Detecção de 5 dígitos - página 4

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jjc:

Phy publicou uma lista MT4 para os 10 anos do futuro T-Note que é citado para 5DP: https://www.mql5.com/en/forum/109552/page3#195885. Qualquer coisa até o 7DP existe potencialmente, ou seja, é um atributo de um instrumento financeiro amplamente negociado.

Eu não sabia que a CB reiniciou o fio "O que é um carrapato"! Obrigado! algumas coisas muito úteis lá... :)
 
cameofx:

- Tenho esta idéia: dado o fato de que os pares baseados em Usd têm um valor fixo de $US 10,00 [...

O valor do tick só é fixo se a moeda de seu depósito for USD (ou, como generalização, se a moeda de cotação do símbolo corresponder à moeda de seu depósito). Por exemplo, se seu depósito estiver em GBP, então o valor do tick EURGBP é fixo enquanto GBPUSD é flutuante.

 
jjc:

O valor do tick só é fixo se a moeda de seu depósito for USD (ou, como generalização, se a moeda de cotação do símbolo corresponder à moeda de seu depósito). Por exemplo, se seu depósito estiver em GBP, então o valor do tick EURGBP é fixo enquanto GBPUSD é flutuante.

Como 'ancorá-lo' então se tudo é relativo e flutuante ?? Isto é o que eu tenho até agora 
int start()
  {
   double validPoint = validPoint(Point);
   int SL = Ask - 25 * validPoint;
   int TP = Ask + 25 * validPoint;
   
   int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,SL,TP,"My order",1234,0,Green);
   Print("ticket = ", ticket);

   return(0);
  }
  
double  validPoint(double p){

   int digitPoint = 0; int dP = 0; double vP = 0.0;
   double anchor_value; 
   
   for(double i=1.0; i>p; i/=10){
         digitPoint ++;
         if(i * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) > anchor_value)
         {vP = i; dP = digitPoint; }
   }
   return(vP);
}
digitPoint é suposto ser usado para identificar quantos dígitos após o ponto em que nosso ponto válido ocorre.
anchor_value : Ainda não sei como calcular isto ou se isto faz sentido...

EDIT : o laço estava na direção errada...
 
Ok, agora eu encontrei um exemplo enquanto negociava Ouro (XAUUSD). Não, reconhecidamente, um exemplo de Tick Size mudando espontaneamente, mas exibe a implicação que me preocupava o suficiente na época que me levou a postar aqui.


O ponto é 0,01, o valor do Tick é 5,00, entretanto, o tamanho do Tick é 0,05.

Portanto, a fim de ter uma fórmula universal para calcular tamanhos de posição e informar o risco, eu substituí...

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

com

(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*Point)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

nas várias fórmulas que utilizo.

Funciona como um sonho, e agora tenho EAs que executam corretamente a gestão de riscos em todos os instrumentos.

CB

Citei isto do post do CB em "O que é um TICK" isto é interessante talvez devesse substituir a simples chamada de Tickvalue na equação...

PS : 7Bit, não significa "seqüestrar" seu fio... Espero que você não se importe... :))

 
Hmm... ou ninguém pensa que isto é importante ou eu posso ter-me desviado um pouco do assunto para longe.... por favor ajude-me :(
 
alguém além de mim acha que isto vale a pena? Acho que será conveniente para todos nós se pudermos encontrar uma solução... ou será que preciso colocar um tópico separado? ... por favor, aconselhe-me
 
cameofx:
Mais alguém além de mim acha que isto vale a pena? Acho que será conveniente para todos nós se pudermos encontrar uma solução... ou eu preciso postar um tópico separado? ... por favor, aconselhe-me

A única coisa para a qual a MQL4 usa Pips é na codificação Spread value nos pedidos de pedidos. Tudo o mais é especificado em termos de taxa. Uma alternativa a ser considerada é usar diferenças de taxa de câmbio como parâmetros de entrada para T/P, S/L etc. Por exemplo, especifique 0,0050 para um 50 Pip S/L. Isto funciona independentemente dos Dígitos, e só precisa ser escalado em 100 ao detectar "JPY" em Symbol() como a moeda de cotação. Isto é viável para todos os 21 pares maiores (todos os pares USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) e provavelmente para os pares menores também (que poucos negociam devido a spreads mais altos). Se você está realmente preocupado com a "prova de bala", você poderia fornecer uma cadeia de moedas e um multiplicador como parâmetros de entrada (como JPY e 100). Isto também pode ser estendido para exóticos com diferentes corretores.

