Retrocesso/Optimização - página 19
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Qualquer EA que freqüentemente fecha negócios com menos de 20 pips de lucro ou perda é susceptível de mostrar um resultado muito diferente usando a qualidade de modelagem de 90% que vem da interpolação fractal.
O método de interpolação feito em cada simulação de bastão (o mais preciso) simula um tick baseado em um minuto inteiro. Mas tudo pode acontecer em uma vela de 1M.
O algoritmo de interpolação fractal apenas adivinha usando simplesmente os dados 1M Aberto/Alto/Baixo/Fechado, e claramente isto pode não ser nada parecido com o que realmente aconteceu.
Se sua EA tem qualquer possibilidade de entrar e sair de uma negociação dentro de 1 minuto, então a interpolação fractal dará resultados altamente imprecisos. E lembre-se que velas de 1M freqüentemente têm um alcance de 50 pips durante anúncios de notícias.
Nunca conte com 90% de backtest, a menos que você as utilize para testes lógicos da EA, não para testes de desempenho.
Não minta para si mesmo.
Alternativa precisa ao MT Backtester?
Olá a todos,
Eu acho que Metatrader é uma ótima ferramenta e sua brilhante estratégia de automatização para remover emoções...entretanto quanto mais eu olho para Metatrader - e eu venho estudando isso há algum tempo !! menos fé eu tenho no backtester - parece que cada nova versão ou atualização do Metatrader dá resultados diferentes e às vezes quando o mesmo teste é repetido resultados diferentes novamente !! Eu sei que os testes futuros são a maneira mais precisa, mas isso leva séculos, certamente com todos esses dados históricos lá fora deve haver uma maneira de fazer o backtest com precisão... então alguém tem links para backtesters que podem executar especialistas e dar resultados precisos ? Eu também tentei fazer testes offline, mas ainda não estou confiante nos backtests produzidos. Se os backtests precisos pudessem ser alcançados, então poderíamos desenvolver backtests muito melhores !! Eu tenho usado 90% de qualidade.....
Acho que o motor Metatrader backtester está bem. A questão são os dados. Você tem dados de carrapato de qualidade? Se você tem, então seus resultados de backtest devem ser bastante confiáveis. Se você não tiver, ainda há esperança. Se seu sistema usa barras completas para entrada e saída, os resultados dos dados de nível minuto de "qualidade" devem ser bons.
Espero que isto ajude.
Olá Maji, obrigado pela sua contribuição, sim estou usando dados minuciosos (90% de qualidade) do banco de dados Alpari - então os backtests só são precisos se o refencing de uma barra fechada ? que poderia explicar alguns problemas, eu também testei dados offline. Apenas parece que o backtester é um buggy dando resultados diferentes de tempos em tempos.
Há várias alternativas disponíveis. TradeStation, Wealthlab, e Amibroker são três que têm muito boa reputação quando se trata de testes de retaguarda. O que eu perguntei várias vezes e ainda não recebi uma resposta satisfatória é, se o Metatraders não tem culpa, por que ele tem uma reputação tão ruim? A única outra plataforma com a qual tenho experiência é o Wealthlab's, que é universalmente respeitado nos testes de retaguarda. No entanto, ele é mais adequado para estoques e prazos de EOD e isto parece ser onde a maior parte do desenvolvimento tem se concentrado. É claro que ele pode trabalhar com futuros/forex em prazos mais baixos também, mas pessoalmente, eu o achei 'confuso'. Além disso, o que é difícil de conciliar é a quase completa falta de estratégias lucrativas disponíveis, pelo menos de acordo com o retroestrelador de MT. Faça o download da demonstração do Wealthlab e você encontrará uma riqueza de 'wealthscripts' lucrativos disponíveis gratuitamente. É verdade, estas são em sua maioria estratégias de ações EOD.... De qualquer forma, algo para se pensar.
90% não é FELICITÁVEL
ok...
Já foi provado repetidamente que 90% dos testes de retorno são bons apenas para fazer com que os testadores que ainda não investiram se sintam confortáveis.
A saga Noobie (eu fiz isso, e acho que centenas de iniciantes ainda podem fazer):
1. pontos de controle de backtest (já que é o padrão): você recebe milhões, mas a confiabilidade é ZERO. Você sente o cara mais sortudo do mundo e pensa que encontrou o Santo Graal.
2. Você descobre que os pontos de controle são uma porcaria e depois passa para cada pau (interpolação): você trabalha nos parâmetros da EA até ganhar alguns milhões. Você se sente bem novamente.
3. A qualidade da modelagem é baixa e então você descobre que deve conseguir 90%. A depressão volta. Você baixa dados alpari ou dados de Metaquotes e tem os 90% de retrocesso.
4. Você acha que é confiável e depois de vários backtests você começa um teste de avanço ou conta, todo entusiasmado com a fortuna que está por vir. Os resultados são CRAP. Você perde dinheiro. Depressão.
Conclusão:
A única maneira de ter resultados confiáveis, é com base nos 99% de backtests obtidos com os DADOS TICK obtidos com o Broker Server com o qual você iniciará sua conta.
Junte-se a nós para tornar 99% de qualidade de modelagem uma realidade para todos os backtesters. Vamos transformar os potenciais EAs em SISTEMAS AUTOMATIZADOS REALMENTE LUCIDÁVEIS!
http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Junte-se a nós para tornar 99% de qualidade de modelagem uma realidade para todos os backtesters. Vamos transformar os potenciais EAs em SISTEMAS AUTOMATIZADOS REAIS! http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Fui ao site e notei que não há como fazer o download de nenhum dado de tick. Onde você vai para baixar os dados do tick para obter 99% de backtests?
Obrigado.
Assinalar teste de dados
Sei que podemos obter dados de tick por alguns anos de fontes diferentes, mas não acho que podemos importar dados de tick para o mt4 mesmo que façamos um arquivo fxt. temos que converter esses dados para 1m e depois fazer testes.
Minha pergunta é: existe alguma forma de executarmos testes de statergy de forma direta, desta forma, os dados de tick aur teste serão quase 100% corretos.
Assinalar teste de dados
Sei que podemos obter dados de tick por alguns anos de fontes diferentes, mas não acho que podemos importar dados de tick para o mt4 mesmo que façamos um arquivo fxt. temos que converter esses dados para 1m e depois fazer testes.
Minha pergunta é: existe alguma forma de executarmos testes de statergy de forma direta, desta forma, os dados de tick aur teste serão quase 100% corretos.
Eu estava querendo saber se havia um site que alguém está mantendo que está coletando dados de Tick para Metatrader 4.
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Alguém sabe de um lugar que está permitindo downloads e uploads de dados de carrapatos?Hi,
Confira http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/