Processo de Desenvolvimento do Sistema Ubzen - página 3
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Agora que o Time-2-Me faz o check out. Vou experimentar algumas condições de Saída que podem melhorar o Emfe. A primeira coisa que me vem à mente é o Trailing-Stop. Sim, é hora daquela parada do Break-Even para dar lugar a algo mais dinâmico. Então também vamos tentar o Atr-Stoploss do BarrowBoy encontrado aqui. Sim, BB, estou te arrastando para isto :) espero que você não se importe. Para aqueles que não sabem quem, ele é um de nossos Moderadores. E por último, mas não menos importante, Zzuegg's Accelerated Ma encontrado aqui. 8P Oh, e eu ensinei sobre mais 2. Uma vez que o stop-logic começou com as 5 barras anteriores baixas, por que não manter essa tendência. E, um dos meus próprios Envelopes :) espero que você goste do homem do correio.
Para preservar um pouco da facilidade psicológica e da lógica original, vou acionar as paradas depois de ter definido o break-even.
Pergunto-me como você usaria o MA acelerado como indicador de perda de carga. Para estratégias de saída, eu posso recomendar:
se CCi(14) > 300 sair todos os longos, claro que cci<-300 sair todos os shorts.
Em relação ao rastreamento, gosto de rastrear o último baixo/alto, mas isso pode ser pessoal. Também estou continuando minha pesquisa. Ainda não estou satisfeito com a EMFE sobre os negócios de perda.
Minhas respostas parecem longas demais para que outros possam ler. Isso porque eu estava pensando em voz alta. Vou tentar mantê-las curtas para avançar.
@ Zzuegg: legal então, vou usar sua recomendação da cci em seu lugar.
@ Phillip: Sim... Entendi a abordagem em seus diagramas o tempo todo. No entanto, a minha minoria é diferente da sua. Expliquei como cheguei a esse valor abaixo. Usando uma escala de 100-Pips de mae-to-mfe abaixo. Eu escolho 100 porque relaciona as porcentagens. Eu poderia estar melhor com a Média em vez da Soma. E converter para % ao invés de Dividir, mas isso é algo para futuras implementações.
Acrescentei: Lol, e isto foi suposto ser curto. Acho que vale a pena notar que tentei, mas não consegui encontrar um único negócio neste sistema que siga o caminho do seu diagrama. (pelo menos não um bom). Ou vai para parar a perda e fechar todas as ordens. Ou vai para o Profit and Set's Stop-loss no break-even. Acho isto realmente interessante.
Mfe não é derrotado por 37 pips. (Conhecido)
Significa esperar até a Entrada Ideal - 37p mais tarde. Isso significa ganhar 37p.
O que eu não sabia - e tentar criar é comparar estas informações com outros sistemas. O exemplo (à esquerda) fica melhor como um único comércio.
No entanto, na minha tentativa de padronizá-la tratou-a como uma cesta de ofícios. Meu ( Mfe - Mae = Undermine ) é enganoso ou mal chamado como seu Undermined é o valor da própria Mae.
Meu Submine é algo totalmente diferente e eu estava sempre ciente disso. Talvez eu quisesse apenas outra matriz. Tomar as entradas e saídas ideais. Sua mina é 0-(ou se espalha)<-este valor eu já tenho da Mae, e minha mina é 100-(ou 100-spreads).
Essa relação faz sentido agora, mas fica confusa à medida que os valores deixam as entradas e saídas ideais.
Neste momento, gostaria de ressaltar algumas coisas. Além disso, gostaria de agradecer a todos por terem ajudado até agora.
1) O tamanho da amostra para isto é muito pequeno.
2) Haverá uma análise a pé para frente.
3) Eu ficaria muito surpreso @ resultados semelhantes em walk-f.
4) Nenhum otimizador foi... nem seria usado para nada.
5) Eu tenho uma tonelada para recolher b4 a caminhada para frente.
6) Zzuegg apontou este período como um ponto doce para o Sys.
Eu tentei bem diferentes valores de trailing-stop apenas 20, 30, 50, 100. Também experimentei a barra Hi-Lowest como Ts. (vamos apenas dizer que algo interessante aconteceu durante esse teste).
E o vencedor é o BB's Daily Atr. foi alcançado usando o ATR.Percent 100 como Trailing stop. Fator de lucro=9,26, Sorteio Máximo=350,07 (3,13%)....O Retrocesso é durante os períodos de Tendência, mas rapaz, ele não tem nenhum soco nos períodos de Tendência.
A seguir foi meu Envelops Fator de Lucro=6,47, Deságio Máximo=310,07 (2,74%).... Mais equilibrado, mas fecha mais cedo que BB's durante a tendência na menor consolidação ou retração.
