Ema Cross! - página 64
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FireDave, obrigado pelas mudanças. Que TF e configurações deve estar usando?
Olá, estou testando EMAcrossMOD original no gráfico GBP/USD H1. Espero que esta ajuda
Acabei de testar isto no TF diário de 1-1-2005 até hoje e tive perdas ZERO! Isto pode ser verdade?
//---- Limites comerciais
duplo externo
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20;
bool externo
UseStopLoss = falso;
//---- EMAs paris
int. externo
ShortEma = 10,
LongEma = 80;
//---- Opções de travessia
bool externo
immediate_trade = true, //Open trades immediately or wait for cross.
estorno = falso, //Utilizar ou não o método original de estorno de travessia
ConfirmedOnEntry = falso;
//---- Money Management
duplo externo
Lotes = 1;
bool externo
MM = verdadeiro, //Utilizar ou não a Gestão de Dinheiro
AccountIsMicro = verdadeiro; //Utilizar ou não Micro-Conta
int. externo
Risco = 10; //10%
int. externo
MAGICMA = 20060301;
bool externo
Show_Settings = verdadeiro;
alguém tentou otimizar isso para o TF de 1 ou 5 minutos?quais foram os ganhos totais! ????
Acabei de testar isto no TF diário eur/usd de 1-1-2001 até hoje e tive perdas ZERO! Isto pode ser verdade?
//---- Limites comerciais
duplo externo
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20;
bool externo
UseStopLoss = falso;
//---- EMAs paris
int. externo
ShortEma = 10,
LongEma = 80;
//---- Opções de travessia
bool externo
immediate_trade = true, //Open trades immediately or wait for cross.
estorno = falso, //Utilizar ou não o método original de estorno de travessia
ConfirmedOnEntry = falso;
//---- Money Management
duplo externo
Lotes = 1;
bool externo
MM = verdadeiro, //Utilizar ou não a Gestão de Dinheiro
AccountIsMicro = verdadeiro; //Utilizar ou não Micro-Conta
int. externo
Risco = 10; //10%
int. externo
MAGICMA = 20060301;
bool externo
Show_Settings = verdadeiro;
alguém tentou otimizar isto para o TF de 1 ou 5 minutos?
Eu olhei isso em um gráfico para ver o que está fazendo e isso é ótimo se você quiser tirar apenas 20 pips do mercado a cada mês e meio. Mas estou procurando por uma abordagem mais agressiva da linha do tempo. Prefiro ter 5 pips a cada quinze minutos ou meia hora ou algo assim.
só para que você saiba que coloquei o 'k' no EMA_CROSSmodv2(k).mq4 só para que eu pudesse acompanhar quando alterei minhas próprias configurações, é a mesma versão que eu não alterei nenhum código apenas configurações de usuário.
Tenho várias perguntas sobre este EA. Estou rodando o teste em minha conta demo agora. Ele parece entrar simultaneamente uma ordem de compra e uma ordem de venda, como é que ele figura? É como um hedging ou algo assim?
O guru do Coder pode me dizer como esta lógica está funcionando? Como ela sai lucrativamente quando tem lucro, se tem outro negócio oposto? É exatamente isso que ela faz quando começa inicialmente? O que está fazendo isso é intrigante!
Também parece que o Relatório gerado pelo testador é distorcido pelo fechamento das posições finais na parada. Os fechamentos finais podem ser filtrados do Relatório> acho que a aba Relatório se mostraria dramaticamente diferente sem que os fechamentos na parada obstruíssem o relatório. Eles realmente não são válidos porque o testador teve que fechá-los porque ficou sem dados e não porque ele executou a lógica da EA.
Alguém mais valida estes resultados?
Certo, aqui está EMA_crossmod com modificação adicionando a regra ConfirmedOnEntry (configuração padrão = FALSE). Espero que isto ajude
o que é confirmado na entrada? é como pedir-lhe que confirme manualmente cada pedido antes que ele permita que ele seja feito?
Acho que me lembro de alguém dizer que havia um indicador em algum lugar que mostraria suas execuções de pedidos no gráfico. Alguém pode me ajudar a encontrar como obter esse indicador? Quero vê-la executada no gráfico.
o que é confirmado na entrada? é como pedir-lhe que confirme manualmente cada pedido antes que ele permita que ele seja feito?
ConfirmedOnEntry = TRUE mean enter the trade on the next bar after the signal bar. Espero que esta ajuda
Quero agradecer ao guru do codificador por esta incrível EA! Acho que vou viver com ele em pequenos lotes e ver como ele se sai bem se fizer algo como os testes de retaguarda e de avanço, etc.
Talvez todo o trabalho que fiz em minhas planilhas não seja um desperdício, ele me ensinou como usar esta ferramenta e configurá-la para trabalhar para meus objetivos de investimento. Eu me sinto de alguma forma validado em minhas pesquisas anteriores com estratégias de média móvel. Eu só precisava da ferramenta com flexibilidade suficiente para permitir que eu a configurasse. Todo o resto que você tem aqui, a gestão do dinheiro e a maneira como ele sebe e se pavoneia em cada direção. É realmente um trabalho incrível. Espero que alguém me explique o resto também algum dia.
como se sai do ofício oposto quando se tira lucro. Ainda não consigo entender como ele está fazendo isso, mas meu histórico de conta está mostrando que, de alguma forma, ele está funcionando bem.
Espero que os resultados continuem a modelar os testes.