Eu realmente acho que este é em grande parte um ponto mudo com a maioria dos codificadores MQL4; quando eles implementam e depuram com sucesso um algoritmo de negociação lucrativo, eles o usam em sua própria conta Live. Poucos quererão vendê-lo ou oferecê-lo porque o mercado provavelmente se ajustará para neutralizar o algoritmo.

 
andydcoles:

A única coisa para a qual a MQL4 usa Pips é na codificação Spread value nos pedidos de pedidos. Tudo o mais é especificado em termos de taxa. Uma alternativa a ser considerada é usar diferenças de taxa de câmbio como parâmetros de entrada para T/P, S/L etc. Por exemplo, especifique 0,0050 para um 50 Pip S/L. Isto funciona independentemente dos Dígitos, e só precisa ser escalado em 100 ao detectar "JPY" em Symbol() como a moeda de cotação. Isto é viável para todos os 21 pares maiores (todos os pares USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) e provavelmente para os pares menores também (que poucos negociam devido a spreads mais altos). Se você está realmente preocupado com a "prova de bala", você poderia fornecer uma cadeia de moedas e um multiplicador como parâmetros de entrada (como JPY e 100). Isto também pode ser estendido para exóticos com diferentes corretores.

Eu realmente acho que este é em grande parte um ponto mudo com a maioria dos codificadores MQL4; quando eles implementam e depuram com sucesso um algoritmo de negociação lucrativo, eles o usarão em sua própria conta Live. Poucos quererão vendê-lo ou oferecê-lo porque o mercado provavelmente se ajustará para neutralizar o algoritmo.

Isto. Pessoalmente eu não trabalho em pips, eu trabalho em pontos. Todos os dados de preços são dados em pontos. A diferença entre dois valores de preço está em pontos. Meu stoploss e meu ponto de saída estão todos em pontos...eles são um preço de mercado específico. A noção de pips é interessante, mas como a maioria aqui pode atestar, uma vez que você tente fazer a ponte entre a noção de pips e a de pontos você perde rigor e robustez, e para quê?

Eu nunca tive que lidar com a mudança do número de dígitos significativos no preço do corretor porque codifiquei todas as minhas equações para ser autoconsistente com as especificações de mercado do corretor. Não penso em perda de tempo em termos de pips, para mim é em termos de porcentagens e preços e valores reais determinados pelo mercado.

Comecei minha vida de forex pensando em pips, naturalmente, já que o mantra é predominante em quase todas as literaturas online e fontes educacionais que você encontra. Mas uma vez que comecei a me desafiar e a noção de que os pips eram uma construção mental necessária para administrar minhas negociações, descobri que era mais uma barreira que abafava minha criatividade e opções.

Um pip não é algo fundamental para a negociação, é uma muleta para começar um, mas se você nunca mais voltar a ele e investigar o propósito de sua existência, então você se priva da oportunidade de ir além daquele primeiro nível na curva de aprendizado forex (apenas minha opinião, é claro).

 

Este é o maior assunto que domina este fórum de longe. Eu não entendo e provavelmente nunca entenderei. O que é um ponto ou pip? Quem se importa. Uma razão pela qual estou começando a gostar de programação é porque se você não consegue definir algo, torna-se quase impossível programá-lo IMO. Se um grupo de programadores está passando por 3 páginas de postagem para definir um pip/ponto. Então é melhor eu ficar longe dele por enquanto.

A definição pareceria importante para um desenvolvedor que quer programar um programa padrão comercial e quer que o usuário tenha a flexibilidade de imputar exatamente quanto dinheiro o soro de leite quer arriscar. Para a maioria de nós, nossos objetivos de gerenciamento de dinheiro, no entanto, em combinação com as perdas de parada otimizadas, não proporcionam tal flexibilidade.

Exemplo: Estou começando com $2000 e quero arriscar exatamente 2% desse capital. Entretanto, o sistema que acabei de otimizar tem um stop loss de 130 pontos. E o lote mais baixo com o qual posso trabalhar é de 10.000 onde ponto = $1. Temos aqui um verdadeiro dilema. Terei que encontrar um corretor que ofereça lotes menores ou esperar até que eu tenha mais dinheiro para negociar. E mesmo assim a única coisa que eu posso controlar é o tamanho do lote. Quase nunca seria capaz de igualar exatamente 2% de qualquer banca com o meu sistema para as perdas. Tudo o que posso fazer é especificar o tamanho do lote de forma aproximada.

 
ubzen:

Se um grupo de programadores está passando por 3 páginas de post para definir um pip/ponto [...] O que é um ponto ou pip? Quem se importa?

...Não é muito justo. É mais que todos têm uma opinião diferente, e as 3 páginas consistem de muitas respostas de duas linhas diferentes.

Você e phillip fazem ambos um ponto muito válido, com uma exceção - mas uma exceção que eu acho que foi por isso que 7bit abriu o tópico em primeiro lugar.

Se você está construindo um sistema para outras pessoas usarem, não apenas para você mesmo, então a capacidade de inserir valores em pips é uma grande consideração de facilidade de uso. O consumidor médio sabe o que eles significam com 50 pips, mas tem que pensar muito, e verificar se eles significam um valor de 0,005 ao invés de 0,0005 ou 0,05 ou o que quer que seja. A capacidade de inserir parâmetros em pips corresponde ao que a maioria dos usuários finais pensa no mundo forex, e reduz os erros. Também oferece a perspectiva de poder usar os mesmos valores de parâmetros em símbolos de 2/3 e 4/5 dígitos. Não tenho muita exposição aos EAs comerciais de mercado de massa, mas nunca vi um em que tais parâmetros fossem inseridos como um diferencial de preço em vez de um valor pip.
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