Seguido do Cci da Zzuegg. 3º mas definitivamente não menos importante. Não é uma parada para trás, mas sim uma parada para trás, como ele instruiu. (mais do que provavelmente eu fiz uma bobagem em algum lugar). É perfeito para Topping Ranges. Durante as tendências, entretanto, a CCI vai para 300 não muito depois que o pedido é aberto. Portanto, esta é uma questão mais lógica que eu precisarei resolver.
Abaixo está o Default vs BB's Atr .... Curvas de Equidade.
A seguir, vou obter a pontuação M?E para BB e Envelope.
Default: in_Pips
Mfe 2700 - Lucro 977= Excesso Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Undermined 1428
Zen-Mxe 1.20
BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - Lucro 1637= Excesso Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Undermined 2740
Zen-Mxe 0,77
Esta é a primeira vez que o Zen-Mxe desce abaixo de 1. Meu palpite é que os resultados do Envelope estariam em algum lugar no mesmo parque de bolas. Isto marcará a conclusão de Mae-Mfe. Em seguida, voltando ao artigo, vou assumir a Desvio Padrão, Desvio e a Curva em Forma de Sino. Isto seria importante para responder perguntas como quais são minhas chances de estar 50% abaixo dentro de X números de negócios com este sistema. E o que é minha Expectativa dentro de 1,2,3,4 (sim 4 pode acontecer) desvios padrão se eu executar este sistema durante os próximos 3 meses a seguir. A variação é usada para responder aos critérios Kelly aka Optimum F. A administração do dinheiro da IMO deve começar e terminar com Kelly.
Depois de pensar um pouco, decidi usar (Lucro Líquido vs Mae) em vez do Phillips RAROC para minha análise de desvio padrão. A razão é simplesmente por causa do Ease. O RAROC é um pouco subjetivo da IMO, pois terei que definir Ativos Sem Risco, e eu poderia reavaliá-lo quando lidar com a Sharpe Ratio. Vou calcular isto usando um método que eu conheço um pouco, o usado em Bj. Usando 1637(Profit) deve ser > que 1028(Mae) deve ser conservador o suficiente. Vou usar isto como Benchmark for Systems : Net Profit > Mathabs(Mae). Os dados estão abaixo:
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
A partir dos dados eu obtenho as seguintes informações usando o Excel. Dev padrão: 65.5071, Variance: 4291.18, Principal: 7.6125:
Eu criei uma curva em forma de sino usando instruções aqui. Muito legal, pois esta é a primeira vez que faço uma :). De alguma forma tenho outras duas linhas e não tenho certeza do que elas significam. Entretanto, o Pico aterrissa em um valor positivo que é uma coisa boa. Esse valor geralmente é nossa Expectativa. Estou acostumado a ver esta imagem com os positivos no lado esquerdo. Ou talvez eu esteja pensando na Curva Kelly. De qualquer forma, qualquer um por favor me corrija se eu estiver errado sobre minha avaliação positiva.
A seguir, acredito que terei que dividir a montanha ao meio para Expectativa. E depois essas metade em metade para 1-Sd(66%), e essas metade em metade para 2-Sd(95%)....etc. Vou basear a maior parte do meu teste de avanço para estar dentro do 3-Sd ou 99% de confiança do valor esperado. Se for para 4-Sd então teremos um problema. Isto ajuda a explicar a probabilidade de eu estar dentro do número X dentro do número X de negócios.
Ok, estou apenas adivinhando aqui, mas acho que minha Expectativa por Comércio está em torno de 40-pips. Por que 40, bem, porque é por aí que aquela linha verde e vermelha se cruzam. Quando multiplico 40 vezes o número de trocas 40, recebo 1600, o que é muito próximo do lucro. Um Sd negativo é -65,5071. Significa que, quando eu perder, será em torno de 66 pips.
Agora não consigo lembrar se 2Sd- significa Sd*2 ou Sd*Square, mas vou pesquisar e voltarei atrás. Também, depois disso, vou calcular a Kelly com base no Sd e depois aceitar 1/2 do valor que ela retorna por causa do Std-Errors. Bem, não consigo encontrar onde vi o significado de Dois Sd em relação ao Um Sd. Mas vou assumir seu 1-Sd*2 porque 1-Sd ao quadrado não caberia em nosso eixo X ali.
Então, dentro de nosso teste de avanço, esperamos ver negócios negativos até o 3-Sd. Isso é cerca de -195 Pips. Qualquer coisa acima de 200 Pips e provavelmente voltará para a mesa de desenho. Ou eu poderia simplesmente culpar o tamanho da amostra pequena: P. Acho que vale a pena lembrar a mim mesmo aqui que o Draw-downs aumenta infinitamente quanto mais tempo um sistema funciona. O que significa que não há limite para o quão baixo as coisas podem ir. Dito isto, posso esperar uma perda de mais de 200 Pips-Per-Trade, a questão é quando e com que freqüência.