Também quero agradecer ao guru do codificador por suas lições de mql4. Ainda estou trabalhando para embrulhar minha mente em torno da linguagem.
Esta é uma boa estratégia. Acho que entendo como ela funciona. Ela só fecha as ordens ao atingir o t/p . O que significa que a única maneira de realmente estar em risco de perder dinheiro é se você iniciar a EA em qualquer um dos extremos da tabela. Se você o iniciou no nível mais baixo dos últimos anos, então você poderia perder dinheiro. Se você o iniciou no ponto mais alto dos últimos anos, então você poderia perder. Desde que o preço vá em qualquer direção 20 pips, é uma boa estratégia. Se o preço continuar apenas para baixo ou para cima e nunca mais voltar atrás, então eu acho que é possível perder dinheiro com isso. Mas acho que, dado um período de tempo suficientemente longo, deve ser um vencedor.
Codersguru, bom EA. E obrigado por compartilhá-lo.
Eu tenho uma idéia. Como um ajuste a esta estratégia, e se simplesmente fechássemos a ordem oposta quando a soma dos $$$ ganhos e o valor abaixo do oposto estiver em positivo? Isto não poderia realmente aumentar nossas chances de uma EA vencedora? Parece-me que este tipo de EA ganharia no longo prazo cerca de 99,9% do tempo. Sua EA precisa que ela volte a bater o t/p o suficiente, mas mesmo isso não é necessário. Vou tentar codificar isto, mas talvez eu precise de ajuda.
Esta estratégia funcionaria porque, desde que o preço volte a ser o que costuma ser, então sempre ganharíamos. Certo?
Esta é uma boa estratégia. Acho que entendo como ela funciona. Ela só fecha as ordens ao atingir o t/p . O que significa que a única maneira de realmente estar em risco de perder dinheiro é se você iniciar a EA em qualquer um dos extremos da tabela. Se você o iniciou no nível mais baixo dos últimos anos, então você poderia perder dinheiro. Se você o iniciou no ponto mais alto dos últimos anos, então você poderia perder. Desde que o preço vá em qualquer direção 20 pips, é uma boa estratégia. Se o preço continuar apenas para baixo ou para cima e nunca mais voltar atrás, então eu acho que é possível perder dinheiro com isso. Mas acho que, dado um período de tempo suficientemente longo, deve ser um vencedor.
Codersguru, simpático EA. E obrigado por compartilhá-lo.
Eu tenho uma idéia. Como um ajuste a esta estratégia, e se simplesmente fechássemos a ordem oposta quando a soma dos $$$ ganhos e o valor abaixo do oposto estiver em positivo? Isto não poderia realmente aumentar nossas chances de uma EA vencedora? Parece-me que este tipo de EA ganharia no longo prazo cerca de 99,9% do tempo. Sua EA precisa que ela volte a bater o t/p o suficiente, mas mesmo isso não é necessário. Vou tentar codificar isto, mas talvez eu precise de ajuda.
Esta estratégia funcionaria porque, desde que o preço se retraísse em tudo o que costuma fazer, então sempre ganharíamos. Certo?Acho que poderia ser útil para sua linha de pensamento fazer algo como o "lucro da cesta" usado no comerciante de divergência. Vou anexá-lo abaixo. Tenho grandes problemas com o comerciante de divergência, mas posso ver como o lucro da cesta poderia ser usado com isto para ajudar a reduzir as perdas de algo que fica para trás. Teria que haver uma maneira de identificar que um comércio foi deixado para trás e uma vez que essa identificação tenha sido feita, então ele poderia executar novas ordens como o comerciante de divergência faz para trazer a perda acumulada de volta para baixo e depois fechar ambos quando ela estiver em baixo. Verifique a função de lucro da cesta de divergência e veja se algo assim funcionaria em seu controle de danos sobre isto.
btw eu realmente gosto de seu processo de pensamento, eu posso ver onde você quer chegar. Pelo que vale a pena no meu backtester agora mais de 300 negócios, não ocorreu que algo tenha ficado para trás***...pelo menos não está aparecendo no backtester se apareceu.** Parece que está fechando tudo o que abre.... Parece perfeito no backtester, não apenas bom, mas perfeito. Sem perdas 'válidas' de qualquer forma. Somente as perdas estão na conclusão dos testes quando os dados se esgotam e não podem terminar as últimas negociações pendentes.
**A não ser que eu esteja interpretando mal essas perdas no final do teste... se de fato elas forem transportadas de coisas deixadas para trás, nesse caso, está devolvendo muito mais se o TP for maior (como 20) e menos quando for menor (como 15).
***Ocorre-me que existe outra maneira de minimizar a ocorrência de algo que fica para trás... que é reduzir o TP. Isto faz com que haja uma faixa menor sobre a qual ele tem que se retrair para preencher e fechar. Estou certo de que há um ponto estatístico de diminuição de retornos com o TP que, se você for além, não vai encher e fechar com tanta freqüência e seu risco de "ficar do outro lado do buraco de minhoca" aumenta. (veja o espaço profundo nove repetições do ferengi) Enquanto o fator ganância for reinado com o TP, penso que isto funcionará com risco aceitável.
ver relatórios anexos...
Eu teria anexado o EA para o EMA CROSS novamente apenas por conveniência, mas só posso carregar 5 arquivos de cada vez...basta dizer que o EA para o EMA CROSS ao qual estes relatórios se aplicam está na página 64 deste tópico post #636 e #638