Exatamente a mesma EA, corretores diferentes, resultados diferentes..............
testado como em mercados ao vivo ou no testador ?
testador pode ser diferente.
Hi,
Acho o seguinte fato bastante chocante:
Tenho um EA que testei com exatamente as mesmas configurações, exatamente o mesmo spread (escolhido no startegy tester) e exatamente o mesmo período de tempo em 3 corretores diferentes.
Acredite ou não, todos os três resultados foram diferentes. Não só que, em um corretor, a EA estava funcionando muito bem, no outro ela perdeu totalmente, no terceiro ela foi meio plana.
Como isso pode ser possível neste mundo?
Eu entendo que alguns corretores mudam o escorregamento, se espalham, etc. Mas os resultados gerais ainda não deveriam ser um pouco parecidos?
Por favor, explique.
Thx, FF
Olá,
concentremo-nos no escorregamento e na dispersão.
Ok, em relação à dispersão, eu a defini como idêntica, para que pudéssemos deixar essa por enquanto.
Em relação ao escorregamento; bem, existem definitivamente diferenças entre os corretores, com alguns corretores abusando do escorregamento em seu benefício (o que é ilegal). Ainda assim, o resultado seria então preços bastante pequenos.
Entretanto, eu acho que há aqui uma questão diferente, uma que Felipe já apontou. De fato, um dos corretores comercializa mais sinais do que o outro.
Anexei um screenshot que mostra a comparação de 2 negócios idênticos. De fato, o resultado geral é mais ou menos semelhante (+2,4p vs +2,8p).
O que difere, porém, é o número de negociações; como se pode ver, o corretor da direita fez algumas negociações que o corretor da esquerda não fez.
Isto também pode ser visto nos gráficos.
O índio que deu a entrada deu sinais adicionais no corretor da direita.
Isso também seria na verdade um resultado de spread e slippage, já que à esquerda o indi de entrada às vezes não é acionado por causa das diferenças de preço?
Tanto!
No exemplo, os preços de entrada para ambos os corretores são os mesmos.
Os preços exatos diferem ligeiramente (acho que por causa do deslize).
No entanto, esta não é a fonte dos resultados dos testes de estratégia muito diferentes de ambos os corretores.
Como pode ser visto na captura de tela, o corretor da direita fez negócios adicionais.
Isso se deve ao fato de seus preços serem diferentes?
Se sim, posso ter certeza de que quando a estratégia foi otimizada para o corretor em que uso a EA ao vivo, vou obter o que vejo?
Ou ainda existe o risco de que um dos corretores me mostre uma coisa, mas entregue outra?
Por exemplo, poderia ser que o corretor da esquerda me mostre bons resultados, mas uma vez que eu o use ao vivo, sofrerei um descompasso entre a execução da ordem de retaguarda e a execução da ordem ao vivo?
"Portanto, se um sinal é acionado mas a propagação não é aceita, não há comércio. "
1. Você poderia elaborar um pouco? Isso parece certo, também (entretanto, por que um corretor não aceitaria um spread? Isso seria o equivalente a uma restituição?).
2. No entanto, no caso em questão, o corretor da direita tem sinais indicadores que o da esquerda não tem, de modo que o indicador aparece mais vezes à direita do que à esquerda.
Isto ainda seria o resultado de preços diferentes em primeiro lugar (spread ou slippage?), não?
Se sim, posso ter certeza de que quando a estratégia foi otimizada para o corretor em que uso a EA ao vivo, vou conseguir o que vejo?
o não não não não nem de perto, por favor tente com 0,01
Por favor, entenda para o que você está otimizando.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
Hm...Acho que estamos à altura de algo aqui....
isso quer dizer:
- Diferentes FILHAS DE DISTRIBUIÇÃO A diferentes sinais indicadores de preços FILHAS DE DISTRIBUIÇÃO A diferentes sinais indicadores?
OU
- Diferentes propagações nos dados do histórico LEADS TO different pricing (historical vs live) LEADS TO different indicator signals?
OU
- Diferentes dispersão nos dados do histórico LEADS TO different pricing (historical vs live) LEADS TO different fill prices live?
Então em outras palavras, devido a uma dispersão irrealista dos dados históricos, os resultados ao vivo SEMPRE serão diferentes? A % de qualidade da modelagem mostrada no testador de estratégia é relevante aqui?
A propósito, ambos os corretores mostrados são corretores da ECN.
Então, como eles deveriam ganhar a comissão e não o spread, por que o spread difere ali?
Além disso, se o spread for definido através da opção de teste de estratégia, ambos não seriam semelhantes?
Então, por favor, seja tão gentil em me explicar novamente:
1. Como o spread (e, portanto, os preços como tal) será diferente entre os corretores, haverá uma diferença nos resultados dos indicadores entre os corretores.
Portanto, resultados diferentes em relação a qualquer EAs.
2. Posso confiar que, dado o corretor SAME e os backtests analisados com base em piratas históricos apenas do THAT BROKER, os resultados dos backtests são indicativos de resultados ao vivo (ambos difusos apenas com base no escorregamento, etc...).
3. Alguns corretores dão preços diferentes entre as contas demo e live? Em caso afirmativo, de que forma? Se apenas a conta ativa mostra o spread REAL, o que as contas demonstrativas mostram?
fractalfreak:
os resultados ao vivo SEMPRE serão diferentes?
Correto.
fractalfreak:
os resultados de retaguarda são indicativos de resultados ao vivo
Incorreto.
Talvez você possa fazer outro teste em 3 alimentações de demonstração ao mesmo tempo.
Isso resultaria em indicações mais próximas do que você parece estar procurando.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Hi,
Acho o seguinte fato bastante chocante:
Tenho um EA que testei com exatamente as mesmas configurações, exatamente o mesmo spread (escolhido no startegy tester) e exatamente o mesmo período de tempo em 3 corretores diferentes.
Acredite ou não, todos os três resultados foram diferentes. Não só que, em um corretor, a EA estava funcionando muito bem, no outro ela perdeu totalmente, no terceiro ela foi meio plana.
Como isso pode ser possível neste mundo?
Eu entendo que alguns corretores mudam o escorregamento, se espalham, etc. Mas os resultados gerais ainda não deveriam ser um pouco parecidos?
Por favor, explique.
Thx, FF