro Comércio" também pode ser um sistema independente separado, ou pode ser usado em conjunto com o original.
Agora precisamos de um EA para fazer isto tudo 100% mecânico para nós, então seria dourado.
Aproveite,
Graham
Muito obrigado pela explicação.
Fiz um backtest de 17/02/2005 a 8/9/2005.
Negociando mini conta com saldo inicial de $10000.
Atingiu uma série de 4 perdas uma vez e acabou com a conta completamente. Veja a foto.
É um pensamento assustador, especialmente se você tivesse administrado este sistema por muito tempo e se sentisse confortável com os lucros estáveis constantes, e um dia você acorda e sua conta é zero ou menos...
Quais são as opções que temos?Bem, isto ainda é algo com o qual eu gostaria de lidar. Um pensamento era deixar passar 2 perdas consecutivas, ou 3 perdas consecutivas. Infelizmente, o Martingale Trading nos tranca porque queremos recuperar nossas perdas.
Ou então, escalar os lotes no ouriço principal e escalar os lotes no "Terceiro Comércio", para não termos que apostar a fazenda 5 perdas consecutivas seguidas mais tarde.
A Administração do Dinheiro também pode ajudar, então começamos pequeno o suficiente para aumentar a escala, mas grande o suficiente para nos ajudar a ver o crescimento.
Graham
Oi novamente Graham,
A terceira negociação é fácil de ser feita com uma ordem OCO - não é necessário fechar manualmente a ordem não acionada.
Eu sei que já mencionei o spread antes, mas ainda acho que você está errado. Por exemplo, quando você faz uma venda em 1.2000, então não pode definir o Take Profit em 1.1990. O motivo? Você está usando o preço de oferta e precisa do preço de oferta para comprar de volta o negócio de venda. Então você tem que definir o nível de TP em 1.1987 para ganhar 10 pips de lucro líquido.
Agora eu não quero parecer negativo sobre o próximo ponto porque eu acho que este sistema ainda tem potencial, mas eu tenho registrado manualmente todos os dias desde julho do ano passado e me parece que o último mês foi particularmente bom.
Antes de mais nada, sim, com a terceira troca você pode conseguir 40 pips quando tudo funciona. Mas... em um dia em que o preço vai de 1.2000 a 1.2010 acontece o seguinte - você obtém seus primeiros 10 pips de lucro e a terceira troca é resumida. Então o preço continua subindo e a 1.2050 o comércio de venda original pára por menos 50 e também o novo terceiro comércio pára por menos 40. O resultado para o dia é menos 80 pips.
Agora você pode dizer que você pode recuperar isto com o sistema Martingale e perdas duplas por dia são raras?
Confira isto. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT corretor Alpari e até mesmo usando seu próprio TP de 10 caso você não concorde com meu ponto de vista sobre spread.
10 de novembro de 2005 (quinta-feira) - o preço subiu direto de aberto e parou de funcionar.
11 de novembro de 2005 (sexta-feira) - o preço subiu 3 pips de aberto e depois caiu como uma pedra e parou de sair.
14 de novembro de 2005 (segunda-feira) - outra parada fora.
15 de novembro de 2005 (terça-feira) - direto para parar de abrir.
16 de novembro de 2005 (quarta-feira) - direto para parar de sair.
São cinco perdedores consecutivos, todos a menos 80 pips.
Ainda temos que continuar testando. Há um bom sistema aqui em algum lugar, mas não creio que seja a terceira versão comercial.
Atualmente estou testando diferentes moedas e prazos com apenas 20 pip SL e sem Martingdale. Acho que essa rota é muito arriscada. Se o porco-espinho tem um dia perdido, então eu acho que é só pegar a perda e seguir em frente. Não há necessidade de recuperar a perda e dobrar as apostas - desde que a relação ganho/perda seja boa, basta pegar a perda no queixo e seguir em frente.
De qualquer forma, os testes continuam.
Mike4X.
Olá novamente Graham,
A terceira negociação é fácil de ser feita com uma ordem OCO - não é necessário fechar manualmente a ordem não acionada.
Eu sei que mencionei a propagação antes, mas ainda acho que você está errado. Por exemplo, quando você faz uma venda em 1.2000, então você não pode definir o Take Profit em 1.1990. A razão? Você está usando o preço de oferta e precisa do preço de oferta para comprar de volta o negócio de venda. Então você tem que definir o nível de TP em 1.1987 para ganhar 10 pips de lucro líquido.Você está correto e sempre foi correto. Nesse exemplo, eu mantive simples descrever a prova de conceito, mas na realidade na FXDD com spread de 2 pip, a janela de movimento real a partir de 1.2000 é 1.2012 (10+2) e 1.1988 (10+2), portanto o movimento mínimo total de 24 pip. A 3ª operação seria portanto 24 - 2 spread, portanto 22 TP em vez dos 20 postados. Outros spreads de corretagem obviamente mudarão ainda mais os níveis de preços.
Agora eu não quero parecer negativo sobre o próximo ponto porque eu acho que este sistema ainda tem potencial, mas eu tenho registrado manualmente cada dia desde julho do ano passado e me parece que o último mês foi particularmente bom.
Antes de mais nada, sim, com a terceira troca você pode conseguir 40 pips quando tudo funciona. Mas... em um dia em que o preço vai de 1.2000 a 1.2010 acontece o seguinte - você obtém seus primeiros 10 pips de lucro e a terceira troca é resumida. Então o preço continua subindo e a 1.2050 o comércio de venda original pára por menos 50 e também o novo terceiro comércio pára por menos 40. O resultado para o dia é menos 80 pips.
Agora você pode dizer que você pode recuperar isto com o sistema Martingale e perdas duplas por dia são raras?
Confira isto. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT corretor Alpari e até mesmo usando seu próprio TP de 10 caso você não concorde com meu ponto de vista sobre spread.
10 de novembro de 2005 (quinta-feira) - o preço subiu direto de aberto e parou de funcionar.
11 de novembro de 2005 (sexta-feira) - o preço subiu 3 pips de aberto, depois caiu como uma pedra e parou de sair.
14 de novembro de 2005 (segunda-feira) - outra parada fora.
15 de novembro de 2005 (terça-feira) - direto para parar de abrir.
16 de novembro de 2005 (quarta-feira) - direto para parar de sair.
São cinco perdedores consecutivos, todos a menos 80 pips.
Ainda temos que continuar testando. Há um bom sistema aqui em algum lugar, mas não creio que seja a terceira versão comercial.
Atualmente estou testando diferentes moedas e prazos com apenas 20 pip SL e sem Martingdale. Acho que essa rota é muito arriscada. Se o porco-espinho tem um dia perdido, então eu acho que é só pegar a perda e seguir em frente. Não há necessidade de recuperar a perda e dobrar as apostas - desde que a relação ganho/perda seja boa, basta pegar a perda no queixo e seguir em frente.
De qualquer forma, os testes continuam.
Mike4X.Talvez você esteja certo. O problema com os testes de retrocesso é que há várias alimentações lá fora, se usarmos incrementos de 15 minutos, há 96 faixas de tempo de 15 minutos todos os dias em que se pode fazer o porco-espinho, há 6 pares que eu acho que funcionam melhor, e possivelmente mais 2.
Os testes futuros serão, com certeza, o verdadeiro teste do sistema. Em minha planilha, tenho acompanhado as negociações até agora, mas não estou de forma alguma defendendo que 2 semanas é tempo suficiente para este sistema.
Pelo menos um EA devidamente projetado daria luz a buracos ou falhas neste sistema.
Do que o sistema,
Graham