Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 127

 
Fresh_Prince:
Por favor me diga por que este indicador R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 não funciona no meu MT4?

Precisa do indicador deste posto (o "R-FATL-SATL-Adaptativo") https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35 na pasta de indicadores para poder trabalhar

 

Eu o instalei como você disse, mas ainda não funciona. É apenas uma tela vazia... Eu experimentei no Win7, no Win XP - não mostra absolutamente nada... Por favor, ajude-me.

 
Fresh_Prince:
Eu o instalei como você disse, mas ainda não funciona. É apenas uma tela vazia... Eu experimentei no Win7, no Win XP - não mostra absolutamente nada... Por favor, ajude-me.

Tente ajustar o BackwardBarsto para um número > de 0 (o padrão é 0).

Aqui está um exemplo com o backwardBars ajustado para 500 - sem (que mudou backwardBars) nem mesmo o r-ftlm-stlm vai funcionar

Arquivos anexados:
fatl.gif  50 kb
 
Fresh_Prince:
Instalei-o como você disse, mas ele ainda não funciona. É apenas uma tela vazia... Eu experimentei no Win7, no Win XP - não mostra absolutamente nada... Por favor, ajude-me.

Fresh_Prince, caso você não tenha conseguido os arquivos necessários carregando tudo o que é necessário neste arquivo raro estou anexando, também o que eu tive que fazer para que ele funcionasse é mudar para trásBars para algo como 250 ou 500.

Arquivos anexados:
 

Ótimo, THX!!! Agora funciona. Eu mudei o parâmetro Voltar para 250

 
Fresh_Prince:
Ótimo, THX!!! Agora funciona. Eu mudei o parâmetro Voltar para 250

Basta ter cuidado com ele : pode ser muito pesado na CPU (para grandes valores de backwardBars)

 

É por causa da R-Mesa que é usada nela. A R-Mesa leva seu tempo para ser calculada

 

Alguém poderia me ajudar com as coisas dos filtros digitais? Sei que existem algumas tabelas que recalculam seus indicadores de acordo com as mudanças do mercado. Acho que está de alguma forma relacionado com as mudanças de volatilidade. Então, há alguma chance de eu conseguir essas tabelas, ou de descobrir alguma coisa sobre elas? Ou talvez haja algumas coisas que possam recalcular meus indicadores de acordo com as mudanças do mercado? Também está de alguma forma relacionado aos ciclos, eu sei - talvez algum Fourier? E tabelas elas recalculam os coeficientes dos filtros digitais.

 
Fresh_Prince:
Alguém poderia me ajudar com as coisas dos filtros digitais? Sei que existem algumas tabelas que recalculam seus indicadores de acordo com as mudanças do mercado. Acho que está de alguma forma relacionado com as mudanças de volatilidade. Então, há alguma chance de eu conseguir essas tabelas, ou descobrir alguma coisa sobre elas? Ou talvez haja algumas coisas que possam recalcular meus indicadores de acordo com as mudanças do mercado? Também está de alguma forma relacionado a ciclos, eu sei - talvez algum Fourier? E tabelas elas recalculam os coeficientes dos filtros digitais.

Fresh_Prince

Não há uma regra geral rigorosa para filtros digitais

Deixe-me elaborar um pouco : quase tudo pode ser um filtro digital. Tomemos como exemplo um simples SMA - é um filtro digital no qual todos os coeficientes são iguais (eles são sempre 1/período). Ou um Ma linear ponderado (LWMA). É um filtro digital no qual a barra atual tem um período/(soma de pesos) de coeficiente e o último valor calculado um coeficiente 1/(soma de pesos). E assim por diante ...

Assim, mais ou menos, quase todos os filtros (que normalmente chamamos de médias) podem ser feitos na forma de um filtro digital. A maneira como os coeficientes são calculados pode ser qualquer coisa (por exemplo, nos filtros adaptativos eles quase nunca são iguais - e seria o caso quando se está se adaptando à volatilidade - mas mesmo isso (adaptando-se) pode ser feito de várias maneiras diferentes) de modo que não há uma maneira única de fazer filtros digitais

O que foi usado para calcular os coeficientes para os filtros digitais fatl, satl, ftlm, stlm e similares é apenas uma forma de calcular os coeficientes e foi feito ajustando os resultados a alguma amostra. Esse é provavelmente o maior problema de tais filtros: como eles foram ajustados a alguma amostra, se a amostra fosse de um conjunto de dados diferente, ou se a amostra tivesse um comprimento diferente, os resultados teriam sido completamente diferentes. E ainda estamos usando os mesmos coeficientes que alguém em algum lugar há alguns anos calculou como se ainda se encaixasse melhor nos dados de hoje e em vários conjuntos de dados.

 

Estou falando de alguns filtros adaptativos. Existe alguma amostra de sistema muito bom ou indicadores realmente bons que não repintam e se ajustam a diferentes volatilidades? Você falou em filtros adaptativos que podem ser recalculados (podem ser adaptáveis à volatilidade) - você poderia citar alguns indicadores realmente bons como esse?

Razão: