Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 187
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Ideia interessante, exprimiu-a, mas não saiu bem. Estava à espera de uivos cósmicos ou qualquer coisa assim, mas saiu como ruído :)
O volume tem de ser aumentado ao máximo, senão não se consegue ouvir nada.
Anexei um EA para mt5 para salvar barras e carrapatos em um arquivo no caso de alguém querer repeti-lo. E depois precisa de correr um script R para criar ficheiros de som:
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Obrigado, era mesmo o que eu precisava. Tem um grande ruído espacial em vez do ruído branco.
A frequência é ligeiramente diferente, de modo que 1 segundo = 1 dia. Em gloriosa aparelhagem de som!
p.s. 1_1.mp3 -> propriedades -> detalhes -> gênero -> Blues :D
Alguém sabe onde você pode obter cotações de moedas e índices?
talvez alguém o considere útil, uma coleção de fontes de dados financeiros para o r-ka, acho que você pode até baixar notícias dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
Mas não tem o que eu preciso, por isso a minha pergunta é relevante.
Alguém sabe onde você pode obter cotações de moedas e índices?
talvez alguém o considere útil, uma coleção de fontes de dados financeiros para o r-ka, acho que você pode até baixar notícias dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
Mas não tem o que eu preciso, por isso a minha pergunta é relevante.
o que me impede de o fazer directamente da MT? ou este é o post no.1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
o que o impede de o fazer directamente da MT? ou aqui post nr.1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
Obrigado, nem sequer sabia que havia tal coisa...
Há algum manual para este milagre?
Em apoio à conversa do Reshetov.
Essencialmente um clasificador trinário, é um comité de dois clasificadores binários que captam a essência dos dados, no que diz respeito à saída. A fazer o mesmo movimento. Suponha que uma rede disse sim e a outra disse não. O que fazer em tal caso???? Claro que a resposta é "não sei". Se ambos disseram sim, então sim, se não, então não..... Acho que esta abordagem é justificada e sabe porquê?
A questão é que quando construímos uma variável de saída podemos sempre especificar a que classe este ou aquele sinal pertence (na história, claro) e não existe algo como "não sei" na história. Mas notei uma peculiaridade tal, que quando NS diz Não Sabe, geralmente se refere a alguma classe. Basta olhar para o "não sei" anterior, determinar que sinal era verdadeiro ou falso, e no futuro, quando "não sei" aparecer, já sabemos que é uma classe de verdade, por exemplo. O mais importante é que a divisão em classes seja estável.
Bem, isso sou só eu.... pensamentos em voz alta....
Em outras palavras, não há "eu não sei" na natureza quando se trata do passado. No passado, sempre soubemos qual era o nosso sinal. Por isso definimos o "não sei" de hoje como uma mentira, quando "não sei" aparece, significa que uma rede aponta para cima e a outra para baixo e consequentemente sabemos quando não sabemos, mas a primeira rede diz sim, e a segunda não sabe. É uma mentira quando o segundo diz sim e o primeiro não. O principal não é como diz sim, mas como é estável, por exemplo, não tenho treinado as minhas redes há vários dias, vamos ver como funciona.
Como vemos os sinais TS para compra já estão orientados onde "eu não sei" é uma mentira e o próprio sinal mostra corretamente o mais baixo.
A última seta ainda não está orientada, porque outra NS funciona lá, o sinal está à venda, mas revelou-se falso segundo a NS, vejamos......
Ao manter o Reshetov na conversa.
Ninguém duvidou :)
Vou ser honesto, os sinais se sentaram e tiveram que ser reorientados, mas de uma forma geral não foi mau!!!
A questão é que ao construir uma variável de saída podemos sempre especificar a que classe um sinal pertence (no histórico, claro) e simplesmente não existe algo como "não sei" no histórico. Mas notei uma peculiaridade tal, que quando NS diz Não Sabe, geralmente se refere a alguma classe. Basta olhar para o "não sei" anterior, determinar que sinal era verdadeiro ou falso, e no futuro, quando "não sei" aparecer, já sabemos que é uma classe de verdade, por exemplo. O que é mais importante é que a divisão em classes é estável.
Faz-me lembrar um sistema de controlo de mísseis.