Exatamente a mesma EA, corretores diferentes, resultados diferentes.............. - página 4

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parece que o corretor da direita é ainda um pouco mais rápido:
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hm.....broker à direita parece ter um spread mais apertado, preços mais rápidos........... e a EA tem um mau desempenho lá.............looks como o da direita mostra os preços reais de makret?


Se sim, o que o corretor da esquerda está fazendo aqui?


E por que a EA tem um desempenho tão bom lá?

 

Será que a indis da minha EA poderia trabalhar "melhor" na alimentação do preço do corretor da esquerda?


Se sim, por quê?


E mais uma vez, de onde vem a diferença no preço da alimentação ECN?


Eu só preciso então me preocupar com escorregões e comissões?


Ou os sinais futuros da estratégia podem piorar ainda mais porque a propagação ao vivo muda constantemente e, portanto, os sinais também serão diferentes na qualidade (como na alimentação correta)?


Thx

 
Outra questão aqui poderia ser uma hora diferente de encerramento das velas?
 

Devo abrir uma linha diferente em relação a este assunto?


Concentrando-se na questão "mesmos indis, mesmos ajustes, corretores diferentes, sinais diferentes" ?

 

Eu afixei aqui:


https://www.mql5.com/en/forum/72324

Same indis, same settings, different brokers...............different signals
Same indis, same settings, different brokers...............different signals
  • www.mql5.com
Same indis, same settings, different brokers. - - Category: technical indicators
 
Felipe Ponce Aragon:
A resposta está no spread, no slippage, na conexão com a internet e na robustez da EA. Alguns EA têm muitos filtros ocultos e não estão nas configurações.

Eles são sensíveis demais para se espalharem e escorregarem. Portanto, se um sinal é acionado mas a propagação não é aceita, não há comércio.

Então, há o escorregamento e a Internet. Se um sinal é acionado, a EAc reage lentamente, e quando o preço muda 1 pip, a EA o considera como uma troca arriscada, mesmo que o preço tenha se movido calmamente. Nesses casos, é melhor colocar um serviço VPS, porque a realidade crua é que em nossa própria casa sempre teremos mais atraso para os servidores do que com um VPS. Menos sinais são perdidos em um VPS.

O problema é que quando o EA perde muitos sinais e só abre alguns deles... Eles podem não ser os melhores. Infelizmente, muitas EA têm estes problemas.

Oi...fractalfreak

Vejo que Marco vd não entende sua pergunta ou ele pode não ter resposta. Tenho essa questão semelhante que precisa de uma resposta útil que chegue ao ponto de alguém que realmente sabe como explicar.

Eu testei meu EA no mesmo período de tempo em MT4 (30 Dias) e em todas as outras configurações, exceto no depósito inicial. O resultado de 2000$ é 3358$ e o resultado do depósito inicial de 1000$ é 48$(- 952$). Eu testei 10 vezes e todos os resultados são os mesmos.


 
Agga:

Olá...fractalfreak

Vejo que Marco vd não entende sua pergunta ou ele pode não ter resposta. Tenho essa questão semelhante que precisa de uma resposta útil que chegue ao ponto de alguém que realmente sabe como explicar.

Eu testei minha EA no mesmo período de tempo em MT4 (30 Dias) e em todas as outras configurações, exceto o depósito inicial. O resultado de 2000$ é 3358$ e o resultado do depósito inicial de 1000$ é 48$(- 952$). Eu testei 10 vezes e todos os resultados são os mesmos.


Talvez você não entenda o testador.

Você deve verificar se a EA faz pedidos exatamente do mesmo tamanho e ao mesmo tempo.

Aposto que não.

 

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste

Exatamente a mesma EA, corretores diferentes, resultados diferentes..............

Alain Verleyen, 2016.02.01 00:14

Hi,

A discussão é sobre o retrocesso, então que fique claro :

  1. Se você escolher um spread fixo em todos os testes, então ele é fixo, nada a ver com corretor ou valor de spread histórico, é este valor fixo que é usado.
  2. Não há deslizamento durante os testes de retaguarda.