Então, quanto eu deveria apostar ... Desculpe-me Risco? ;) Vamos ter uma pequena conversa com minha boa amiga Kelly. Vou usar uma fórmula simples para esta. k={ p(R+1) - 1} / R. Onde R= Profit-to-Loss-Ratio, e p= Chance of Winning Trade. Então k={ 0,75(1,6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. O que!! 59%, acho que o Sr. Kelly tinha 1 a mais. Nem pensar que eu vou com metade disso, como pretendido. Isto destaca o problema com o uso de amostras pequenas. Mas porque confio no Sr. Kelly, vou com 1/4 de sua recomendação. 14,75% do capital seria arriscado por comércio. Ainda alto, mas os resultados deste sistema são irrealisticamente bons e é por isso que os números altos. Depois de olhar o resultado de um ano, os números devem parecer muito mais realistas.
Para ajudar a ampliar o quão irrealistas estes resultados são, abaixo, usei um dos meus antigos Bj Sims para gerar uma probabilidade de ganho/perda por 3 meses usando o Sd# gerado. Basicamente, está dizendo que dentro de 95% de confiança eu deveria estar em algum lugar entre um lucro de 532-->2668 Pips with the Mean=1600. Isto assumindo que eu obtenha 50 negócios por trimestre. Portanto, não é surpresa que a Kelly esteja indo OC.
Com este tipo de predicação, vou fazer a seguir uma análise de Walk-Forward. Primeiro com 0,1 lotes fixos, depois com Kelly. É claro que se os próximos 3 meses falharem, não vamos nem mesmo nos incomodar com Kelly. Ao invés disso, vou incluir os dados como parte da Análise Estatística. Vou continuar fazendo isso até que o sistema não falhe com os períodos de teste de avanço e retrocesso. Por Falhar, definirei isto como estando fora da Expectativa Mais Baixa do Trimestre. Neste caso, são 532 Pips. O Rating acabaria sendo períodos otimizados versus períodos de avanço/retrocesso que não foram otimizados. Aqui está um artigo antigo que encontrei quando assumi o Forex / MetaTrader. O artigo mudou um pouco, mas ainda tem a mesma idéia. Vou tentar definir algo chamado "walk forward efficiency ratio Next".
Bem, Passou para 4-2010-->6-2010. No entanto, não fez tão bem em termos de fator de lucro. Portanto, estou surpreso de ver o Lucro tão fechado às expectativas. A má notícia é que agora temos novos dados estatísticos para a média com os antigos.
Porque eu não tenho tempo para postar as fotos agora. Mas eu definitivamente lhe direi que fiz os testes de avanço até dezembro e que passou. No entanto, julho-setembro foi o pior período e quase não passou. Só de olhar para a curva eu pude ver cerca de 5 negócios perdidos em uma Fila. Se você apostar alto nessa Kelly, isto é definitivamente dar período de volta. Entretanto, como eu disse, novos dados significam um reajuste para o sistema. Vou esperar até ter desempenho pelo máximo# de anos Dados que eu possa obter antes de programar o Money-Management para isto. E depois é tempo de Demo-Teste para Penny Testing ;)
Sakis a
funtametalista como usben me chama, considero meu eu mais como um técnicoderivado dos anos 80 com a generação de tartaruga, mesmo não sendo um deles
.Os tempos em que comerciantes como Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky (seu filme de vida de Oliver Stone
em seu filme "The Wall Street" de 1987) faziam uma época com sistemas comerciais secretos que não eram
mais do que os canais de MA cruzados, s ou Doncian
.Eu sou uma tendência mais popular...
O sistema expant por Usben está muito bem eu sou imprestado
eu recebo 2 perguntas 1
: o primeiro sistema que você coloca saki_0,2 é 50.100 MACD
?2 pergunta o segundo sistema com MACD 50.100 sma e CCI com lucros líquidos de 317690
porque você não gosta? se a razão é o drwndown 43,50% você está errado e deixe-me explicar porque
Start pensa não como um programador mas como um homem de negócios você começa o 04-01-2010
com 10000$ de sua casa você recebe uma especulação investindo esta quantidade de dinheiro ou você
pode perder o 1/2 dele ou você tem a chance de crescer seu capital 30 vezes
você assume o risco ou não??
e a resposta é que você receberá o risco se receber mais dinheiro em sua conta do que os 10.000, então digamos que se você receber 10 vezes os 10000=100000 e então você pode perder os 5000, então o RISCO REAL é de 5%
, então se aumentar 5% de seu capital você pode crescer,vale a pena assumir o risco em conta isolada!
