Processo de Desenvolvimento do Sistema Ubzen - página 6
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@ Zzuegg: Sim, eu estava falando de Ruína. E você estava falando de Ruína. Acho melhor eu começar a me referir à Ruína como RoL. A Ruína normalmente olha para 100% e parece que RoL olha para porcentagens diferentes.
@ jizzle: Sistemas são parte Técnica, parte Gestão de Dinheiro e parte Psicologia. Estamos tentando entender as estatísticas porque isso criará a confiança e a disciplina para executar todas as 3 partes do sistema.
No interesse do conhecimento, decidi continuar gerando estatísticas e otimizando o sistema. Passarei a gerar Z-Score e filtrar via Range, Volatilidade, Tempo e Volume. Continuarei usando os dados do tempo recente porque como um sistema está funcionando atualmente é mais importante do que como ele funcionou no passado da IMO.
Acontece que o sistema tem um Z-Score= -2,73 para o período de 2010. O Z-Score no artigo é diferente do Z-Score nas estatísticas normais e deve ser mais descrito como Dependência. Como tal, a Dependência é Positiva (Perdas seguem Perdas e Ganhos seguem Ganhos). Meu primeiro filtro seria Parar de colocar negócios após uma Perda. Colocarei negócios virtuais para rastrear quando estiver ganhando novamente.