Limpeza substancial???? - página 12
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Eu teria feito isso há muito tempo, mas a forma como a MQ se comporta em relação à parte de troca do terminal,
Eu o faria há muito tempo, mas a forma como a MQ se comporta em relação à parte de troca do terminal, é um exercício inútil.
Um exemplo notável com tempo de cotação, um erro óbvio da MQ, será que eles vão consertá-lo?
A Licitação mudou há muito tempo, enquanto a transação foi realizada utilizando a Licitação anterior (os dados foram devolvidos pela função CopyTicksRange() GAZR-12.21)
Isto não é um erro. É assim que funciona o fluxo em tempo real. Acontece em outras trocas o tempo todo, por exemplo, em criptografia, sem MetaTrader e plaza. Um lote com uma cotação pode ultrapassar outro, especialmente se começarem ao mesmo tempo. O azul sublinha tais pontos:
Você pode ver que o negócio da Última Compra chegou em 27 milissegundos (campo Tempo Diff), e começou às 07:43:32.857, o nível Ask mudou em seguida às 07:43:32.858, mas as informações sobre ele chegaram em 25 milissegundos. Assim, vimos as mudanças na ordem inversa: 1) mudança donível Ask às 07:43:32.883 2) último evento às 07:43:32.884
O terminal recebeu estas citações na mesma ordem modificada. É impossível alterar o pedido, pois a primeira cotação já foi enviada para o usuário. Nenhum terminal normal irá introduzir um atraso adicional de vários milissegundos (para fazer um buffer) para classificar as citações recebidas na seqüência necessária. Ao registrar o histórico, é possível fazer uma classificação adicional.
Isto não é um erro. É assim que funciona o streaming em tempo real. Isso acontece o tempo todo também em outros mercados, por exemplo, o criptográfico, sem nenhum MetaTrader ou praça. Um lote com uma cotação pode ultrapassar outro, especialmente se começarem ao mesmo tempo. O azul sublinha tais pontos:
Você pode ver que o negócio da Última Compra chegou em 27 milissegundos (campo Tempo Diff), e começou às 07:43:32.857, o nível Ask mudou em seguida às 07:43:32.858, mas as informações sobre ele chegaram em 25 milissegundos. Assim, vimos as mudanças na ordem inversa: 1) mudança donível Ask às 07:43:32.883 2) último evento às 07:43:32.884
O terminal recebeu estas citações na mesma ordem modificada. É impossível alterar o pedido, pois a primeira cotação já foi enviada para o usuário. Nenhum terminal normal irá introduzir um atraso adicional de vários milissegundos (para fazer um buffer) para classificar as citações recebidas na seqüência necessária. Ao registrar o histórico, já pode ser feita uma classificação adicional.
Sua explicação é boa, mas a oferta é sempre diferente antes e depois do comércio vermelho (circulado em azul)
Sua explicação é boa para todos, exceto que a oferta é sempre diferente tanto antes como depois do comércio vermelho (circulado em azul)
Sim, eu posso ver isso. A diferença entre as mudanças é de mais de dez segundos. A última venda acontece a preços inexistentes de 37230 a 37225, embora a Licitação também não mude em 37224. Sim, não é o Time&Sales, é uma imitação de algo.
O que posso dizer: "Vocês se aguentem".
Os colegas são bem-vindos,
O que é limpeza? Entendo que a licitação é interrompida para equilibrar compradores e vendedores através da sobreposição de negócios intercambiáveis, como exemplo. A essência disto é esclarecer as negociações que ocorreram durante a sessão de negociação. Entretanto, o que a bolsa faz se várias negociações não foram contabilizadas no processo comercial e o saldo não se rompe? Ou seja, no processo de compensação, eles contaram e descobriram que alguns contratos foram perdidos. O QUE faz a troca? Isso muda a história da sessão negociada na área de volume? Alguém pode explicar com os dedos?
Estou perguntando por quê. Tive 3 erros na história esta manhã após a otimização, porém depois de limpar o número de erros aumentou para 5 de tal forma que eles ajustaram a história. A questão é que eu uso dados dependentes de citação e com qualquer mudança de histórico o resultado final a zero bar muda significativamente. Como exemplo, calculo o indicador AD, que usa um volume comercial real e começa a ser calculado a partir de uma determinada barra do histórico, então se o histórico mudar o volume da barra pelo menos por uma unidade, então a diferença será significativa para a barra zero. E, a cada clareira, o erro se torna cada vez maior. E eu não consigo entender, ou esta troca corrige a história, ou eu tenho um cálculo torto. Alguém pode explicar claramente? Obrigado de antemão!
É assim que eu vejo o mecanismo de compensação.
Ou seja, no MOEX eles subornam a todos duas vezes ao dia para a divulgação e não se importam com tudo isso.
e após a limpeza, essencialmente todos estão no buraco + no ...
Eu nem quero falar sobre o copo.
eu escrevi um teste de tombador, também conhecido como teste de cálculo
a conclusão - é uma farsa, um plushie para se distinguir de outros mercados eletrônicos
uma coisa é que eles escrevem artigos sobre preços, embora não saibam de nada .......
Eu falei três vezes ao fórum, não menos, sobre como o preço é fixado.
Desejo que alguém entenda ;)
é assim que eu vejo o mecanismo de compensação
ou seja, todos são salteados duas vezes por dia na propagação e não se importam.
e após a limpeza, essencialmente todos estão no loka + o .
Ninguém está sendo vaiado em lugar algum.
Eles fecham e abrem imediatamente pelo mesmo preço. Se o ativo for compensado em rublos, o resultado financeiro total não muda. (Se forem denominados em dólares, a taxa de câmbio atual tem algum efeito).
Trata-se de uma operação puramente técnica. Não há propagação, nem a fechadura.
Após a compensação, você está na mesma posição em que estava, apenas o lucro/perda da posição flui para o saldo.Eles não calçam ninguém em nenhum lugar.
Eles fecham e abrem imediatamente pelo mesmo preço. Se o ativo for um ativo rublo, o resultado financeiro geral não se altera de forma alguma. (Se for denominada em dólares, a taxa de câmbio atual tem algum efeito).
Trata-se de uma operação puramente técnica. Não há propagação, nem localização.
Após a compensação, você está na mesma posição em que estava, apenas o lucro/perda da posição flui para o saldo .Você esqueceu de acrescentar ou entendeu mal.
devido à operação de compensação, todos são transferidos para a oferta/venda atual e somando o comércio no momento atual. a massa ou é gotejada ou drenada da balança
o que significa o quê?
oh, o mesmo ;)
Você esqueceu de acrescentar ou entendeu mal
devido à operação de compensação, todos são transferidos para a oferta/venda atual e somando o comércio até o momento. a massa ou é gotejada ou drenada do saldo
o que significa o quê?
oh, o mesmo ;)
Nenhum pedido/ proposta atual de compensação.
Nenhum pedido/ proposta atual de compensação.
e quais são os preços de fechamento?
Ao preço de fechamento, antes da compensação (18-44)