Agora tecnicamente o RSI eu acho que faz um ótimo trabalho, mas você pode usar outro cronômetro também
quando a entrada for feliz você suaviza o preço com 3LWMA o que chamamos de motorista e então você coloca outro MA (digamos 30, 50 KAMA(contra a voladility) ou SMA)) vamos chamá-lo de motorista
assim!! quando o cronômetro cruzar a saída do motorista e pronto!
!!agora fechando 1/2 da posição no breack até protege seus lucros se você subir o SL no break even, mas você ganha menos vitórias
você pode fazer isso de outra forma fechar 1/2 da posição quando você alcançar a quantidade de sl e não mover o sl no breack mesmo desta forma você minimiza suas perdas que é bom também
...
você pode me contatar a qualquer momento em tranco@inbox.com
para mais perguntas e mais sistemas que eu uso com carinho para ganhar a vida!obrigado antecipadamente
Sakis
Claro Sakis, eu lhe enviarei por e-mail os códigos que eu gerar. O primeiro sistema na primeira página foi feito por mim. Mas testado por Zzuegg... você pode baixar e testar essa EA do local onde você dá o link do sistema Aqui. Esse sistema tem Ma 50 & 100 com MACD em Default. Entretanto, o Segundo sistema MA50100+MACD NÃO é feito por mim. Em vez disso, é feito por Zzuegg. Acredito que ele está usando CCI Exits e Personal Filters e Abrindo nova posição como Sell mesmo que ele tenha uma Buy open. Isto é algo que meu sistema não está fazendo.
Não é que não gostemos dos sistemas ou dos resultados. É mais que estamos tentando fazer com que seja melhor. Acho que qualquer um aceitaria qualquer um desses resultados, e é por isso que nós nos dedicamos a este projeto em primeiro lugar. Gosto de suas idéias sobre Timer e Drivers. Vou ver o que posso fazer em relação ao RSI, 3LWMA e KAMA. Se você baixar e testar o programa, por favor, me avise se ele não estiver fazendo o que você pretendia. Você pode fazer uma mensagem privada (PM) clicando em meu nome e selecionando Escrever uma mensagem privada. Eu lhe enviarei um e-mail ou pm se eu tiver dúvidas.
Ps> Preciso de muito tempo para aperfeiçoar a programação de seu sistema. Eu lhe enviarei um e-mail com a EA quando eu a completar. O que fiz anteriormente é um rascunho apenas para o back-tester. Ele precisa de muitas coisas para trabalhar em contas ao vivo.
Claro Sakis, eu lhe enviarei por e-mail os códigos que eu gerar. O primeiro sistema na primeira página foi feito por mim. Mas testado por Zzuegg... você pode baixar e testar essa EA do local onde você dá o link do sistema Aqui. Esse sistema tem Ma 50 & 100 com MACD em Default. Entretanto, o Segundo sistema MA50100+MACD NÃO é feito por mim. Em vez disso, é feito por Zzuegg. Acredito que ele está usando CCI Exits e Personal Filters e Abrindo nova posição como Sell mesmo que ele tenha uma Buy open. Isto é algo que meu sistema não está fazendo.
Não é que não gostemos dos sistemas ou dos resultados. É mais que estamos tentando fazer com que seja melhor. Acho que qualquer um aceitaria qualquer um desses resultados, e é por isso que nós nos dedicamos a este projeto em primeiro lugar. Gosto de suas idéias sobre Timer e Drivers. Vou ver o que posso fazer em relação ao RSI, 3LWMA e KAMA. Se você baixar e testar o programa, por favor, me avise se ele não estiver fazendo o que você pretendia. Você pode fazer uma mensagem privada (PM) clicando em meu nome e selecionando Escrever uma mensagem privada. Eu lhe enviarei um e-mail ou pm se eu tiver dúvidas.
Ps> Preciso de muito tempo para aperfeiçoar a programação de seu sistema. Eu lhe enviarei um e-mail com a EA quando eu a completar. O que fiz anteriormente é um rascunho apenas para o back-tester. Ele precisa de muitas coisas para trabalhar em contas ao vivo.
estou interessado em ambos os sistemas que ele deve vender quando o mercado muda de direção
Se você fizer um simples cruzamento entre 3WLMA e 100SMA gráfico de 30 minutos EUR/USD tp 150pips e sair quando cruzar feliz não SL você vai acabar com extrema
sistema rentável que eu uso por algum tempo olhar os resultados e escrever-me de volta com 13% de drawndowm