Sistema de Expansão da Volatilidade! - página 6

 
radicalmoses:
A EA não se anexará sequer ao gráfico. Como posso testar qualquer coisa. Qualquer pessoa que tenha os mesmos problemas ou sou só eu?

Está tudo bem.

Eu o compilei sem problemas e fiz o backtest também.

Sem problemas.

Esta EA está usando alguns arquivos da pasta /include: stdlib.mqh e Tracert.mqh.

Pode ser que você já o tenha.

Pode ser que este EA esteja tendo o bug, mas este EA deve ser testado durante pelo menos uma semana para entender sobre este bug.

Mas eu acho que este EA pode ser muito lucrativo.

De qualquer forma, eu acho que é apenas a primeira versão.

 
newdigital:
Está tudo bem.

Eu o compilei sem problemas e fiz o backktest também.

Sem problemas.

Esta EA está usando alguns arquivos da pasta /include: stdlib.mqh e Tracert.mqh.

Pode ser que você já o tenha.

Pode ser que este EA esteja tendo o bug, mas este EA deve ser testado durante pelo menos uma semana para entender sobre este bug.

Mas eu acho que este EA pode ser muito lucrativo.

De qualquer forma, eu acho que é apenas a primeira versão.

Você pode sugerir por que não consigo anexar a EA depois de compilá-la também?

Onde devo descompactar o tracert.mqh antes de compilar o EA?

BTW Posso ver um arquivo tracert.mqh na pasta "biblioteca".

Você está obtendo algum resultado retroativo sobre dados históricos que você possa publicar?

Obrigado, ansioso para anexar isto ao gráfico e começar a ajustá-lo

 

Hi,

Veja o poste #48 neste tópico.

Igor

 
radicalmoses:
Você pode sugerir por que não consigo anexar o EA depois de compilá-lo também?

Onde devo descompactar o tracert.mqh antes de compilar a EA?

BTW Eu posso ver um arquivo tracert.mqh na pasta "biblioteca

Você está obtendo algum resultado retroativo sobre dados históricos que você possa publicar?

Obrigado, ansioso para anexar isto à tabela e começar a ajustá-la

Este arquivo deve estar em /incluir pasta. Não em pasta de biblioteca.

Uma outra pasta: pasta "incluir".

Deve ser colocada nesta pasta já descompactada. Apenas um arquivo.

 

Olhando para os cálculos feitos em excel, em arquivo anexado por radicaismoses, tenho notado, que às vezes o Preço de Saída é mais alto do que o Preço Alto do dia. Por quê?

Arquivos anexados:
volatility.jpg  66 kb
 

Desculpem, rapazes,

Sou um pouco lento quando se trata deste tipo de coisas, mas finalmente consegui colocar a EA em funcionamento.

Fiz as seguintes mudanças nos parâmetros:

Compra/venda : 80%

Paradas : 60%

Muito para negociar : 1.0 ( a partir de 0.1)

Os resultados são muito bons . No entanto, durante um período de 5 meses, houve muitos dias sem nenhuma troca. Mas os resultados são cerca de 60% de retorno em 5 meses ou cerca de 12% por mês.

Estou publicando aqui meus resultados do backtest, se alguém mais puder confirmar o mesmo.

Obrigado e um grande agradecimento a Igorad por dedicar tempo para fazer um EA.

Qualquer outra pessoa que esteja obtendo melhores resultados com parâmetros diferentes, por favor, me avise.

Arquivos anexados:
 
krall:
Olhando para os cálculos feitos em excel, em arquivo anexado por radicaismoses, notei que às vezes o Preço de Saída é mais alto do que o Preço Alto do dia. Por quê?

Tenho certeza de que há descrições nos cálculos, pois foram feitas manualmente. Mas o que nos interessa é fazer um backtesting disto com um EA, pois este é um sistema muito simples e funciona.

Se alguém baixou os dados de alpari e pode obter uma qualidade de modelagem superior para este backtest, teremos uma idéia melhor de como isto funciona.

Até agora eu fiz várias combinações e parece que 80%/60% funciona muito bem. Continuarei testando isto mais adiante.

Por favor, mude os lotes para 1,0.

 

Um outro resultado de teste com as seguintes mudanças de parâmetros. Melhora apenas.

Compra/venda : 130%

Parada : 70%

Lotes : 2 (teste anterior era 1)

A porcentagem de ganho subiu para 70% e o fator de lucro é de cerca de 2,5, o que eu acho excelente.

As perdas consecutivas são de apenas 1 enquanto as vitórias consecutivas são de 3.

Isto parece bastante lucrativo e podemos ter um ótimo sistema de conjunto e esquecer.

Espero que alguém possa me apoiar com um resultado de teste melhor, pois preciso de confirmação com maior qualidade de modelagem.

Estou ficando otimista. Imagine um sistema totalmente mecânico sem nenhum indicador...

Obrigado pessoal, espero que a espera tenha valido a pena.

Um agradecimento especial ao Igorad por ter se dado ao trabalho.

Arquivos anexados:
 

Hi,

Estou realmente feliz em saber que a EA está trabalhando

Para mudar o número de lotes é uma boa idéia usar L.Williams Money Management (ver Capítulo 13 em seu livro).

Para melhores resultados, tente usar o filtro TDW (Trade Day of Week) .

Este EA tem todas estas opções.

Igor

 

Eu estava planejando fazer algum desenvolvimento, mas chego tarde demais. Grande trabalho!!!!

igorad:

Para melhores resultados, tente usar o filtro TDW (Trade Day of Week) .

Este EA tem todas estas opções.

Onde se pode encontrar tal filtro ?

Razão: