Gerador de lucro EA - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por que o backtesting não funciona?
Um artigo muito bom e curto (wheew) sobre as armadilhas do backtesting em geral.
http://www.tradejuice.com/trading-strategy/futures-not-histories-te.html
O PG levou um duro golpe no último nite e esta manhã em meus ajustes
Meu herói
Olá a todos! Esperem antes de pagar pelo TS! Meu backtester será funcional e fácil de fazer funcionar com mysql, Postgre, SQL_server ou Access.... (se você souber como codificar conexões ODBC ou eu vou explicar-lhe)
Muito bem! Você, homem!
Nova idéia em destaque
Bem, parece que hoje todos nós tivemos um sucesso na EA por causa do relatório não agrícola.
Eu estava tentando pensar em uma maneira de reduzir a perda quando NEWS vezes bateu.
Aqui estão algumas idéias para acrescentar ao código, se possível:
IDEA 1:
Uma característica semelhante a uma parada de reboque, exceto o que ela faz, é mover a parada para quebrar o equilíbrio (ou lucro de 1 pip) após um tempo pré-determinado. Em outras palavras, ter uma característica que diz, quando o lucro é (X- quantidade definida de Pips, como 20), então mova o batente para o ponto de equilíbrio (ou 1 pip). Desta forma, quando a notícia chegar, não apenas destruirá todos os lucros e atingirá seu prejuízo em 5 minutos.
ou
IDEA 2:
Esta idéia poderia ser um pouco mais difícil de realizar, mas seria até melhor do que a primeira. Não sei se isto pode ser feito, mas que tal uma característica que a uma hora pré-determinada a cada dia (como por exemplo, 8-9 AM EST ou 13:00 às 14:00 GMT) a EA verifica se os lucros estão caindo a uma taxa pré-determinada (digamos como 10-15 pips) e se estiver indo contra sua posição, ela fechará automaticamente fora da posição. Uma característica que verifica a cada minuto e se o preço caiu X número de pips contra você, fecha a posição.
Espero ser capaz de explicar o que quero dizer. Se você tiver alguma dúvida, me avise.
Explicação do ajuste obsoleto
Muitos se perguntam por que estou tão entusiasmado com o Novo Recurso Obsoleto na EA. Aqui está o porquê. Deixe-me explicar como este recurso funciona. Na minha opinião, deveria ser uma novidade como uma predefinição.
A Obsoleta não fecha o comércio depois de 30M, aqui está o que ela faz acidentalmente (que é MUITO FRIO).
Digamos que você está em uma posição LONGA no EURUSD e está a 30 pips (com um take profit de 40 e stoploss de 30). De repente, as condições do mercado mudam e você começa a perder seus lucros. Que configurações Obsoletas verifica a cada 30M (ou 15 ou 60 ou o que você especificar) para ver se as condições ainda estão lá para você permanecer em sua posição longa. Se depois de 30 minutos ele diz: "As condições agora mudaram, você deve estar em uma posição curta agora!" ele imediatamente fecha sua posição LONGA onde quer que você a tenha (digamos que neste ponto você está agora apenas 5 pips) e abre uma posição CURTA na direção oposta!!! Dessa forma, você não perde TODOS os seus lucros e também não tem que tomar uma posição de parada. Assim, você acabou de fazer 5 pips no comércio e não perdeu 30 que você provavelmente teria. Além disso, como agora você está negociando na direção oposta, há uma boa chance de que você possa capitalizar na mudança do mercado ao invés de apenas perder dinheiro.
Espero que isto o explique claramente.
Bem, parece que hoje todos nós tivemos um sucesso na EA por causa do relatório não agrícola.
Eu estava tentando pensar em uma maneira de reduzir a perda quando o NEWS vezes bate.
Aqui estão algumas idéias para acrescentar ao código, se possível:
IDEA 1:
Uma característica semelhante a uma parada de arrasto, exceto o que ela faz, é mover a perda para quebrar o equilíbrio (ou 1 pip de lucro) após um tempo pré-determinado. Em outras palavras, ter uma característica que diz, quando o lucro é (X- quantidade definida de Pips, como 20), então mova o batente para o ponto de equilíbrio (ou 1 pip). Desta forma, quando a notícia chegar, não apenas destruirá todos os lucros e atingirá seu prejuízo em 5 minutos.
ou
IDEA 2:
Esta idéia poderia ser um pouco mais difícil de realizar, mas seria até melhor do que a primeira. Não sei se isto pode ser feito, mas que tal uma característica que a uma hora pré-determinada a cada dia (como por exemplo, 8-9 AM EST ou 13:00 às 14:00 GMT) a EA verifica se os lucros estão caindo a uma taxa pré-determinada (digamos como 10-15 pips) e se estiver indo contra sua posição, ela fechará automaticamente fora da posição. Uma característica que verifica a cada minuto e se o preço caiu X número de pips contra você, fecha a posição.
Espero ser capaz de explicar o que quero dizer. Se você tiver alguma dúvida, me avise.Para mim, o problema hoje com a EA foi muitas entradas ruins. Uma maneira simples de evitar isso em dias voláteis seria criar uma opção verdadeiro/falso com uma entrada variável que dissesse à EA: Aceite a negociação somente se as condições forem cumpridas mais X pips. Assim, quando esperamos volatilidade, podemos definir como verdadeira e colocar em um valor alto como 20. Isto teria filtrado muitos sinais falsos de entrada hoje.
Obrigado Hendrick!
Eu leria isto com prazer. poderia u enviar um endereço de codersguru profit_protector thread.
Poderíamos também parar de negociar na sexta-feira ao meio-dia. Poucas horas perdidas, mas aquelas aves más cantando "não negociamos contra nossos clientes!" teriam bico na água.Oi Jojo!
Este é o artigo que eu lhe falei:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams
Oi Jojo!
Este é o artigo de que lhe falei:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scamsIsso é muito desanimador!!!! Mas com certeza explica tudo.
Alguém mais pensa, se for verdade, que isto é uma extorsão??, mas então, como você o provaria?
Eu fiz um pdf para guardar, e anexei uma cópia.
Olá a todas as pessoas!
Aguarde antes de pagar pelo TS! Meu backtester será funcional e fácil de fazer funcionar com mysql, Postgre, SQL_server ou Access.... (se você souber como codificar conexões ODBC ou eu o explicarei).
Só precisamos de bons dados de tick e eu estou bem para pagar por isso e compartilhar. Meu chefe está realmente me pagando para fazer a codificação para a comunidade (serei demitido em 3 meses para que eu não me importe e ele também (eu lhe disse)).
Em casa eu tenho o servidor Sql uma ferramenta unida para análise de dados e mineração.
Uma vez que eu tenha resultados confiáveis com essas ferramentas eu lhe darei ferramentas grátis para fazer o mesmo em casa à sua maneira (talvez rodando linux mas como todos sabem m$ é uma droga). Sempre compartilharei meus resultados (eu não teria conhecido o PG sem você).
Apenas voltando de uma grande festa, desculpe meu inglês, mas é difícil acertar o teclado direito.
Claro que não vou codificar esta noite, mas você terá um PG de volta em breve (espero que na segunda-feira de manhã, eu só trabalhe nisso).
Além disso, amanhã vou postar declarações para a frente (holyguy7 test list).
Salut!
jojoJojo, eu concordo com VB e SQL server como banco de dados ou mesmo acesso poderia ser a melhor solução para o backtesting, mas forma de problema real onde poderíamos obter dados reais de tick confiáveis.