Portanto, a diferença vem de algum outro lugar. Há muitas possibilidades :

  • A partir dos dados, os preços históricos são alimentados pelo corretor. Se você nos disser qual corretor você está usando para testar, será relativamente fácil de verificar isso.
  • A partir dos dados, novamente, mas ambiente comercial, como volume mínimo/máximo, tamanho do lote (lote padrão, mini lote...), etc...
  • Uma outra possibilidade é a EA it self, se não estiver bem codificada, pode resultar em erros com um corretor e não com um outro.
  • Além disso, você disse que o indicador do sistema dá sinais diferentes, o que parece estranho no início, portanto é possível que o indicador também não esteja bem codificado.

Você deve verificar a guia Diário para ver se aparece algum erro. Se você quiser realmente saber, você pode até mesmo afixar o(s) indicador(es), EA aqui para que outras pessoas possam verificar. Se você não puder fazer isso, você pode postar os logs e os relatórios dos backtests.

Do meu ponto de vista, poderia ser interessante fazer isso e demonstrar de uma vez por todas por que tais coisas estão acontecendo. Mas eu sei com certeza que não é uma conspiração de corretores, bancos ou mesmo Metaquotes.

Todo este tópico é simplesmente inútil sem qualquer código publicado. Se você precisar de ajuda para entender o que está acontecendo com seu teste, poste o código para reproduzi-lo. Todo o resto é apenas balbuciar.
 
Prezados todos,

Já se passou algum tempo e espero que você esteja indo bem. Cheguei à mesma situação que fractalfreak fazendo minha ea em fxpro quant e, em seguida, testando-a novamente na plataforma fxpro. Repeti o backtest em uma plataforma Pepperstone, o que me daria o menor custo comercial, e obtive alguns resultados diferentes no backtesting, os quais eu desconsiderei no início, embora tenham mostrado diferenças nos lucros no nível de 1000:1. Eu os desconsiderei no início devido ao fato de que o backtest em fxpro durou 10min por 2 meses / 5min e em Pepperstone durou 30seg. Fui e orçei as duas contas, aluguei 2 servidores e pressionei o jogo. No primeiro dia tudo parecia bem para a ea em fxpro, mas a ea em Pepperstone estava se comportando de forma estranha - fazendo alguns negócios dentro do bar, não no fechamento. Assim, deixei-a funcionar mais algum tempo, pensei e deixei-a durante a noite, na metade restante do buget tinha desaparecido e no gráfico ao vivo pude ver que a ea em Pepperstone estava abrindo negociações intra bar embora tivesse Shiftback 1, mais quando a SL foi atingida nas negociações parciais ela imediatamente abriu novas negociações como por gestão de dinheiro antes mesmo de fechar as antigas. Ea funciona como deveria em fxpro, abre na barra fechada, fecha quando as condições se cumprem (pára todas as posições parciais quando o SL atinge) e depois espera que as contra condições se abram. Mas esperar isto não é tudo, depois de 2 dias de testes ao vivo, primeiro desliguei a ea em Pepperstone no servidor de metaquotas, e procedi na fxpro quant para chnage Shiftback para 2 em todos os indicadores em uso, e primeiro pressionei o backtest para verificar, mas obtive uma linha reta de declínio de 60 graus de 10k a zero, ok dookie, eu então procedi a fazer o backtest na ea original exatamente nas mesmas datas/todos os tick/tudo o mesmo, mas obtive a mesma linha de declínio de 60 graus para zero em vez de pequeno lucro como mostrou repetidamente nos bactests. O Fractalfreak fez a mesma observação de que sua ea estava abrindo negócios intrabarra em vez de bar fechado, isso foi o que tirou metade do meu orçamento. Alguém mais tem os mesmos problemas, e como se resolveria isso? Obrigado!

Em Pepperstone eles me colocaram em um servidor especial que não estava na lista Mt4 de servidores Pepperstone, tiveram que escrevê-lo em 😀
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